Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

а) Суммируются взвешенные открытые длинные и короткие позиции:

Сумма взвешенных открытых коротких позиций равна:

– (709105,12+1826028,11+139061,2)=-2674194,42

Сумма взвешенных открытых длинных позиций равна:

112500,07 + 10689774,55 + 53600079 = 64402353,70

б) Определяется разность между суммой взвешенных открытых длинных и суммой взвешенных открытых коротких позиций (без учета знака позиций):

64402353,70 – (минус) 2674194,42= 61728159,21 тыс. руб.

Полученный показатель относится к величине собственных средств (капитала) в целях определения доли возможного снижения (увеличения) экономической (чистой) стоимости кредитной организации от величины собственных средств (капитала). По результатам анализа баланса мы получаем положительное число, следовательно, при изменении процентных ставок на 400 базисных пункта, мы получим увеличение капитала на 61728159,21 тыс. руб.

Теперь проведем оценку изменения рыночной стоимости капитала при увеличении процентной ставки на 400 базисных пункта или на 4% при помощи метода дюрации, описанного в главе 2, с применением формул (5) – (8). Результаты отражены в таблицах 6 и 7.

Совокупная дюрация активов и пассивов равняется 0,82666154 и 0,1010936 соответственно. Подробные расчеты по всем временным отрезкам приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Дюрация активов и пассивов

Еще по теме:

Страхование как средство управления кредитными рисками
Одним из способов защиты от возникающего в ходе банковской деятельности риска является страхование. С помощью страхования покрываются две основные категории рисков: экономические и политические. По своей сути страхование кредитов позволяет уменьшить или устранить кредитный риск. Объектами страхован ...

Таможенные гарантии
Банковская гарантия перед таможенными органами – письменное обязательство банка-гаранта, выданное по поручению клиента заплатить получателю банковской гарантии (таможенному органу) денежную сумму в соответствии с договором, заключенным между клиентом и таможенным органом. Используя таможенные гаран ...

Основные финансовые показатели деятельности банка
Собственные средства составяют лишь от 18 до 28% ресурсов современного банка относительно заемных средств. Основной источник привлеченных ресурсов коммерческих банков составляют депозиты (в западных банках их размер достигает 70% всех пассивов). Исходя из этого, анализ проведения пассивных операций ...