Совершенствование системы риск-менеджмента банка

Как видно из таблицы 3.2.1., наибольшее количество баллов которое может набрать клиент в этой 9-факторной модели кредитного скоринга, равно 67, наименьшее-20. Если предыдущий опыт кредитования частных лиц показал, что большинство кредитов с рейтингом, например менее 40 баллов оказались «проблемными», то банк может установить так называемую границу отсечения при которой в предоставлении кредита будет отказано.

В качестве показателей кредитоспособности индивидуального заемщика могут выступать и другие параметры и характеристики клиента: участие клиента в финансировании сделки цель кредита, семейное положение, состояние и здоровья, образования, чистый годовой доход, средний остаток на банковском счете, владение к кредитными картами доля платежа по ссуде в процентах от месячного дохода.[35]

Таким образом, направлениями совершенствования в системе управления кредитным портфеля ««БТА-Казань»» должны стать совершенствование процесса кредитования с целью снижения кредитных рисков, что подразумевает внедрение в практику банка скорингового метода оценки кредитоспособности заемщика физического лица и создание эффективной системы риск-менеджмента.

Современную систему кредитного скоринга «БТА-Казань» для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков приведем в Приложении 3.

Внедрение системы скоринга повысит эффективность работы за счет выработки единого стандарта принятия решения по предоставлению товарного кредита оптовым покупателям, а также за счет снижения риска невозврата денежных средств.

Скоринг представляет собой классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющее выборку клиентов на «плохих» и «хороших».

Но предварительно необходимо преобразовать имеющеюся информацию в форму, поддающуюся анализу. Существует два основных подхода, которые пригодны для работы как с количественными, так и с качественными характеристиками:

1. Преобразовать каждый признак в отдельную двоичную переменную. Этот подход неудобен в том плане, что приводит к большому количеству переменных, хотя он не навязывает никаких дополнительных отношений между зависимой и независимыми переменными.

2. Преобразовать каждую характеристику в переменную, которая будет принимать значения, соответствующие отношения числа «плохих» клиентов с данным признаком к числу «хороших» клиентов с этим же признаком. Более усложненный вариант – взять логарифм этого отношения. Таким образом, каждый признак получает числовую величину, соответствующую уровню его «рискованности».[36]

Опыт кредитования населения свидетельствует, что повышенные баллы претендент на потребительский кредит часто получает за аккуратное погашение ранее полученных ссуд, стабильность дохода (прежде всего заработной платы), продолжительность работы на одном месте и срока проживания по данному адресу, наличие собственного жилья. При оценке сферы занятости предпочтение отдается государственной службе, обеспечивающей постоянный доход.

Система кредитного скоринга во многом способствует развитию кредитования с помощью пластиковых карточек. Так, крупнейшие элементы пластиковых карточек постоянно используют скоринг для оценки платежеспособности своих клиентов, претендующих на получение кредитных карточек. Основные преимущества метода скоринговой оценки кредитоспособности частных лиц заключаются в обеспечении принятия достаточно обоснованного решения по кредиту, снижении уровня невозврата ссуд, а также в быстрой обработке кредитных заявок и снижении на этой основе операционных расходов банка. Скоринговая система оценки значительно ослабляет влияние фактора «субъективизма» при определении кредитоспособности заемщика.

Еще по теме:

История возникновения и мировой опыт
Первые лизинговые сделки, по словам историков, заключались еще до нашей эры в древнем государстве “Шумер”. Бурное развитие лизинга началось на Западе в 80-х годах прошлого века. Тогда американская компания "Белл" стала сдавать в аренду свои телефонные аппараты, что дало стимул быстрому ра ...

Необходимость лизинговых отношений для развития национальной экономики
Экономическая ситуация, которая сложилась в Украине, создает благоприятные условия для развития лизинговых отношений. Предпосылками этих отношений является: большая потребность в обновлении производственных мощностей, кризис неплатежей, ухудшения сбыта продукции, спад производства. В национальной э ...

Факторы, влияющие на управление качеством банковских услуг
Учреждения Сберегательного Банка РФ предоставляют различные виды услуг для населения, среди которых все большую популярность приобретает кредитование. Наиболее распространенным видом кредитования в Бугульминском ОСБ №4694 является кредит на неотложные нужды, под поручительство граждан РФ. Срок кред ...