Совершенствование системы риск-менеджмента банка

Таким образом, скоринговый метод позволяет провести экспресс-анализ в присутствии потенциального заемщика, обратившегося за ссудой и заполнивший анкету, а также дать ответ о возможности кредитования клиента в течение 15-20 мин. с момента его обращения в банк. Поэтому, осознавая несомненные преимущества скорингового метода оценки кредитоспособности клиента, многие зарубежные и отечественные банки прилагают большие усилия для разработки и совершенствования подобных систем оценки рисков кредитования.

Приведем скоринговую оценку кредитоспособности индивидуального клиента «БТА-Казань» в Приложении 4 и аналогию проведения анализа исследуемой проблематики в бухгалтерском балансе «БТА-Казань» за 2007г. в Приложении 5.

Вместе с тем, бальная система анализа должна быть статистически тщательно выверена, требует высокого профессионализма кредитных работников банка, предполагает постоянное обновление информации и методики оценки. Являясь высокотехнологичным, этот метод находит применение главным образом в крупных банках, обладающих большой клиентурой и реализующих крупные программы развития потребительского кредитования, эмиссии пластиковых кредитных карточек и т.д.

В настоящее время с целью развития рынка потребительского кредита, завоевания на нем своего сегмента, а также укрепления партнерских связей между кредитными и торговыми организациями многие банки проводят активную политику популяризации такого рода банковских услуг. Так, сотрудник банка, находясь непосредственно в магазине, принимает от посетителей, желающих купить товар в кредит заполненные анкеты, содержащие необходимую информацию о клиентах. Приспособленные для быстрой обработки, такие анкеты оперативно передаются в соответствующие подразделения банка, где с учетом материалов собственного архива, сведение из кредитного бюро принимаются решения о выдаче (или отказе) кредита. На это уходит до 30 мин. времени. При положительном решении параметры кредитования (размер процентной ставки, сумма срок ссуды, величина первоначального собственного взноса) устанавливаются в зависимости от оцененной в баллах надежности заемщика и социальный значимости приобретаемого им товара.

Применение метода скоринговой оценки кредитоспособности клиента предоставляет банку эффективный документ регулирования спроса и предложения потребительского кредита. Возможность экспериментировать с критической суммой оценочных баллов, теми или иными критериями оценки позволяет банку расширить свою клиентскую базу, содействовать наращиванию потребительского кредитования и в конечном счете стимулировать производство товаров и спрос на них со стороны населения.

В скоринге существует две основные проблемы. Первая заключается в том, что классификация выборки производится только на клиентах, которым дали кредит. Мы никогда не узнаем, как бы повели себя клиенты, которым в кредите было отказано: вполне возможно что какая-то часть оказалась бы вполне приемлемыми заемщиками.

Но, как правило, отказ в кредите производится на основании достаточно серьезных причин. Банки фиксируют эти причины отказа и сохраняют информацию об «отказниках». Это позволяет им восстанавливать первоначальную популяцию клиентов, обращавшихся за кредитом.

Вторая проблема заключается в том, что люди с течение времени меняются, меняют и социально-экономические условия, влияющие на поведение людей. Поэтому скоринговыи модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов, периодически проверять качество работы системы, и когда качество ухудшается, разрабатывать новую модель. На западе новая модель разрабатывается в среднем за полтора года, период между заменой с модели может варьироваться в зависимости от того, насколько стабильной была экономика в это время. Для России, вероятно максимальным периодом будет полгода, да и то при условиях, что в этот период не произойдет никаких кардинальных потрясений типа событий августа 1998 года.

Еще по теме:

Общие правовые нормы, регулирующие кредитование юридических и физических лиц в России
Круг потенциальных заемщиков и займодавцев законом специально не ограничен, а вот кредитором по кредитному договору может быть только банк или иная кредитная организация, на что указывает ст. 819 ГК. Предметом займа выступают наличные деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, кредит ...

Банковская система Японии
Банковская система Японии представлена двумя звеньями: центральный банк (Банк Японии) в организационную структуру, которого входят – политический совет (председатель, два заместителя, шесть членов), три исполнительных аудитора, три исполнительных директора, восемь советников; коммерческие банки: го ...

Организация страхового рынка в Республике Беларусь
Страховой рынок - это особая социально-экономическая среда, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируются предложение и спрос на нее. Страховой рынок можно рассматривать как: форму организации денежных отношений по формированию и распредел ...