Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

Перейдем непосредственно к расчетам изменения. По формуле (11) из главы 2 рассчитаем изменение рыночной стоимости финансовых инструментов при изменении процентной ставки. Затем рассчитаем общее изменение рыночной стоимости собственного капитала.

Таблица 7 – Степень чувствительности стоимости финансовых инструментов

Еще по теме:

Анализ функционирования вторичного рынка ценных бумаг на фондовой бирже ММВБ
На Фондовой бирже ММВБ ежедневно идут торги по ценным бумагам около 700 российских эмитентов, в том числе по акциям свыше 230 компаний, включая крупнейших эмитентов — ОАО «Газпром», ОАО «Ростелеком», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Лукойл», ОАО "НК «Роснефть» и другие с общей капитализацией порядк ...

Основные методы управления рисками и ликвидностью в коммерческих банках
Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это нужно для его выживания и для здорового развития банковской системы страны. Минимизация рисков – это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс управления включает в себя: предвидение рисков, определение их ...

Организация лизинговых операций
Организация лизингового процесса осуществляется с учетом приоритетных направлений. Предпочтение отдается в первую очередь тому виду оборудования (имущества), которое обеспечивает производство высококачественных товаров и развитие эффективной сферы услуг. Лизинговый процесс осуществляется, как прави ...