Совершенствование системы риск-менеджмента банка

Таким образом, скоринговый метод позволяет провести экспресс-анализ в присутствии потенциального заемщика, обратившегося за ссудой и заполнивший анкету, а также дать ответ о возможности кредитования клиента в течение 15-20 мин. с момента его обращения в банк. Поэтому, осознавая несомненные преимущества скорингового метода оценки кредитоспособности клиента, многие зарубежные и отечественные банки прилагают большие усилия для разработки и совершенствования подобных систем оценки рисков кредитования.

Приведем скоринговую оценку кредитоспособности индивидуального клиента «БТА-Казань» в Приложении 4 и аналогию проведения анализа исследуемой проблематики в бухгалтерском балансе «БТА-Казань» за 2007г. в Приложении 5.

Вместе с тем, бальная система анализа должна быть статистически тщательно выверена, требует высокого профессионализма кредитных работников банка, предполагает постоянное обновление информации и методики оценки. Являясь высокотехнологичным, этот метод находит применение главным образом в крупных банках, обладающих большой клиентурой и реализующих крупные программы развития потребительского кредитования, эмиссии пластиковых кредитных карточек и т.д.

В настоящее время с целью развития рынка потребительского кредита, завоевания на нем своего сегмента, а также укрепления партнерских связей между кредитными и торговыми организациями многие банки проводят активную политику популяризации такого рода банковских услуг. Так, сотрудник банка, находясь непосредственно в магазине, принимает от посетителей, желающих купить товар в кредит заполненные анкеты, содержащие необходимую информацию о клиентах. Приспособленные для быстрой обработки, такие анкеты оперативно передаются в соответствующие подразделения банка, где с учетом материалов собственного архива, сведение из кредитного бюро принимаются решения о выдаче (или отказе) кредита. На это уходит до 30 мин. времени. При положительном решении параметры кредитования (размер процентной ставки, сумма срок ссуды, величина первоначального собственного взноса) устанавливаются в зависимости от оцененной в баллах надежности заемщика и социальный значимости приобретаемого им товара.

Применение метода скоринговой оценки кредитоспособности клиента предоставляет банку эффективный документ регулирования спроса и предложения потребительского кредита. Возможность экспериментировать с критической суммой оценочных баллов, теми или иными критериями оценки позволяет банку расширить свою клиентскую базу, содействовать наращиванию потребительского кредитования и в конечном счете стимулировать производство товаров и спрос на них со стороны населения.

В скоринге существует две основные проблемы. Первая заключается в том, что классификация выборки производится только на клиентах, которым дали кредит. Мы никогда не узнаем, как бы повели себя клиенты, которым в кредите было отказано: вполне возможно что какая-то часть оказалась бы вполне приемлемыми заемщиками.

Но, как правило, отказ в кредите производится на основании достаточно серьезных причин. Банки фиксируют эти причины отказа и сохраняют информацию об «отказниках». Это позволяет им восстанавливать первоначальную популяцию клиентов, обращавшихся за кредитом.

Вторая проблема заключается в том, что люди с течение времени меняются, меняют и социально-экономические условия, влияющие на поведение людей. Поэтому скоринговыи модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов, периодически проверять качество работы системы, и когда качество ухудшается, разрабатывать новую модель. На западе новая модель разрабатывается в среднем за полтора года, период между заменой с модели может варьироваться в зависимости от того, насколько стабильной была экономика в это время. Для России, вероятно максимальным периодом будет полгода, да и то при условиях, что в этот период не произойдет никаких кардинальных потрясений типа событий августа 1998 года.

Еще по теме:

Ценные бумаги и их классификация
Термин «ценная бумага» определяется двумя лексическими составляющими – «ценная» и «бумага». Под бумагой принято понимать либо сам материал для письма, графики, рисования, либо выполненные на таком материале записи личного, творческого, служебного или официального характера. Именно в последнем значе ...

Кредитные вложения в строительство
Важнейшим направлением банковского кредитования является финансирование жилищного строительства. В сложных условиях функционирования экономики Беларуси объемы ввода жилья растут, в чем видится заслуга и банковской системы. Более того, в условиях кризисного и посткризисного развития данная сфера эко ...

Проблемы ипотечного кредитования в РФ
После того, как рыночная экономика вступила в свои права на просторах Российской Федерации, русский язык стал «богаче» еще на одно понятие – ипотека. Хотя если быть точными, то услуга по получению кредита в банке с возможностью покупки жилья уже существовала в России до 1917 года, имела под собой т ...