Организация работы коммерческого банка по управлению рисками

Деятельность коммерческого банка по управлению рисками должна быть организована. С этой целью в банке могут быть созданы специализированные комитеты по управлению риском. Обычно выделяется целевой комитет по кредитной политике (по кредитным рискам). Этим подчёркивается особая роль кредитного риска. Одновременно создаётся комитет с более широкой сферой деятельности для управления по существу всем комплексом банковских рисков – комитет по управлению рисками, связанными с активами и обязательствами. В состав комитета кредитного риска входит председатель – директор (руководитель банка); членами его являются: руководитель кредитного отдела, руководители подразделений по анализу кредитных рисков, руководитель научно-исследовательского отдела, а также, при необходимости, руководители некоторых других отделов. Функции комитета кредитного риска:

· разработка и мониторинг действующей кредитной политики;

· разработка политики рейтинга кредитов;

· разработка критериев для выдачи новых кредитов;

· установление ограничений на ссуды в зависимости от отрасли и типа бизнеса;

· регулярная оценка риска кредитного портфеля;

· разработка политики возврата ненадёжных ссуд;

· разработка стандартов на кредитную документацию;

· пересмотр состава кредитного предложения;

· разработка стандартов кредитных залогов;

· пересмотр политики определения стоимости кредита (процента за кредит);

Разработка политики расширения или сужения кредитов. Этот перечень функций комитета кредитного риска может быть пересмотрен и дополнен. Каждый коммерческий банк с учётом особенностей своей деятельности определяет конкретные функции комитета кредитного риска. В состав комитета по управлению рисками, связанными с активами и обязательствами, входит председатель – директор (руководитель) банка; членами комитета являются: руководители кредитного отдела, отдела денежного обращения (кассового отдела), руководитель научно-исследовательского отдела, главный бухгалтер, руководитель контрольной службы (службы финансового контроля, внутреннего аудита и др.), а также, при необходимости, руководители других подразделений. Функции комитета по управлению рисками:

· разработка и мониторинг процентной политики банка;

· разработка валютной политики банка;

· регулярная оценка рыночного (инвестиционного) риска;

· мониторинг состояния банковской ликвидности;

· мониторинг состояния банковских ресурсов;

· разработка политики управления капиталом банка;

соблюдение действующего законодательства в отношении рисков. Комитету могут быть делегированы и другие функции, обусловленные особенностью деятельности конкретного коммерческого банка. Каждый банк в интересах безопасности проводит защитные мероприятия против риска, которые и составляют содержание рисковой политики. Она осуществляется в двух направлениях: 1) предотвращение риска; 2) смягчение необратимых рисков. Для обеспечения финансового равновесия банка формулируются цели рисковой безопасности. Среди них главные:

· активные мероприятия по предотвращению риска;

мероприятия по свершившемуся риску. Разрабатывая собственную политику управления рисками, коммерческий банк должен чётко выделить в ней свою стратегию, а также рамки (границы) этой политики. Определяя стратегию, банк рассматривает целый ряд проблем – от мониторинга риска до его стоимостной оценки. Стратегия управления риском должна позволять использовать все возможности развития собственного бизнеса и одновременно удержать риск на управляемом уровне. Большую роль в реализации стратегии играют границы рисковой политики банка. Они предполагают умение банка выбрать такие риски, которые он может правильно оценить и которыми может эффективно управлять. Решив принять определённый риск, банк должен быть готов управлять этим риском, отслеживать его. В рамках банковской рисковой политики можно выделить следующие мероприятия по преодолению риска:

1. Избежание риска (например, кредит не выдаётся);

2. Сокращение риска, его регулирование:

Еще по теме:

Структура кредитной системы
Структуру институциональной кредитной системы образуют два основных звена кредитной системы: банковские и парабанковские учреждения. Первое из них представлено банками и другими учреждениями банковского типа, второе - небанковскими организациями. Структуру кредитной системы можно изобразить в виде ...

Проведение трастовых операций комерческими банками
Развитие трастовых операций в России по существу началось с созданием коммерческих банков. Однако такое развитие тормозится отсутствием полного законодательного обеспечения самого института доверительной собственности. Первое появление траста конечно связано с ваучерной приватизацией в стране в 199 ...

Методика предоставления ипотечного кредита в РФ
Граждане, обладающие определёнными накоплениями и стабильными доходами, принимают решение приобрести жилую недвижимость (квартиры или индивидуальные дома) посредством ипотечных кредитов. Кредитор проверяет платёжеспособность потенциальных заёмщиков (процедура андеррайтинга), т.е. оценивает, в состо ...