Пути совершенствования системы управления кредитным портфелем коммерческого банка

рефинансирование активов;

консультации по возможностям получения поддержки со стороны государства;

получение дополнительного обеспечения;

пролонгация с условием тщательного контроля над деятельностью кредитополучателя (начиная с проведения регулярных встреч и получения точной информации и кончая назначением представителей банка на ключевые должности в органах управления).

В целях сокращения имеющейся задолженности, снижения издержек по обслуживанию привлечённых ресурсов и регулирования своего кредитного портфеля банк может предложить контрагенту провести обоюдный обмен задолженностью. Указанная операция не может рассматриваться как зачёт взаимных денежных требований, поскольку осуществляется не по номиналу, а на основании рыночной цены обязательств контрагентов.

Говоря об управлении кредитным портфелем нельзя не отметить весьма важный факт, касающийся кредитного портфеля белорусских банков. Случается, что государственная финансовая поддержка отдельных отраслей экономики, в частности сельского хозяйства, "обескровливает" банки, но эта мера носит временный характер и иногда приносит положительные результаты, правда, в тех случаях, когда возможно было обойтись и без столь серьёзной меры регулирования.

На этапе организации управления основной задачей является выбор методов регулирования кредитных операций, поскольку от этого во многом зависит их эффективность. За время существования коммерческих банков были выработаны различные по трудоёмкости и сложности методы регулирования кредитных операций. [11, c.11]

Наиболее популярные методы повышения качества кредитного портфеля, используемые в банковской практике следующие:

диверсификация кредитного портфеля;

дифференциация кредитования в зависимости от степени кредитоспособности кредитополучателя, характера объекта кредитования, качества залога (обеспечения), надёжности гарантий, поручительств и т.д.;

пролонгация сроков кредитов;

классификация просроченных кредитов и формирование резервов;

реабилитация проблемных кредитов.

Диверсификация является наиболее простым и дешёвым методом повышения качества кредитного портфеля. Метод предполагает предоставление кредитов разнообразным группам клиентов - организациям и предприятиям различных отраслей народного хозяйства и физическим лицам. Рассредоточивая кредиты, банки получают возможность уменьшить кредитный риск, компенсировать возможные потери от задержки возврата кредита одним кредитополучателем доходом от других клиентов, своевременно выполняющих свои обязательства по договорам. Под диверсификацией следует понимать реализацию на практике принципа "не класть все яйца в одну корзину".

Существует несколько основных способов, применяемых для обеспечения достаточной диверсификации кредитного портфеля. Одним из них является рационирование кредита, которое предполагает: установление гибких или жестких лимитов кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям предоставления кредитов; установление лимитов кредитования по отдельным кредитополучателям или классам кредитополучателей в соответствии с их финансовым положением; определение лимитов концентрации кредитов в руках одного или группы связанных кредитополучателей в соответствии с их финансовым положением. Лимиты могут устанавливаться в виде нормативов или абсолютных предельных величин. В качестве базы при расчёте норматива может использоваться объём собственного капитала банка или размер кредитного портфеля и некоторые другие показатели. В Республике Беларусь в настоящее время базой при расчёте лимитов является размер собственного капитала.

При рассмотрении вопроса о лимитах кредитования нельзя не упомянуть тот факт, что в целях обеспечения устойчивости банков Национальный банк Республики Беларусь установил обязательные нормативы:

максимальный размер крупных кредитных рисков. Он устанавливается как процентное соотношение совокупной величины крупных рисков и собственного капитала банка. Следует отметить, что размер крупного кредита определён на уровне 10% от размера собственного капитала банка. Задолженность по всем выданным банкам крупным кредитам на конец месяца не должна превышать сумму собственных средств банка более чем в 6 раз (с учётом забалансовых обязательств);

максимальный размер риска на одного кредитополучателя устанавливается как процентное соотношение величины кредита, а также гарантий и поручительств, выданных одному кредитополучателю и собственного капитала банка (в первые 2 года деятельности банка не более 20%; а в последующие годы не более 25%);

максимальный размер риска на 1 кредитополучателя-инсайдера - это соотношение совокупной суммы требований (включая кредитный эквивалент сумм внебалансовых обязательств) к собственному капиталу банка. Под инсайдерами понимают физические и юридические лица, которые связаны с банком (имеют более 5% акций данного банка и т.п.);

Еще по теме:

Организационно-экономическая характеристика ОАО «Промышленно-строительный банк»
ОАО «Промышленно-строительный банк» образован в 1989 году, зарегистрирован Банком России за № 804 и на протяжении всего времени осуществляет свою деятельность на финансовом рынке России. Банк имеет Генеральную лицензию на право ведения банковских операций в рублях и иностранной валют на территории ...

Ипотека: понятие, сущность, отличительные черты. Особенности земельной ипотеки
Ипотека впервые возникла в Древней Греции, в Афинах, что было связано с обеспечением ответственности должника перед кредитором определенными земельными владениями. Современное понятие ипотеки возникло не сразу. Его появление было вызвано экономическими потребностями общества, развитием товарно-дене ...

Сущность и классификация кредитных рисков коммерческого банка
Кредитные операции коммерческих банков являются одними из важнейших видов банковской деятельности. На фондовом и финансовом рынках кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, но вместе с тем - наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был и оста ...