Зарубежный опыт управления кредитным риском

· Индивидуальные факторы риска и защиты от риска (юридические, политически риски, недостаточность информации, защита от риска в виде залогов, поручительств, гарантий)

При выборе факторов, кроме их значимости и экономического смысла, следует учитывать, что по некоторым из них потребуется собрать достаточную для анализа историю. Кроме этого, не стоит выбирать слишком большое число показателей, так как, скорее всего, многие из них окажутся взаимозависимыми, что приведет к сложностям с определением их весов.

3) Осуществить накопление данных по оценке показателей. Для сбора данных необходимо выбрать не менее 50 клиентов, относящихся к рассматриваемой отраслево-целевой группе и собрать для них определенные ранее показатели за несколько последних лет. При этом данные можно получать из различных источников, в том числе и общедоступных. В частности, с серверов раскрытия информации (данные по отчетности), данные Федеральной службы Государственной Статистикии т.д. Удобным является использование относительных показателей (финансовых отношений). Кроме этого, финансовые показатели необходимо приводить к одинаковому временному горизонту (квартал, месяц год), а при расчете учитывать продолжительность производственных циклов.

4) Сформировать границы принятия решений. На основе собранных данных можно определить, какие значения каждого из показателей являются хорошими для рассматриваемой группы клиентов, а какие – плохими. В первую очередь, необходимо выделить критические значения для показателей. То есть, такие значения, появление которых у заемщика, свидетельствует о его неблагоприятном финансовом положении. Определение таких значений практически представляет собой систему стоп факторов, при наличии которых работа с клиентом не прекращается, однако, ему сразу назначается вмененный рейтинг или отграничение на рейтинговую группу. Оставшийся диапазон значений показателя разделяется на несколько групп, каждой из которых ставится в соответствие определенный балл. Границы выделяются таким образом, чтобы в образованные интервалы попадало примерно одинаковое количество компаний из собранной базы. При выделении границ каждой группы (табуляции) необходимо учитывать не только накопленные данные, но экономическую непротиворечивость. В примере на Таблице 1 представлены результаты табуляции для показателя «Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета» для субъектов РФ.

Таблица 1.1 Отношение дефицита бюджета к его доходам

Еще по теме:

Документальное оформление депозитных операций
Порядок принятия вклада наличными деньгами Клиент Оформление договора на открытие вклада и приходного кассового ордера, передача их ответственному исполнителю. Ответственный исполнитель 2. Оформление лицевого счета и вкладной книжки вкладчика. 3. Отбор образцов подписей вкладчика на лицевой счет. 4 ...

Продажа монет из драгоценных металлов
Монеты из драгоценных металлов – это прекрасная возможность долгосрочного вложения средств и приобретения подарка своим близким, друзьям и партнерам по бизнесу. Северный филиал банка Сбербанка России дает возможность приобрести монеты из драгоценных металлов, посвященные истории нашей страны, её ар ...

Преимущества партнерских отношений банковской системы и реального сектора экономики
банковский кредит строительство экономика Для подъема реального сектора экономики нужны большие инвестиции в предприятия всех отраслей. Необходимость присутствия банков на рынке инвестиций совершенна очевидна. Именно банки располагают достаточно развитой инфраструктурой, способной обеспечить эффект ...