Совершенствование системы риск-менеджмента банка

Страница 5

1. система оценки кредитоспособности клиента, основанная на экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита;

2. бальные оценки (метод кредитного скоринга).

Но нельзя использовать только метод скоринга, можно использовать детализированную информацию, которая может включать в себя следующие вопросы:

- внешность – манеры, степень откровенности, возраст, семейное положение, семейные обязательства, хобби, почетные должности;

- образование;

- квалификация;

- физическое состояние- занятие спортом, хроническое заболевание с учетом последних лет;

- имущество – личное, личные доходы, личные долги, налоговые долги.

Для установления размера покрытия кредитного риска по потребительским ссуда банки рассчитывают специальный коэффициент, который характеризует минимальный размер платежей в погашение ссуды и максимыльный допустимый размер задолженности по отношению к доходам заемщика. Для получения приблизительной картины кредитоспособности физического лица, банк оперирует следующими показателями:

К1 – минимально допустимый размер задолженности, К2 – максимально допустимый размер.

Экономически обоснованными границами можно считать следующие значимые коэффициенты: К1=10%, К2=80%, следовательно, минимальный размер платежей погашении ссуды может составлять 10% от располагаемого дохода, а максимальный размер- не более 80% от располагаемого дохода.

Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским экономистом Д.Дюраном в начале 40-х годов XX века для решения проблемы отбора заемщиков по потребительскому кредиту.

Д.Дюран заявил группу факторов позволяющих определить надежность заемщика и степень кредитного риска при получении потребительского кредита используя накопленную в ходе наблюдения базу данных по «хорошим и плохим» кредитам, он выявил следующие значения коэффициентов при начислении баллов:

- возраст: 0,01 за каждый год свыше 20 лет (максимум -0,3);

- пол: женщина –0,4, мужчина 0;

- срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум 0,42);

- профессия: 0,55-профессия с низким риском, 0-профессия с высоким риском, 0,16 – другие профессии;

- работа в отрасли: 0.,21-предприятия общественного сектора, государственные учреждения, банки, брокерские фирмы;

- занятость: 0,59 за каждый год работы на данном предприятии (максимум-0,59);

- финансовые показатели: 0,45 – при наличии банковского счета, 0,35 при владении недвижимостью, 0,19 при наличии полюса по страхованию жизни.

Применяя эти коэффициенты, Д.Дюран определил критерий отнесения клиентов к категории «надежных» и «плохих» заемщиков. Клиент, набравший более 1,25 балла, может быть отнесен к группе незначительного или умеренного риска, а набравший менее 25 балла считается не желательным для банка.[34]

«БТА-Казань» может принимать следующую систему кредитного скоринга для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков. (таблица 3.2.1).

Таблица 3.2.1 Система диффиринциации кредитов на основе методики кредитного скоринга

Количество баллов (кредитный скоринг клиентов)

Применяемое решение по кредиту

Менее 40

Отказать в выдаче кредита

От 45-45

Выдать кредит в сумме до 500 долларов

От 45-50

Выдать кредит в сумме до 1000 долларов

От 50-55

Выдать кредит в сумме до 2500 долларов

От 55-60

Выдать кредит в сумме 3500 долларов

От 60-65

Выдать кредит в сумме 5000 долларов.

От 65-67

Выдать кредит в сумме 10000 долларов.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Еще по теме:

Навигация

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru