Пути совершенствования системы управления кредитным портфелем коммерческого банка

Выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их общей совокупности):

анализ структуры кредитных вложений по позициям указанным выше;

проведение оценки с учётом технологических взаимосвязей клиентов банка и отраслевых особенностей.

Оценка качества портфеля в целом:

комплексная оценка портфеля должна производиться с позиций: риска, доходности, диверсифицированности, обеспеченности;

необходимо применять следующие методы: метод коэффициентов; метод относительных и абсолютных величин; классификационные и статистические модели;

использовать многомерные базы данных "Кредитный портфель банка" для автоматизации анализа кредитных вложений банка.

Выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество) портфеля:

анализ изменений в отраслях народного хозяйства и экономики в целом;

провести факторный анализ произошедших сдвигов на основе данных статистики.

Определение величины резервов, которые необходимо создать под каждый выданный кредит:

проводить определение величины резерва на основе оценки кредитного риска и классификации кредитополучателей по следующим признакам: уровень кредитоспособности клиента; перспективность кредитуемой сделки и т.д.;

при создании резерва учитывать технологические особенности процесса производства кредитополучателя.

Определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля:

производить расчёт резерва на основе показателей средневзвешенного риска на основе статистических данных и опыта кредитования в конкретной отрасли;

разработать систему поправочных коэффициентов, отражающих величину необходимого резерва на покрытие возможных потерь.

Проведение кредитного мониторинга:

организовать систему накопления статистической информации, доступную для всех заинтересованных служб банка;

увеличить частоту проверок финансового состояния кредитополучателей и пересмотров рейтинга кредитополучателя;

автоматизировать процесс оценки кредитного рейтинга кредитополучателя.

Разработка мер, направленных на улучшение качества портфеля:

применение экономико-математических методов и моделей для подготовки управленческих решений;

управление и минимизация рисков;

повышение доходности портфеля за счёт изменения структуры кредитных вложений.

Реализация на практике приведенных способов оптимизации будет способствовать повышению эффективности системы управления кредитным портфелем. Признаками данного улучшения и будут являться:

повышение точности оценки каждой отдельно взятой кредитной сделки;

адекватность применяемых методов анализа состоянию экономики в целом и положению предприятий отдельных отраслей;

возможность планирования и прогнозирования на основе базы данных о кредитной истории клиентов;

определение необходимой и оптимальной величины резерва с точки зрения поддержания ликвидности активов и недопущения снижения доходности кредитного портфеля;

снижение трудоёмкости операций кредитного анализа.

Наблюдение вышеперечисленных признаков в процессе работы кредитного учреждения будет свидетельствовать об улучшении организации кредитной деятельности банка в двух основных направлениях, которыми являются процесс формирования кредитного портфеля банка и совершенствование системы управления им.

В заключение заметим следующее. Как показывает практика, для успешного формирования кредитного портфеля необходимо соблюдение следующих процедур:

наличие утверждённого высшим руководством банка документа по кредитной политике, то есть планового характера кредитной работы, а также системы лимитов;

наличие ограничений в отношении концентрации портфеля в целях предотвращения проблем слишком высоких объёмов кредитования как одного кредитополучателя, так и отрасли экономики, региона, страны;

необходимо проводить анализ кредитуемой отрасли с целью определения тенденций развития, производственного цикла, денежных потоков;

наличие разработанной и утверждённой методики оценки залога и кредитной политики, определяющей приемлемые обеспечения кредита;

следует оптимизировать периодичность контактов с клиентами, порядок отражения результатов переговоров, проверок деятельности клиента с целью с выездом на место в кредитных досье;

необходимо соблюдать общее правило, - чем выше кредитный риск, тем чаще проводятся проверки.

Еще по теме:

Классификация и анализ пассивных операций коммерческих банков
Пассивные операции играют важную роль в деятельности коммерческих банков. Именно с их помощью банки приобретают кредитные ресурсы на рынке. Существует четыре формы пассивных операций коммерческих банков: 1. первичная эмиссия ценных бумаг коммерческого банка. 2. отчисления от прибыли банка на формир ...

Зарубежный опыт управления кредитным риском
При создании системы управления кредитным риском банки опираются на собственный опыт и наработки. Но полезно учитывать и мировой опыт в этом направлении. Подходы к оценке кредитного риска развиваются в странах Европы и США уже не одно десятилетие, и неразумно было бы пренебрегать теми идеями и моде ...

Валютные операции банков Украины и порядок их осуществления
Валютные операции осуществляют банки, имеющие статус уполномоченного банка. Уполномоченный банк - это банк, получивший от Национального банка Украины лицензию на право проведения операций с иностранной валютой. Под валютными операциями обычно понимают любые платежи, связанные с перемещением валютны ...