Совершенствование системы риск-менеджмента банка

Данные тестирования системы экспресс-оценки кредитоспособности покупателей (скоринг системы), которые получили после исследований банка показывают, что применение скоринг системы позволяет снизить уровень кредитного риска за год с 6,1 до 4,3% просроченной ссудной задолженности в объеме кредитного портфеля на конец удельный вес снизился на 90%. Еще ниже удельный вес просроченной ссудной задолженности физических лиц, сократившийся за год 0,63% до 0,41%.[38]

Таким образом, эффективная система скоринга способна значительно снизить издержки и потери кредитования, тем самым укрепив конкурентные позиции банка, однако неэффективная может привести к серьезным убыткам (если очень повезет, то только к недополученной прибыли). Поэтому система кредитного скоринга должна строиться на самых эффективных и проверенных технологиях анализа данных, и ее разработкой должны заниматься профессионалы.

Важным условием качественной организации и оптимизации кредитного процесса коммерческого банка является четкое закрепление соответствующих процедур регламентирующих документов.

1. Анализ кредитоспособности заемщика производится на основании его отчетности и финансового положения. Избежать не обоснованных потерь и обеспечить сохранность капитала позволяет целостная система риск-менеджмента.

2. Система риск-менеджмента представляет собой четко структурированный подход, объединяющий стратегию, процессы, персонал, технологии, опыт и знания, которые направлены на оценку и управление неопределенностями возникающих в процессе работы каждого банка.

3. Наиболее эффективным методом кредитоспособности частного лица является скоринговый метод. Внедрение системы скоринга повысит эффективность работы засчет выработки единого стандарта, принятия решения о предоставление товарного кредита оптового покупателя, а также засчет снижения рсика не возврата денежных средств. Скоринговый метод позволяет провести экспресс-анализ в присутсвии потенциального заемщика, обратившегося за ссудой и заполнивший анкету, а также дать ответ о возможности кредитования клиента в течении 15-20 минут.

4. Данные тестирования системы экспресс-оценки кредитоспособности покупателей показывают, что приминение скоринг системы позволяет снизить уровень кридитного риска за год с 6,1-4,3 % просроченный ссудной задолженности в объеме кредитного портфеля наконец удельный вес снизился на 90%.

Еще по теме:

Анализ финансового состояния банка ОАО «Уралсиб»
Сложившаяся в 2009 г. структура операций банка на финансовых рынках определила финансовый результат по итогам 2009 г. за счет увеличения объема продаж, комиссионных услуг и роста операций банка на рынке кредитования корпоративных и частных клиентов. Прибыль, полученная банком за 2009 г., составила ...

Особенности кредитной системы России
Особенности кредитной системы России в настоящее время заключаются в явном преобладании коммерческих банков, слабо диверсифицированной структуре (ограничено количество видов других кредитных организаций), нечеткости законодательного регулирования прочих кредитных организаций, не включенных в банков ...

История возникновения и мировой опыт
Первые лизинговые сделки, по словам историков, заключались еще до нашей эры в древнем государстве “Шумер”. Бурное развитие лизинга началось на Западе в 80-х годах прошлого века. Тогда американская компания "Белл" стала сдавать в аренду свои телефонные аппараты, что дало стимул быстрому ра ...