Пути совершенствования системы управления кредитным портфелем коммерческого банка

Выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их общей совокупности):

анализ структуры кредитных вложений по позициям указанным выше;

проведение оценки с учётом технологических взаимосвязей клиентов банка и отраслевых особенностей.

Оценка качества портфеля в целом:

комплексная оценка портфеля должна производиться с позиций: риска, доходности, диверсифицированности, обеспеченности;

необходимо применять следующие методы: метод коэффициентов; метод относительных и абсолютных величин; классификационные и статистические модели;

использовать многомерные базы данных "Кредитный портфель банка" для автоматизации анализа кредитных вложений банка.

Выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество) портфеля:

анализ изменений в отраслях народного хозяйства и экономики в целом;

провести факторный анализ произошедших сдвигов на основе данных статистики.

Определение величины резервов, которые необходимо создать под каждый выданный кредит:

проводить определение величины резерва на основе оценки кредитного риска и классификации кредитополучателей по следующим признакам: уровень кредитоспособности клиента; перспективность кредитуемой сделки и т.д.;

при создании резерва учитывать технологические особенности процесса производства кредитополучателя.

Определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля:

производить расчёт резерва на основе показателей средневзвешенного риска на основе статистических данных и опыта кредитования в конкретной отрасли;

разработать систему поправочных коэффициентов, отражающих величину необходимого резерва на покрытие возможных потерь.

Проведение кредитного мониторинга:

организовать систему накопления статистической информации, доступную для всех заинтересованных служб банка;

увеличить частоту проверок финансового состояния кредитополучателей и пересмотров рейтинга кредитополучателя;

автоматизировать процесс оценки кредитного рейтинга кредитополучателя.

Разработка мер, направленных на улучшение качества портфеля:

применение экономико-математических методов и моделей для подготовки управленческих решений;

управление и минимизация рисков;

повышение доходности портфеля за счёт изменения структуры кредитных вложений.

Реализация на практике приведенных способов оптимизации будет способствовать повышению эффективности системы управления кредитным портфелем. Признаками данного улучшения и будут являться:

повышение точности оценки каждой отдельно взятой кредитной сделки;

адекватность применяемых методов анализа состоянию экономики в целом и положению предприятий отдельных отраслей;

возможность планирования и прогнозирования на основе базы данных о кредитной истории клиентов;

определение необходимой и оптимальной величины резерва с точки зрения поддержания ликвидности активов и недопущения снижения доходности кредитного портфеля;

снижение трудоёмкости операций кредитного анализа.

Наблюдение вышеперечисленных признаков в процессе работы кредитного учреждения будет свидетельствовать об улучшении организации кредитной деятельности банка в двух основных направлениях, которыми являются процесс формирования кредитного портфеля банка и совершенствование системы управления им.

В заключение заметим следующее. Как показывает практика, для успешного формирования кредитного портфеля необходимо соблюдение следующих процедур:

наличие утверждённого высшим руководством банка документа по кредитной политике, то есть планового характера кредитной работы, а также системы лимитов;

наличие ограничений в отношении концентрации портфеля в целях предотвращения проблем слишком высоких объёмов кредитования как одного кредитополучателя, так и отрасли экономики, региона, страны;

необходимо проводить анализ кредитуемой отрасли с целью определения тенденций развития, производственного цикла, денежных потоков;

наличие разработанной и утверждённой методики оценки залога и кредитной политики, определяющей приемлемые обеспечения кредита;

следует оптимизировать периодичность контактов с клиентами, порядок отражения результатов переговоров, проверок деятельности клиента с целью с выездом на место в кредитных досье;

необходимо соблюдать общее правило, - чем выше кредитный риск, тем чаще проводятся проверки.

Еще по теме:

Организация работы коммерческого банка по управлению рисками
Деятельность коммерческого банка по управлению рисками должна быть организована. С этой целью в банке могут быть созданы специализированные комитеты по управлению риском. Обычно выделяется целевой комитет по кредитной политике (по кредитным рискам). Этим подчёркивается особая роль кредитного риска. ...

Задачи анализа финансового состояния банка и подходы к его проведению
Задачи анализа финансового состояния банка определяются целью проведения такого рода анализа. Задачи анализа основываются на целях потенциальных пользователей информации, которых можно разделить на две категории: внутренние (клиенты, вкладчики, кредиторы банка, акционеры, органы управления банком, ...

Механизм доверительного управления в банковской сфере
В целом весь процесс сотрудничества банка и клиента в связи с управлением портфелем инвестиций последнего можно условно разбить на шесть этапов. Первый этап. Появление клиента в банке и проведение банковским работником беседы с ним относительно его финансового положения, доходов и сбережений на дан ...