Зарубежный опыт управления кредитным риском

кредитный риск банк

Таблица 1.3 Рейтинговые группы

7) Осуществить калибровку рейтингового балла, установить соответствия между рейтинговым баллом и вероятностью дефолта. Вероятность дефолта компании, по сути, является абстрактной величиной, т.к. представляет собой отношение количества дефолтов за год, произошедших с совершенно аналогичными компаниями, к общему числу таких компаний (среднегодовая частот дефолтов), при устремлении последнего числа к бесконечности. Таким образом, любая модель позволяет получить лишь некоторую оценку вероятности дефолта. Между вероятностью дефолта и рейтингом заемщика может быть установлено взаимно-однозначное соответствие. В этом случае PD является оценкой процента заемщиков, имевших дефолт за год, из общего числа заемщиков данной рейтинговой группы.

Ведущие мировые банки и рейтинговые агентства производят сбор статистики дефолтов в рейтинговых группах. В табл. 1.4 представлены результаты исследования банковской группы BBVB, где каждой рейтинговой группе сопоставлена наблюдаемая среднегодовая частота дефолтов.

Таблица 1.4 Соответствие рейтинговой группы и PD по обобщенной международной шкале

В результате создания и правильной настройки рейтинговой системы банк получает возможность практически в автоматическом режиме производить первоначальное и мониторинговое рейтингования стандартных компаний.

Система управления кредитными рисками становится основой для обоснованного диалога с клиентом на базе объективных, в том числе и портфельных показателей. Важную роль играю правильно построенные бизнес процессы. Деятельность подразделения управления рисками нельзя отделить от других подразделений банка, так как для проведения правильной и объективной оценки необходима вся доступная информация, в том числе и от других подразделений и внешних источников. Роль риск менеджмента не ограничивается только стадией рассмотрения заявки: это и выстраивание оптимальной структуры портфеля, и постоянный мониторинг, и значение и понимание уже имеющегося риска

Еще по теме:

Пассивные операции центральных банков
Центральный банк осуществляет свои функции через банковские операции. Банк России имеет право выполнять следующие банковские операции: 1. предоставлять кредиты на срок не более одного года под обеспечение ценными бумагами и другими активами, если иное не установлено федеральным законом о федерально ...

Качественные преимущества и недостатки лизинга
Лизинг как особая форма хозяйствования осуществляет комплексное влияние на основные составляющие элементы производственного процесса: на средства труда и на живой труд человека, на степень использования техники и рабочей силы. На поверхности хозяйственной жизни эффект лизинга состоит из объективног ...

Виды лизинга
Существует два основных вида лизинговых операций: лизинг с полной окупаемостью и лизинг с неполной окупаемостью арендуемой техники. *Лизинг с неполной окупаемостью обычно называется оперативным; в этом случае затраты лизингодателя, связанные с приобретением и содержанием лизингового оборудования не ...