Пути совершенствования системы управления кредитным портфелем коммерческого банка

Финансы сегодня » Управление кредитным портфелем коммерческого банка » Пути совершенствования системы управления кредитным портфелем коммерческого банка

Страница 1

Почти все авторы публикаций по банковским проблемам (аналитики и управленцы) видят причину банкротств банков в плохом качестве портфелей, неумелом управлении и планировании их. Поэтому в последней главе автор попытался проанализировать механизм управления кредитными операциями банков, процесс формирования кредитного портфеля.

Управление кредитным портфелем в общем виде представляет собой его формирование с соблюдением всех параметров, установленных кредитной политикой и обеспечивающих эффективное функционирование банка, а также регулирование портфеля для поддержания его в хорошем состоянии. Таким образом, можно выделить 3 главных этапа в процессе управления портфелем:

формирование портфеля;

оценка качества с целью определения необходимости и способов регулирования;

непосредственное осуществление корректирующих мероприятий.

Нарастание проблем в банковском секторе определяется главным образом низким уровнем управления банками в сочетании с неблагоприятными тенденциями общеэкономического развития. По разным оценкам, только 40-60% общего числа банков можно считать финансово устойчивыми. Непосредственные причины данной ситуации сформулированы выше.

Рассмотрим возможные способы оптимизации системы управления кредитным портфелем, которая реализуется через функции планирования, организации и контроля.

На стадии планирования и предварительного анализа банку необходимо чётко определить размер планируемого риска, который допустим и не вызовет нестабильности и угрозы для дальнейшей деятельности банка.

Любая группировка в составе кредитного портфеля предполагает оценку степени риска подобного размещения ресурсов или способности защиты от него, потому что и тип кредитополучателя, и сфера его деятельности обладают различным риском для данных экономический условий, так же, как и виды кредита в зависимости от объёмов и целей кредитования, валюты предоставления кредита, что должно учитываться при изучении кредитного портфеля банка.

Кредитный риск - основной в системе банковских рисков. Он понимается как вероятность того, что стоимость активов банка, прежде всего кредитов, уменьшится в связи с неспособностью кредитополучателей вернуть долг или часть долга, включая причитающиеся по договору проценты.

В наиболее общем виде кредитный риск можно определить как риск потери активов в результате невыполнения кредитополучателем взятых на себя договорных обязательств.

Для различных банков и отдельных стран и регионов ключевые области риска будут различаться (табл.3.1)

Таблица 3.1 Примеры ключевых областей риска

Область риска

Описание области риска

Отдельные кредитополучатели

Чрезмерная концентрация на одном кредитополучателе в случае его неплатёжеспособности или невыполнения условий кредитного договора в связи с другими причинами может не только ухудшить показатели деятельности банка, но и поставить банк под угрозу банкротства

Группы взаимосвязанных кредитополучателей

То же, что и в предыдущем случае.

Финансовые проблемы в некоторых случаях приводят к кризису платёжеспособности всей группы

Отрасли и подотрасли

Циклические или систематические структурные слабости в отрасли могут вызвать банкротство всех компаний, за исключением лишь самых стабильных.

Отраслевой структурный кризис затрагивает не только платёжеспособность компании, но и отчасти качество обеспечения как источника погашения задолженности;

Сегменты бизнеса

Экономические события могут вызвать кризис целого направления банковской деятельности, например приостановка ипотечного кредитования в связи с крахом рынка

Продукты и услуги

Прибыльность отдельного банковского продукта обычно обусловлена совокупностью факторов, что приводит к цикличности изменения показателей деятельности.

Чрезмерная концентрация банка на каком-либо одном продукте или услуге может привести к циклическим скачкам в прибыльности

Области риска для различных банков и различных стран будут различаться. В табл.3.2 представлены некоторые ключевые факторы, которые следует учитывать на стадии планирования кредитного портфеля.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще по теме:

Брокерская деятельность на российских биржах
Как известно, брокер — основное действующее лицо в бир­жевой торговле. Это подчеркнуто и в положениях российского законодательства, где ст. 9 Закона «О товарных биржах и бир­жевой торговле» установила, что биржевое посредничество в биржевой торговле осуществляется исключительно биржевыми посредника ...

Организация и учет депозитных операций
Вклад (депозит) – денежные средства в наличной и безналичной форме, национальной и иностранной валюте, переданные в банк их владельцем или третьем лицом для хранения на определенных условиях. Операции по привлечению денег во вклады называются депозитными. В банковской деятельности депозиты являются ...

Общие условия обеспечения безопасности персональных данных в банковских он-лайн системах
Защитаперсональной информации – это состояние защищенности информации и поддерживающей ее инфраструктуры (компьютеров, линий связи, систем электропитания и т.п.) от случайных или преднамеренных воздействий, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям этой информации. [20] Также под инфо ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru