Совершенствование системы риск-менеджмента банка

Данные тестирования системы экспресс-оценки кредитоспособности покупателей (скоринг системы), которые получили после исследований банка показывают, что применение скоринг системы позволяет снизить уровень кредитного риска за год с 6,1 до 4,3% просроченной ссудной задолженности в объеме кредитного портфеля на конец удельный вес снизился на 90%. Еще ниже удельный вес просроченной ссудной задолженности физических лиц, сократившийся за год 0,63% до 0,41%.[38]

Таким образом, эффективная система скоринга способна значительно снизить издержки и потери кредитования, тем самым укрепив конкурентные позиции банка, однако неэффективная может привести к серьезным убыткам (если очень повезет, то только к недополученной прибыли). Поэтому система кредитного скоринга должна строиться на самых эффективных и проверенных технологиях анализа данных, и ее разработкой должны заниматься профессионалы.

Важным условием качественной организации и оптимизации кредитного процесса коммерческого банка является четкое закрепление соответствующих процедур регламентирующих документов.

1. Анализ кредитоспособности заемщика производится на основании его отчетности и финансового положения. Избежать не обоснованных потерь и обеспечить сохранность капитала позволяет целостная система риск-менеджмента.

2. Система риск-менеджмента представляет собой четко структурированный подход, объединяющий стратегию, процессы, персонал, технологии, опыт и знания, которые направлены на оценку и управление неопределенностями возникающих в процессе работы каждого банка.

3. Наиболее эффективным методом кредитоспособности частного лица является скоринговый метод. Внедрение системы скоринга повысит эффективность работы засчет выработки единого стандарта, принятия решения о предоставление товарного кредита оптового покупателя, а также засчет снижения рсика не возврата денежных средств. Скоринговый метод позволяет провести экспресс-анализ в присутсвии потенциального заемщика, обратившегося за ссудой и заполнивший анкету, а также дать ответ о возможности кредитования клиента в течении 15-20 минут.

4. Данные тестирования системы экспресс-оценки кредитоспособности покупателей показывают, что приминение скоринг системы позволяет снизить уровень кридитного риска за год с 6,1-4,3 % просроченный ссудной задолженности в объеме кредитного портфеля наконец удельный вес снизился на 90%.

Еще по теме:

Права и обязанности траст – отделов коммерческих банков
Траст-отдел обязан следовать указаниям и условиям соглашения, завещания, решения суда или договора о представительстве, в соответствии с которыми он действует. Траст-отдел не может менять свои обязанности по осуществлению определённых операций без согласия доверителя или лица, его представляющего. ...

Стороны и порядок заключения договора
В договоре банковского счета стороны именуются банк и клиент. Банком является юридическое лицо, которое осуществляет банковские операции как исключительный вид деятельности. Вместе с тем проводить банковские операции может не только банк. Такие права имеют и небанковские кредитные организации, но к ...

Источники собственных средств
Уставный капитал. Он создает экономическую основу существования и является обязательным условием образования банка как юридического лица. Его величина регламентируется законодательными актами центральных банков и, более того, является предметом соглашения Европейского экономического сообщества (ЕЭС ...