Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

Финансы сегодня » Моделирование банковского процентного риска » Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

Страница 5

Перейдем непосредственно к расчетам изменения. По формуле (11) из главы 2 рассчитаем изменение рыночной стоимости финансовых инструментов при изменении процентной ставки. Затем рассчитаем общее изменение рыночной стоимости собственного капитала.

Таблица 7 – Степень чувствительности стоимости финансовых инструментов

<30

31–90

91–180

180–365

1–2 года

> 2х лет

1

2

3

-1641,99

-329,34

-214,60

0,00

-23713,8

-7786,73

4

-0,26

0,00

-4,04

-4,66

-8,38

-60,70

5

-94,79

-14,95

-117,5

-3636,83

-54347,32

-196522,93

6

7

-30,49

-291,05

-62,37

0,00

-1612,27

-1126,05

8

<30

31–90

91–180

180–365

1–2 года

> 2х лет

9

10

-421,05

-4840,65

-11985,48

-977,75

-2307,85

-3091,55

11

-50,76

-211,19

-361,67

-288,62

-360,23

-137,59

12

-85,35

-1141,19

-1463,18

-1296,78

-464,52

-370,80

13

-94,63

-25,74

-72,91

-2120,23

-194,58

-2235,96

14

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще по теме:

Характеристика деятельности ОАО «Банк ВТБ»
Банк ВТБ был учрежден в октябре 1990 г. в форме акционерного общества закрытого типа для обслуживания внешнеэкономических связей Российской Федерации. В 1990–егоды ВТБ успешно развивался как крупный специализированный Банк, ориентированный на работу с корпоративными клиентами, преимущественно росси ...

Операции на открытом рынке
Операции Центрального Банка на открытом рынке оказывают прямое влияние на объем свободных ресурсов, имеющихся у коммерческих банков, что стимулирует либо сокращение, либо расширение объема кредитных вложений в экономику, одновременно влияя на ликвидность банков, соответственно уменьшая или увеличив ...

Организация и учет лизинговых и инвестиционных операций
Инвестиционные операции – активные операции по вложению собственных и привлеченных средств в разнообразные ценные бумаги с целью получения дохода. Виды инвестиционных операций: 1. Долевое участие в предприятиях, которые создаются. 2. Приобретение доли действующих предприятий. 3. Приобретение в собс ...

Навигация

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru