Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

Перейдем непосредственно к расчетам изменения. По формуле (11) из главы 2 рассчитаем изменение рыночной стоимости финансовых инструментов при изменении процентной ставки. Затем рассчитаем общее изменение рыночной стоимости собственного капитала.

Таблица 7 – Степень чувствительности стоимости финансовых инструментов

Еще по теме:

Услуги предоставляемые «Азиатско-Тихоокеанским банком»
Банк предлагает своим клиентам следующие услуги: Корпоративным клиентам: · Расчетно-кассовое обслуживание; · Системы дистанционного банковского обслуживания; · Коммерческое кредитование; Банковская гарантия; · Вексельное кредитование; · Факторинг; · Лизинг; · Зарплатные проекты; · Депозитные продук ...

Оценка риска на основе дюрации
В банковской практике наряду с GAP-менеджментом, который акцентирует внимание на возможном изменении чистого процентного дохода за определенный период времени для оценки и минимизации процентного риска широко используется метод анализа длительности (дюрации). Этот метод, учитывая сроки движения ден ...

Основные характеристики пассивных банковских операций
Пассивные операции (операции по формированию банковских ресурсов) имеют большое значение для каждого коммерческого банка. Во-первых, ресурсная база во многом определяет возможности и масштабы активных операций, обеспечивающих получение доходов банка. Во-вторых, стабильность банковских ресурсов, их ...