Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

Финансы сегодня » Моделирование банковского процентного риска » Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

Страница 5

Перейдем непосредственно к расчетам изменения. По формуле (11) из главы 2 рассчитаем изменение рыночной стоимости финансовых инструментов при изменении процентной ставки. Затем рассчитаем общее изменение рыночной стоимости собственного капитала.

Таблица 7 – Степень чувствительности стоимости финансовых инструментов

<30

31–90

91–180

180–365

1–2 года

> 2х лет

1

2

3

-1641,99

-329,34

-214,60

0,00

-23713,8

-7786,73

4

-0,26

0,00

-4,04

-4,66

-8,38

-60,70

5

-94,79

-14,95

-117,5

-3636,83

-54347,32

-196522,93

6

7

-30,49

-291,05

-62,37

0,00

-1612,27

-1126,05

8

<30

31–90

91–180

180–365

1–2 года

> 2х лет

9

10

-421,05

-4840,65

-11985,48

-977,75

-2307,85

-3091,55

11

-50,76

-211,19

-361,67

-288,62

-360,23

-137,59

12

-85,35

-1141,19

-1463,18

-1296,78

-464,52

-370,80

13

-94,63

-25,74

-72,91

-2120,23

-194,58

-2235,96

14

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще по теме:

Брокерская деятельность на российских биржах
Как известно, брокер — основное действующее лицо в бир­жевой торговле. Это подчеркнуто и в положениях российского законодательства, где ст. 9 Закона «О товарных биржах и бир­жевой торговле» установила, что биржевое посредничество в биржевой торговле осуществляется исключительно биржевыми посредника ...

Организация работы с денежной наличностью при использовании банкомата
Операции по загрузки и изъятию денежной наличности из банкомата осуществляется кассовыми работниками в количестве не менее двух человек, на одного из которых возлагаются контрольные функции. Ключи от банкомата передаются кассовому работнику, ответственному за обслуживания банкомата и работнику отве ...

Правовая база доверительных операций
Правовой базой, на которой развиваются операции по доверительному управлению имуществом являются ГК РФ (часть 2). Отношению доверительного управления имуществом регулируются главой 53 ГК РФ, в соответствие с которой по договору доверительного управления одна сторона (учредитель управления) передает ...

Навигация

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru