Совершенствование системы риск-менеджмента банка

Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.

Управление риском как процесс включает в себя этапы планирования стратегии в области риска, реализацию стратегических ориентиров банка с помощью совокупности тактических методов, идентификацию риска, определение и анализ факторов риска, разработку и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение, измерение, оценку, прогнозирование, снижение, избежание, минимизацию последствий реализации риска. Поэтому методы его оценки, измерения и прогнозирования являются неотъемлемым элементов системы методов управления кредитным риском банка. Иными словами, если процесс управления включает в себя стадию анализа кредитного риска, значит, методы его осуществления логично отнести к совокупности методов управления кредитным риском банка.

Учитывая, что в «БТА-Казань» кредитование частных лиц занимает высокий процент, то, с нашей точки зрения, в систему риск-менеджмента банка необходимо внедрить современные и эффективные методы оценки кредитоспособности частных лиц.

Как правило, для определения кредитоспособности физических лиц в банковской практике применяются два взаимосвязанных метода.

Логический метод опирается на экспертную оценку с прогнозированием и предполагает взвешенный анализ личных качеств и финансового состояния потенциального заемщика. Экспертная оценка характеризует степень предпочтения одних показателей другим. На основе имеющейся информации специалист банка составляет «обобщенный образ» заявителя и сравнивает его со «стандартными образами» заемщиков, которым на основании прошлого опыта кредитования присвоена определенная группа риска.[32]

Скоринговый метод оценки кредитоспособности частных лиц получил более широкое распространение. Он основывается на подсчете баллов по каждой позиции кредитной заявки или анкеты. Бальные системы оценки создаются банками на основе эмпирического подхода с использованием математического или факторного анализа. Эти системы используют исторические данные о «надежных» и «неблагополучных» кредитах и позволяют определить критериальный уровень оценки заемщиков.

Следует различать прямые и косвенные методики скоринговой оценки кредитоспособности клиентов.

Прямые методики встречаются достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных клиентов баллов фактически приравнивается к той сумме кредита, на которую он обоснованно претендует.

Косвенные методики распространены более широко. Их содержание заключается в придании определенных весов (баллов) различным оценочным показателям, а результатом оценки служит выведение класса кредитоспособности клиента на основе общей суммы баллов.

Мы считаем, что наиболее эффективным методом оценки кредитоспособности частного лица является скоринговый метод.

Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц, понимаемый как риск невозвратности ссуд и неуплаты процентов по ней в полном объеме, зависит и от материального положения. От физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика. Заявление заемщика на выдачу ссуды представляет собой стандартную анкету, заявление состоит из нескольких смысловых частей. Эти блоки включают в себя формальные сведения о клиенте (ФИО, адрес), характеристика испрашиваемой ссуды (размер, срок, цель), данные о финансовом состоянии. Сейчас для этого используется «скоринг» кредитование. Сущность кредитного скоринга состоит в том, что каждый параметр оценки кредитоспособности заемщика имеет реальную оценку.[33] Итоговая сумма баллов – это оценка кредитоспособности заемщика. Каждый вопрос имеет максимально возможный балл, который выше для таких важных вопросов, как профессия, и ниже возраст. Оценка кредитоспособности по методу скоринга является обезличенной. Таким образом, система анализа кредитоспособности физического лица состоит из двух блоков:

Еще по теме:

Понятие, сущность, цели и значение надзора и контроля Банка России
Понятия контроля и надзора в теории российского права и в правоприменительной практике имеют самостоятельное значение и собственное содержание. В научной литературе исследовались проблемы контрольно-надзорной деятельности в банковской системе. Контроль как способ обеспечения законности предполагает ...

Прекращение договора страхование
Договор страхования – рисковой договор. В течение срока страховщик несет риск. Истечение срока договора означает исполнение страховщиком своих обязанностей и прекращение договора. В случае наступления страхового события страховщик обязан исполнить договор, выплатив страховое возмещение. Исполнение ...

Современные методы управления банковскими рисками
Понятие «риск» прочно вошло в нашу жизнь как неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности. В Толковом словаре С.И. Ожегова слово «риск» определяется как «возможная опасность, действие на удачу в надежде на счастливый исход». В банковском деле риск означает вероятность того, что произо ...