Методы анализа и оценки качества кредитного портфеля банка в мировой и отечественной практике

Таблица 1.8 Определение рейтинга кредита в соответствии с балльной оценкой

Несмотря на высокую значимость прогнозных моделей, ориентированных на оценку финансовых перспектив предприятия и кредитоспособности в целом, существуют определённые проблемы, связанные с их практическим применением. Главной из них является обеспечение соответствия и непротиворечивости различных показателей. Поэтому, чтобы добиться более точных оценок, многие банки комбинируют различные показатели и коэффициенты.

В рассматриваемом филиале №1 ОАО "Банк Альфа" для определения качества кредитного портфеля рассчитывают, прежде всего, уровень кредитного риска, который несёт каждый кредитополучатель. Методика расчёта риска - рейтинговая.

Кредитный рейтинг предприятия предполагает достижение следующих целей: повышения качества решения о кредитовании вследствие использования единообразных и структурированных критериев; определения степени индивидуального кредитного риска; применения кредитного рейтинга в качестве инструмента контроллинга; выявления банком возможностей повышения качества обслуживания и привлечения новых клиентов; применения кредитного рейтинга для регулирования цены кредита на основе более точной оценки рисков для каждого отдельного случая.

Используя накопленный опыт кредитования отечественных и зарубежных банков, в частности Сбербанка России, Берлинского банка АГ, немецкого Фольксбанка и др., а также материалы специализированных изданий "Банкфахклассе" и "Банкмагазин", приведём методику определения кредитоспособности кредитополучателя на основе составления кредитного рейтинга. Оценка риска кредитования предприятия обычно проводится по следующим основным направлениям: кредитная история (репутация), финансы, менеджмент, обеспечение, рынок/отрасль (рис.1.13).

Рис.1.13 Схема оценки риска кредитования предприятия на основе определения кредитного рейтинга

Экспертами кредитных подразделений банка определяются весовые коэффициенты по каждому направлению оценки (табл.1.9).

Таблица 1.9 Направления оценки и их весовые коэффициенты

Еще по теме:

Организация и учет депозитных операций
Вклад (депозит) – денежные средства в наличной и безналичной форме, национальной и иностранной валюте, переданные в банк их владельцем или третьем лицом для хранения на определенных условиях. Операции по привлечению денег во вклады называются депозитными. В банковской деятельности депозиты являются ...

Методические положения по созданию благоприятных финансово-экономических условий земельно-ипотечного кредитования предпринимательства
Банковская система России на сегодняшний день не отвечает требованиям развития отечественной экономики. Отсутствуют банки-лидеры, работающие в реальном секторе экономики, кредитование которого находится в зачаточном состоянии. Это самый больной вопрос и основная задача эффективного преобразования б ...

Сущность и функции страхования
Страхование – одна из древнейших категорий общественных отношений. Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непременным спутником общественного производства. Первоначальный смысл понятия страхование связан в российской практике со словом «страх», а в западной ...