Зарубежный опыт управления кредитным риском

кредитный риск банк

Таблица 1.3 Рейтинговые группы

7) Осуществить калибровку рейтингового балла, установить соответствия между рейтинговым баллом и вероятностью дефолта. Вероятность дефолта компании, по сути, является абстрактной величиной, т.к. представляет собой отношение количества дефолтов за год, произошедших с совершенно аналогичными компаниями, к общему числу таких компаний (среднегодовая частот дефолтов), при устремлении последнего числа к бесконечности. Таким образом, любая модель позволяет получить лишь некоторую оценку вероятности дефолта. Между вероятностью дефолта и рейтингом заемщика может быть установлено взаимно-однозначное соответствие. В этом случае PD является оценкой процента заемщиков, имевших дефолт за год, из общего числа заемщиков данной рейтинговой группы.

Ведущие мировые банки и рейтинговые агентства производят сбор статистики дефолтов в рейтинговых группах. В табл. 1.4 представлены результаты исследования банковской группы BBVB, где каждой рейтинговой группе сопоставлена наблюдаемая среднегодовая частота дефолтов.

Таблица 1.4 Соответствие рейтинговой группы и PD по обобщенной международной шкале

В результате создания и правильной настройки рейтинговой системы банк получает возможность практически в автоматическом режиме производить первоначальное и мониторинговое рейтингования стандартных компаний.

Система управления кредитными рисками становится основой для обоснованного диалога с клиентом на базе объективных, в том числе и портфельных показателей. Важную роль играю правильно построенные бизнес процессы. Деятельность подразделения управления рисками нельзя отделить от других подразделений банка, так как для проведения правильной и объективной оценки необходима вся доступная информация, в том числе и от других подразделений и внешних источников. Роль риск менеджмента не ограничивается только стадией рассмотрения заявки: это и выстраивание оптимальной структуры портфеля, и постоянный мониторинг, и значение и понимание уже имеющегося риска

Еще по теме:

Роль пассивных операций в деятельности банка
Под пассивными понимаются такие операции банков, в результате которых происходит увеличение денежных средств, находящихся на пассивных счетах или активно-пассивных счетах в части превышения пассивов над активами. Пассивные операции играют важную роль для коммерческих банков. Именно с их помощью бан ...

Порядок начисления процентов по вкладам
Доход по всем видам вкладов в структурных подразделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка» исчисляются на сумму рублей и копеек, исходя из календарного количества дней в году и установленной по вкладам процентной ставки, за время хранения денежных средств во вкладе со дня, следующего за днем внесения ...

Правовые основы биржевой деятельности в России
В 1990—1991 гг. законодательные основы для создания и развития товарных бирж еще не были созданы. Многие биржи строили свою деятельность, руководствуясь общими положе­ниями о предпринимательстве, что нередко создавало беспоря­док как на конкретных биржах, так и в целом на товарном рынке. Отсутствов ...