Совершенствование системы риск-менеджмента банка

Эффективная CРМ является основой системы корпоративного управления, требующей длительного переходного периода, а также существенного роста профессионального уровня банковского персонала. Такая система является новым подходом в области управления рисками и, соответственно, для е внедрения необходимо провести процесс преобразований.

Необходимо осознать, что эта система – не является стандартным «товаром», который можно будет купить после того, как несколько наиболее продвинутых фирм продемонстрируют успехи внедрения, а напротив, является подходом, требующим индивидуальной «настройки» для каждого банка. Внедрение эффективной CРМ требует перестройки корпоративной культуры, которая требует политической воли, должна исходить от руководства банка и проводиться с учетом особенностей каждого банка.

Очевидно, что конечной целью любого нововведения в банке, тем более требующего значительных инвестиций, является увеличение стоимости банка (added value») Однако необходимо четко представлять себе каким образом (через достижение каких «промежуточных» целей, можно за достаточно короткий период времени функционирования CHV в банке достичь реального увеличения стоимости банка. Данная цель достигается путем решения следующих промежуточных задач:

- создание конкурентных преимуществ. Данная задача направлена на интеграцию управления рисками в планирование и стратегическое управление, применение более жесткого процесса оценки рисков, оптимизацию процесса распределения капиталов и ресурсов, соотнесение рисков с основными направлениями деятельности, осознанное принятие рисков, неприемлемых конкурентами.

Оптимизацию затрат по управлению рисками. Решение данной задачи выражается в адекватной оценке рисков сделок, комплексных решениях о переводе и принятии рисков, упрощении структуры контроля за рисками.

- повышение эффективности бизнеса. Решение данной задачи выражается в прогнозировании и выявлении неопределенностей, присущих установленным целям деятельности, количественном измерении эффектов от применения различных стратегий, выработке более глубокого понимания рисков, влияющих на прибыль и капитал, повышение прозрачности рисков для внутренних и внешних заинтересованных сторон, уверенность в результате постоянного процесса оценки рисков.

Внедрение данной системы целесообразно проводить поэтапно:

Этап 1. Создание процесса управления рисками, и их оценка. На данном этапе обеспечивается выполнение следующих задач: введение общих терминов риск менеджмента - письменное определение всех видов рисков, которые могут влиять на банк; согласование такого списка со всеми банковскими подразделениями; установление средств общения между подразделениями; определение отношения банка к риску; оценка корпоративной культуры и готовности к переменам; определение идеологии управления и контроля за рисками в банке; определение общих целей и задач риск менеджмента, а также стратегий для их достижения; создание формализованной политики по управлению рисками; реализация функций риск менеджмента в банке; наделение органов управления полномочиями по контролю и управлению рисками; проведение трансформации организационной структуры в случае необходимости; создание комитета по риск-менеджменту; назначение на должность руководителя службы риск менеджмента;

Этап 2. На этапе оценки рисков необходимости, в частности, применение единого процесса определения и приоретизации рисков и построения карты рисков. При этом, в качестве источников неопределенностей предлагается разделять риски внешней среды, риски, связанные с бизнес-процессами, а также риски, связанные с информацией, используемой при принятии управленческих решений.

Еще по теме:

Недостаточность формирования ресурсной базы
При привлечении денежных средств право выбора остается за клиентом, а банк вынужден вести нередко жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять которого довольно легко. Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг эти ...

Органы и агенты валютного контроля, и их полномочия
Валютный контроль в Республике Казахстан осуществляется Национальным банком Республики Казахстан, иными государственными органами в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан (органами валютного контроля), и агентами валютного контроля. Агентами валютного контроля являются упо ...

Банковский риск и его виды
Что такое банковский риск и его виды описаны в письме Центрального банка РФ от 23 июня 2004 г. N 70-Т «О типичных банковских рисках». В соответствие с этим письмом «к типичным банковскими рисками относятся: Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, ...