Особенности управления кредитным риском

Предоставление кредитов – основная функция банков, осуществляемая для финансирования бизнеса, физических лиц и государственных органов. Уровень и качество кредитной деятельности банков – решающий фактор макроэкономики и ее эффективности, так и кредиты – существенный источник финансирования основного и оборотного капитала. Эффективность кредитной деятельности банков зависит от качества кредитного портфеля, степени рискованности кредитной политики. Невозврат кредита – один из решающих факторов, ухудшающих финансовое положение банков. Качество кредитного портфеля банка и взвешенность его кредитной политики существенно влияют на его имидж и рейтинг.

Кредитный портфель представляет собой остаток кредитной задолженности по баланс коммерческого банка на определенную дату. В российской экономической литературе кредитный портфель определяется как совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы на основе определенных критериев.

Управление качеством кредитного портфеля банка – важнейшая составляющая банковских руководителей, влияющая на его ликвидность и надежность. Таким образом, для эффективного управления кредитным портфелем необходим его анализ по различным количественным и качественным характеристикам как в целом по банку, так и по его структурным подразделениям.

Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного портфеля банка в динамике (за ряд лет, на квартальные даты отчетного года) по ряду количественных экономических критериев, к которым относят [25]:

· объем и структуру кредитных вложений по видам;

· структуру кредитных вложений по видам ссудозаемщиков;

· сроки кредитов;

· своевременность погашения предоставляемых кредитов;

· отраслевую принадлежность;

· виды валют;

· цену кредитования (уровень процентных ставок).

Такой анализ позволяет выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития, в том числе касательно возвратности кредитов и их доходности.

Проведем анализ кредитного портфеля «ВТБ 24» ЗАО.

Таблица 2.5 Анализ кредитов по видам ссудозаемщиков

Еще по теме:

Услуги предоставляемые «Азиатско-Тихоокеанским банком»
Банк предлагает своим клиентам следующие услуги: Корпоративным клиентам: · Расчетно-кассовое обслуживание; · Системы дистанционного банковского обслуживания; · Коммерческое кредитование; Банковская гарантия; · Вексельное кредитование; · Факторинг; · Лизинг; · Зарплатные проекты; · Депозитные продук ...

Анализ кредитования в транскредитбанке
Услуги корпоративным клиентам: Расчетно-кассовое обслуживание Кредитование, в т. ч. вексельное Размещение средств клиентов Инкассация Зарплатные проекты Услуги частным клиентам: Потребительское кредитование Ипотечное кредитование · Автокредиты · Банковские карты · Овердрафтное кредитование держател ...

Роль пассивных операций в деятельности банка
Под пассивными понимаются такие операции банков, в результате которых происходит увеличение денежных средств, находящихся на пассивных счетах или активно-пассивных счетах в части превышения пассивов над активами. Пассивные операции играют важную роль для коммерческих банков. Именно с их помощью бан ...