а) Суммируются взвешенные открытые длинные и короткие позиции:
Сумма взвешенных открытых коротких позиций равна:
– (709105,12+1826028,11+139061,2)=-2674194,42
Сумма взвешенных открытых длинных позиций равна:
112500,07 + 10689774,55 + 53600079 = 64402353,70
б) Определяется разность между суммой взвешенных открытых длинных и суммой взвешенных открытых коротких позиций (без учета знака позиций):
64402353,70 – (минус) 2674194,42= 61728159,21 тыс. руб.
Полученный показатель относится к величине собственных средств (капитала) в целях определения доли возможного снижения (увеличения) экономической (чистой) стоимости кредитной организации от величины собственных средств (капитала). По результатам анализа баланса мы получаем положительное число, следовательно, при изменении процентных ставок на 400 базисных пункта, мы получим увеличение капитала на 61728159,21 тыс. руб.
Теперь проведем оценку изменения рыночной стоимости капитала при увеличении процентной ставки на 400 базисных пункта или на 4% при помощи метода дюрации, описанного в главе 2, с применением формул (5) – (8). Результаты отражены в таблицах 6 и 7.
Совокупная дюрация активов и пассивов равняется 0,82666154 и 0,1010936 соответственно. Подробные расчеты по всем временным отрезкам приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Дюрация активов и пассивов
<30 |
31–90 |
91–180 |
180–365 |
1–2 года |
>2х лет |
Доли | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 |
0,0409352 |
0,1631553 |
0,36312575 |
0 |
1,3001763 |
1,969964 |
0,1591875 |
4 |
0,0408605 |
0 |
0,35710078 |
0,672602 |
1,2163106 |
1,7627690 |
0,0001628 |
5 |
0,0405922 |
0,15771 |
0,33618677 |
0,7247236 |
0,9562922 |
1,2113568 |
0,6655847 |
6 | |||||||
7 |
0,0407208 |
0,1597347 |
0,3460676 |
0 |
1,0733126 |
1,4310835 |
0,0135295 |
8 | |||||||
<30 |
31–90 |
91–180 |
180–365 |
1–2 года |
> 2х лет |
Доли | |
9 | |||||||
10 |
0,0405922 |
0,15771 |
0,33618677 |
0,5967187 |
0,9562922 |
1,1806076 |
0,2535149 |
11 |
0,0404731 |
0,1558530 |
0,32726508 |
0,5657184 |
0,8590912 |
0,9874611 |
0,6860823 |
12 |
0,0408605 |
0,1619577 |
0,35710078 |
0,672602 |
1,2163106 |
1,7627690 |
0,0407963 |
13 |
0,040875 |
0,1621923 |
0,3582766 |
0,6770019 |
1,2323498 |
1,8016809 |
0,0185051 |
14 |
Еще по теме:
История ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»
Свою историю «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) ведет с 1929 года, когда было создано отделение Промстройбанка СССР по Амурской области До 1991 года Банк неоднократно менял свое название: «Промбанк», «Стройбанк СССР» и «Промышленно-строительный банк». В феврале 1992 года проведена реорганизация «П ...
Выполнение лизинговых операций на примере ООО "Райффайзен Лизинг
Аваль"
ООО "Райффайзен Лизинг Аваль" входит в австрийскую банковскую группу "Райффайзен" со 150 летней историей и европейскими традициями, проверенными годами. Деятельность компании направлена на предоставление высококачественных услуг и установление долгосрочного взаимовыгодного партн ...
Банка России как органа надзора
Банковская система регулируется не административным, а банковским правом. Соответственно этому Банк России не имеет административных полномочий по управлению коммерческими банками и другими кредитными организациями. Братко А.Г. отмечает, что Банк России не имеет права вмешиваться в деятельность ком ...