При отсутствии отраслевых лимитов следует оценить диверсифицированность с точки зрения выполнения нормативов, устанавливаемых Национальным банком, инструкцией "Об экономических нормативах для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций" №92 от 28.06.2004. Основным показателем, характеризующим концентрацию риска, будет являться норматив максимального размера риска на одного клиента. Он представляет собой процентное соотношение совокупной суммы требований банка к клиенту и собственного капитала банка. В соответствии с инструкцией этот показатель не должен превышать 25% собственного капитала. По состоянию на 01.03.2005 г. размер наибольшего остатка задолженности по кредиту составил 680 млн. руб. или 0,76% от величины собственного капитала.
Поэтому у филиала №1 ОАО "Банк Альфа" не наблюдается крупных рисков, так как в соответствии с инструкцией №92 крупным рассматривается риск, превышающий величину в 10% от размера собственного капитала.
Среди контрагентов, указанных в сведениях о предоставленных кредитах (см. приложение 11, приложение 12) инсайдеров нет.
Таким образом, с точки зрения диверсифицированности вложений и концентрации риска на одного кредитополучателя кредитный портфель следует признать удовлетворительным, поскольку нормативы, установленные инструкцией, соблюдаются.
Сумма наращенных процентов к получению на 01.03.2005 г. составила 198,8 млн. руб., сумма просроченных процентов - 20,12 млн. руб.
С целью выявления тенденций в изменении состава и структуры кредитного портфеля коммерческого банка проведем линейный анализ по основным показателям, характеризующим состояние кредитного портфеля, сравнивая значение показателей по состоянию на 01.03.2005 г. со значениями показателей по состоянию на 01.02.2005 г. (табл.2.8).
Таблица 2.8 Основные показатели, характеризующие состояние кредитного портфеля коммерческого банка на 01.02.2005 г. и на 01.03.2005 г.
Наименование показателя |
Значение по состоянию на |
Изме- нение | |
01.02.05 |
01.03.05 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Валовой кредитный портфель, млн. руб. |
4606,6 |
4190,6 |
- 416 п. п |
Размер резерва под сомнительную задолженность клиентов, млн. руб. |
176,12 |
179,86 |
+3,74 п. п |
Чистый кредитный портфель, млн. руб. |
4430,48 |
4010,74 |
-419,74 п. п |
Соотношение чистого и валового портфелей,% |
96,18 |
95,7 |
-0,48 п. п. |
Сумма проблемных кредитов (пролонг., просроч. и сомнит. задолженность), млн. руб. |
308,4 |
329,0 |
+ 20,6 п. п |
Удельный вес просроченных кредитов в портфеле,% (согласно формуле 1.20) |
0,217 |
0,291 |
+0,074 п. п. |
Удельный вес кредитов, по которым прекращено начисление процентов,% (согласно формуле 1.21) |
6,48 |
7,56 |
+1,08 п. п. |
Удельный вес просроченной и сомнительной задолженностей в портфеле,% (согласно формуле 1.23) |
6,52 |
7,85 |
+1,33 п. п. |
Отношение резерва на возможные потери к валовому кредитному портфелю,% (согласно формуле 1.24) |
3,82 |
4,29 |
+0,47 п. п. |
Коэффициент проблемных кредитов,% (согласно формуле 2.1) |
2,99 |
3,72 |
+0,73 п. п. |
Коэффициент кредитного риска (согласно формуле 1.30),% |
96,18 |
95,72 |
-0,46 п. п. |
Сумма процентов наращенных, млн. руб. |
232,8 |
198,8 |
- 34,0 п. п |
Сумма процентов просроченных, млн. руб. |
22,04 |
20,12 |
- 1,92 п. п |
Отношение процентов наращенных к валовому кредитному портфелю |
0,0505 |
0,0474 |
-0,0031 п. п |
Отношение наращенных процентов к объему кредитов, приносящих доход |
0,0541 |
0,0513 |
-0,0028 п. п |
Удельный вес самого крупного кредита в портфеле,% |
15,6 |
16,2 |
+ 0,6 п. п |
Еще по теме:
Особенности современной ситуации в Казахстане, влияющие на развитие
лизинговых операций банков
В Казахстане существует законодательная база для осуществления Банками лизинговых операций. В соответствии с Указом Президента РК "О банках и банковской деятельности" Банкам разрешено наряду с другими, проводить и лизинговые операции. При этом Банк может участвовать в лизинговом процессе ...
Вывод
В курсовой работе рассмотрена система оптимального размещения денежных средств в депозиты в гривнах и в валюте с учетом простых процентов. В зависимости от ситуации на валютных рынках, можно переводить средства в рамках одного вклада из одной валюты в другую. Для этого просто дается банку поручение ...
Действующий механизм формирования и использования Фонда
социальной защиты населения
Рассмотрев выше понятие Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, его задачи и функции, необходимо остановиться на источниках его формирования, которые в свою очередь и позволяют выполнять фонду возложенные на него функции, исходя из целевой направленности. Средства Фонда в соответстви ...