Совершенствование системы риск-менеджмента банка

1. система оценки кредитоспособности клиента, основанная на экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита;

2. бальные оценки (метод кредитного скоринга).

Но нельзя использовать только метод скоринга, можно использовать детализированную информацию, которая может включать в себя следующие вопросы:

- внешность – манеры, степень откровенности, возраст, семейное положение, семейные обязательства, хобби, почетные должности;

- образование;

- квалификация;

- физическое состояние- занятие спортом, хроническое заболевание с учетом последних лет;

- имущество – личное, личные доходы, личные долги, налоговые долги.

Для установления размера покрытия кредитного риска по потребительским ссуда банки рассчитывают специальный коэффициент, который характеризует минимальный размер платежей в погашение ссуды и максимыльный допустимый размер задолженности по отношению к доходам заемщика. Для получения приблизительной картины кредитоспособности физического лица, банк оперирует следующими показателями:

К1 – минимально допустимый размер задолженности, К2 – максимально допустимый размер.

Экономически обоснованными границами можно считать следующие значимые коэффициенты: К1=10%, К2=80%, следовательно, минимальный размер платежей погашении ссуды может составлять 10% от располагаемого дохода, а максимальный размер- не более 80% от располагаемого дохода.

Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским экономистом Д.Дюраном в начале 40-х годов XX века для решения проблемы отбора заемщиков по потребительскому кредиту.

Д.Дюран заявил группу факторов позволяющих определить надежность заемщика и степень кредитного риска при получении потребительского кредита используя накопленную в ходе наблюдения базу данных по «хорошим и плохим» кредитам, он выявил следующие значения коэффициентов при начислении баллов:

- возраст: 0,01 за каждый год свыше 20 лет (максимум -0,3);

- пол: женщина –0,4, мужчина 0;

- срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум 0,42);

- профессия: 0,55-профессия с низким риском, 0-профессия с высоким риском, 0,16 – другие профессии;

- работа в отрасли: 0.,21-предприятия общественного сектора, государственные учреждения, банки, брокерские фирмы;

- занятость: 0,59 за каждый год работы на данном предприятии (максимум-0,59);

- финансовые показатели: 0,45 – при наличии банковского счета, 0,35 при владении недвижимостью, 0,19 при наличии полюса по страхованию жизни.

Применяя эти коэффициенты, Д.Дюран определил критерий отнесения клиентов к категории «надежных» и «плохих» заемщиков. Клиент, набравший более 1,25 балла, может быть отнесен к группе незначительного или умеренного риска, а набравший менее 25 балла считается не желательным для банка.[34]

«БТА-Казань» может принимать следующую систему кредитного скоринга для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков. (таблица 3.2.1).

Таблица 3.2.1 Система диффиринциации кредитов на основе методики кредитного скоринга

Еще по теме:

Банковские риски и их классификация
Контроль над рисками занимает исключительно важное место в банковском деле. Любое управленческое решение в банковской деятельности является рисковым, труднопредсказуемым и определяемым, так как финансовая сфера очень чувствительна не только к различным социально-экономическим факторам, но и к полит ...

Банковская система Японии
Банковская система Японии представлена двумя звеньями: центральный банк (Банк Японии) в организационную структуру, которого входят – политический совет (председатель, два заместителя, шесть членов), три исполнительных аудитора, три исполнительных директора, восемь советников; коммерческие банки: го ...

Рекомендации по улучшению управлением ликвидностью в ОАО «Ханты-Мансийский банк»
В заключение проведенного анализа ликвидности ОАО «Ханты-Мансийский банк» можно предложить рекомендации, способствующие совершенствованию управления ликвидностью банка. Во-первых, банку можно посоветовать улучшить организационную структуру банка, то есть уделить внимание развитию менеджмента. Во-вт ...