Пути совершенствования системы управления кредитным портфелем коммерческого банка

Почти все авторы публикаций по банковским проблемам (аналитики и управленцы) видят причину банкротств банков в плохом качестве портфелей, неумелом управлении и планировании их. Поэтому в последней главе автор попытался проанализировать механизм управления кредитными операциями банков, процесс формирования кредитного портфеля.

Управление кредитным портфелем в общем виде представляет собой его формирование с соблюдением всех параметров, установленных кредитной политикой и обеспечивающих эффективное функционирование банка, а также регулирование портфеля для поддержания его в хорошем состоянии. Таким образом, можно выделить 3 главных этапа в процессе управления портфелем:

формирование портфеля;

оценка качества с целью определения необходимости и способов регулирования;

непосредственное осуществление корректирующих мероприятий.

Нарастание проблем в банковском секторе определяется главным образом низким уровнем управления банками в сочетании с неблагоприятными тенденциями общеэкономического развития. По разным оценкам, только 40-60% общего числа банков можно считать финансово устойчивыми. Непосредственные причины данной ситуации сформулированы выше.

Рассмотрим возможные способы оптимизации системы управления кредитным портфелем, которая реализуется через функции планирования, организации и контроля.

На стадии планирования и предварительного анализа банку необходимо чётко определить размер планируемого риска, который допустим и не вызовет нестабильности и угрозы для дальнейшей деятельности банка.

Любая группировка в составе кредитного портфеля предполагает оценку степени риска подобного размещения ресурсов или способности защиты от него, потому что и тип кредитополучателя, и сфера его деятельности обладают различным риском для данных экономический условий, так же, как и виды кредита в зависимости от объёмов и целей кредитования, валюты предоставления кредита, что должно учитываться при изучении кредитного портфеля банка.

Кредитный риск - основной в системе банковских рисков. Он понимается как вероятность того, что стоимость активов банка, прежде всего кредитов, уменьшится в связи с неспособностью кредитополучателей вернуть долг или часть долга, включая причитающиеся по договору проценты.

В наиболее общем виде кредитный риск можно определить как риск потери активов в результате невыполнения кредитополучателем взятых на себя договорных обязательств.

Для различных банков и отдельных стран и регионов ключевые области риска будут различаться (табл.3.1)

Таблица 3.1 Примеры ключевых областей риска

Области риска для различных банков и различных стран будут различаться. В табл.3.2 представлены некоторые ключевые факторы, которые следует учитывать на стадии планирования кредитного портфеля.

Еще по теме:

Место и роль кредитного риска при управлении кредитным портфелем коммерческого банка
Как уже было отмечено в предыдущем параграфе, кредитный портфель представляет собой остаток кредитной задолженности по балансу коммерческого банка на определенную дату. Кредитный портфель также определяется как совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы на основе определенн ...

Исторические аспекты развития страхования
В докапиталистических обществах основной формой страхования была страховая взаимопомощь. Сначала она носила характер разовых соглашений о взаимопомощи в области путевой, странствующей торговли, как сухопутной, так и морской. Соглашения касались товаров и перевозочных средств, в качестве которых выс ...

Автострахование: виды, особенности, отличия
До России идея автострахования шла почти сто лет, хотя в самом начале наша страна не отставала от западных первопроходцев. В России разговоры о введении страхования автомобилей велись еще в 1924 году, но дальше них дело так и не пошло. Заметным событием в истории развития страхования в СССР стало п ...