Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

а) Суммируются взвешенные открытые длинные и короткие позиции:

Сумма взвешенных открытых коротких позиций равна:

– (709105,12+1826028,11+139061,2)=-2674194,42

Сумма взвешенных открытых длинных позиций равна:

112500,07 + 10689774,55 + 53600079 = 64402353,70

б) Определяется разность между суммой взвешенных открытых длинных и суммой взвешенных открытых коротких позиций (без учета знака позиций):

64402353,70 – (минус) 2674194,42= 61728159,21 тыс. руб.

Полученный показатель относится к величине собственных средств (капитала) в целях определения доли возможного снижения (увеличения) экономической (чистой) стоимости кредитной организации от величины собственных средств (капитала). По результатам анализа баланса мы получаем положительное число, следовательно, при изменении процентных ставок на 400 базисных пункта, мы получим увеличение капитала на 61728159,21 тыс. руб.

Теперь проведем оценку изменения рыночной стоимости капитала при увеличении процентной ставки на 400 базисных пункта или на 4% при помощи метода дюрации, описанного в главе 2, с применением формул (5) – (8). Результаты отражены в таблицах 6 и 7.

Совокупная дюрация активов и пассивов равняется 0,82666154 и 0,1010936 соответственно. Подробные расчеты по всем временным отрезкам приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Дюрация активов и пассивов

Еще по теме:

Банковская система Японии
Банковская система Японии представлена двумя звеньями: центральный банк (Банк Японии) в организационную структуру, которого входят – политический совет (председатель, два заместителя, шесть членов), три исполнительных аудитора, три исполнительных директора, восемь советников; коммерческие банки: го ...

Система управления банковским кредитным риском
Управление рисками в Банке организуется органами управления Банка (Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, Правлением Банка) в соответствии с их полномочиями, определенными Уставом АСБ «Беларусбанк». Кредитный и Финансовый комитеты Банка осуществляют управление рисками в пределах полном ...

Организация лизинговых операций
Организация лизингового процесса осуществляется с учетом приоритетных направлений. Предпочтение отдается в первую очередь тому виду оборудования (имущества), которое обеспечивает производство высококачественных товаров и развитие эффективной сферы услуг. Лизинговый процесс осуществляется, как прави ...