Совершенствование системы риск-менеджмента банка

Как видно из таблицы 3.2.1., наибольшее количество баллов которое может набрать клиент в этой 9-факторной модели кредитного скоринга, равно 67, наименьшее-20. Если предыдущий опыт кредитования частных лиц показал, что большинство кредитов с рейтингом, например менее 40 баллов оказались «проблемными», то банк может установить так называемую границу отсечения при которой в предоставлении кредита будет отказано.

В качестве показателей кредитоспособности индивидуального заемщика могут выступать и другие параметры и характеристики клиента: участие клиента в финансировании сделки цель кредита, семейное положение, состояние и здоровья, образования, чистый годовой доход, средний остаток на банковском счете, владение к кредитными картами доля платежа по ссуде в процентах от месячного дохода.[35]

Таким образом, направлениями совершенствования в системе управления кредитным портфеля ««БТА-Казань»» должны стать совершенствование процесса кредитования с целью снижения кредитных рисков, что подразумевает внедрение в практику банка скорингового метода оценки кредитоспособности заемщика физического лица и создание эффективной системы риск-менеджмента.

Современную систему кредитного скоринга «БТА-Казань» для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков приведем в Приложении 3.

Внедрение системы скоринга повысит эффективность работы за счет выработки единого стандарта принятия решения по предоставлению товарного кредита оптовым покупателям, а также за счет снижения риска невозврата денежных средств.

Скоринг представляет собой классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющее выборку клиентов на «плохих» и «хороших».

Но предварительно необходимо преобразовать имеющеюся информацию в форму, поддающуюся анализу. Существует два основных подхода, которые пригодны для работы как с количественными, так и с качественными характеристиками:

1. Преобразовать каждый признак в отдельную двоичную переменную. Этот подход неудобен в том плане, что приводит к большому количеству переменных, хотя он не навязывает никаких дополнительных отношений между зависимой и независимыми переменными.

2. Преобразовать каждую характеристику в переменную, которая будет принимать значения, соответствующие отношения числа «плохих» клиентов с данным признаком к числу «хороших» клиентов с этим же признаком. Более усложненный вариант – взять логарифм этого отношения. Таким образом, каждый признак получает числовую величину, соответствующую уровню его «рискованности».[36]

Опыт кредитования населения свидетельствует, что повышенные баллы претендент на потребительский кредит часто получает за аккуратное погашение ранее полученных ссуд, стабильность дохода (прежде всего заработной платы), продолжительность работы на одном месте и срока проживания по данному адресу, наличие собственного жилья. При оценке сферы занятости предпочтение отдается государственной службе, обеспечивающей постоянный доход.

Система кредитного скоринга во многом способствует развитию кредитования с помощью пластиковых карточек. Так, крупнейшие элементы пластиковых карточек постоянно используют скоринг для оценки платежеспособности своих клиентов, претендующих на получение кредитных карточек. Основные преимущества метода скоринговой оценки кредитоспособности частных лиц заключаются в обеспечении принятия достаточно обоснованного решения по кредиту, снижении уровня невозврата ссуд, а также в быстрой обработке кредитных заявок и снижении на этой основе операционных расходов банка. Скоринговая система оценки значительно ослабляет влияние фактора «субъективизма» при определении кредитоспособности заемщика.

Еще по теме:

Технико-экономический анализ предприятия
Последовательное развитие и расширение сфер деятельности обеспечили Бугульминскому ОСБ №4694 высокие финансовые результаты. Полученная им годовая прибыль составляет 11,6 млн. руб., что почти в 1,3 раза превышает сумму прибыли полученной за 2006 год. Основные результаты работы Бугульминского ОСБ №46 ...

Выполнение лизинговых операций на примере ООО "Райффайзен Лизинг Аваль"
ООО "Райффайзен Лизинг Аваль" входит в австрийскую банковскую группу "Райффайзен" со 150 летней историей и европейскими традициями, проверенными годами. Деятельность компании направлена на предоставление высококачественных услуг и установление долгосрочного взаимовыгодного партн ...

Методы и средства обеспечения безопасности
Для реализации мер безопасности используются различные механизмы шифрования.Для чего используются эти методы? Изначально, при отправлении данных (текста, речи или рисунка) они незащищены, или, как называют специалисты – открыты. Открытые данные легко могут перехватить другие пользователи (умышленно ...