Методы анализа и оценки качества кредитного портфеля банка в мировой и отечественной практике

Таблица 1.8 Определение рейтинга кредита в соответствии с балльной оценкой

Несмотря на высокую значимость прогнозных моделей, ориентированных на оценку финансовых перспектив предприятия и кредитоспособности в целом, существуют определённые проблемы, связанные с их практическим применением. Главной из них является обеспечение соответствия и непротиворечивости различных показателей. Поэтому, чтобы добиться более точных оценок, многие банки комбинируют различные показатели и коэффициенты.

В рассматриваемом филиале №1 ОАО "Банк Альфа" для определения качества кредитного портфеля рассчитывают, прежде всего, уровень кредитного риска, который несёт каждый кредитополучатель. Методика расчёта риска - рейтинговая.

Кредитный рейтинг предприятия предполагает достижение следующих целей: повышения качества решения о кредитовании вследствие использования единообразных и структурированных критериев; определения степени индивидуального кредитного риска; применения кредитного рейтинга в качестве инструмента контроллинга; выявления банком возможностей повышения качества обслуживания и привлечения новых клиентов; применения кредитного рейтинга для регулирования цены кредита на основе более точной оценки рисков для каждого отдельного случая.

Используя накопленный опыт кредитования отечественных и зарубежных банков, в частности Сбербанка России, Берлинского банка АГ, немецкого Фольксбанка и др., а также материалы специализированных изданий "Банкфахклассе" и "Банкмагазин", приведём методику определения кредитоспособности кредитополучателя на основе составления кредитного рейтинга. Оценка риска кредитования предприятия обычно проводится по следующим основным направлениям: кредитная история (репутация), финансы, менеджмент, обеспечение, рынок/отрасль (рис.1.13).

Рис.1.13 Схема оценки риска кредитования предприятия на основе определения кредитного рейтинга

Экспертами кредитных подразделений банка определяются весовые коэффициенты по каждому направлению оценки (табл.1.9).

Таблица 1.9 Направления оценки и их весовые коэффициенты

Еще по теме:

Анализ и оценка ликвидности ОАО «Ханты-Мансийский банк»
При проведении расчетов и оценки ликвидности за анализируемый период кроме соответствующей справочной литературы были использованы: 1. Нормативные источники: • Инструкция Банка России № 110-И от 16.01.2004г. № 110-И "Об обязательных нормативах банков"; • Письмо ЦБ РФ от 27.07.2000г. №139- ...

Совершенствование системы риск-менеджмента банка
Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском можно управлять, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению ...

Организация, технология осуществления и учета расчетно-кассовых операций
Для обеспечения выполнения одной из своих важнейших функций – расчетно-кассового обслуживания - коммерческие банки осуществляют разнообразные посреднические операции, связанные с обслуживанием движения денежных средств клиентов. Основной предпосылкой проведения этих операций есть необходимость откр ...