Аназиз и оценка качества кредитного портфеля филиала ОАО "Банк Альфа"

коэффициент К8 говорит о том, что банк проводит достаточно агрессивную кредитную политику, доля кредитов составляет половину от объёмов активов банка. Однако в тоже время не наблюдается перегруженности кредитного портфеля, что свидетельствует о продуманной диверсификации активов филиала;

данные К9 говорят о том, что по-прежнему в белорусской экономике имеет место перевес краткосрочного кредитования, ведь 64% выдаваемых кредитов идут как раз на пополнение оборотных средств, что свидетельствует о низкой степени доверия банков к экономической ситуации в стране;

в марте 2005 г. количество выданных кредитов выросло в 1,3 раза по сравнению с февралём того же года, о чём свидетельствует коэффициент К10. Это говорит о резкой активизации кредитной деятельности, а также подтверждает факт о наличии сезонности в выдаче кредитов: посевная, ускорение строительства, выезд на отдых и т.д.;

данные коэффициента К11 достаточно противоречивые. С одной стороны, чем меньше значение данного коэффициента, тем лучше состояние кредитного портфеля банка. Но с другой стороны, столь крупная сумма созданного резерва свидетельствует о высокой степени защищённости банка от кредитного риска;

исходя из расчёта К12 можно сделать вывод о полном 100% создании необходимого резерва на покрытие возможных убытков по кредитам, что свидетельствует о высокой степени защищённости банка от возможных потерь;

значение К13 в 4% говорит о достаточности резерва банка в случае непогашения кредитов;

доля кредитов, фактически утраченных для банка и считающихся безнадёжными - 0,3%, что попадает в установленный оптимум и свидетельствует о высоком качестве проводимой работы по мониторингу за возвратом кредитов;

последний коэффициент К15 свидетельствует о том, что банк проводит очень агрессивную политику по списанию безнадёжной задолженности. Ещё до вынесения судебного решения по возврату задолженности, банк за счёт 100% созданного резерва в состоянии возместить потери по данной категории кредитов, что улучшает финансовые показатели и результаты деятельности филиала в целом.

При линейном анализе основных показателей, характеризующих состояние кредитного портфеля на две отчётные даты, выявлены определённые изменения.

Так, произошло снижение абсолютной величины валового кредитного портфеля на 416 млн. руб. Причины снижения: за анализируемый период новые кредитные договора не заключались, произошло плановое погашение основной суммы долга по десяти кредитным договорам. При этом величина чистого кредитного портфеля снизилась на 419,74 млн. руб. Это обусловлено ухудшением качества кредитного портфеля с позиции риска и, как следствие, увеличением суммы резерва, создаваемого под сомнительную задолженность клиентов, на 3,74 млн. руб.

Об ухудшении качества кредитного портфеля свидетельствует анализ, проведенный на основе коэффициентов (см. табл.2.8). Основными отрицательными показателями являются:

рост величины резерва под сомнительную задолженность;

увеличение абсолютной и относительной величины проблемных кредитов в портфеле и, в том числе, увеличение абсолютной и относительной величины просроченных кредитов;

Еще по теме:

Перспективы банка в управлении кредитными рисками
ОАО "АКИБАНК" рассматривает перспективу внедрения автоматизированной системы оценки кредитных рисков физических лиц на базе аналитического комплекса KXEN. В ее основе лежит сегментирование рынка на четкие группы клиентов и моделирование поведения каждой из групп потребителей. При этом сам ...

Выводы
банк менеджмент маркетинг персонал Целью организации банковской деятельности является разработка, создание и обеспечение эффективного функционирования организационных структур, адекватных целям и задачам банковской организации в целом. Специфика банковской деятельности определяет набор необходимых ...

Управление активами банка
Один из наиболее продуктивных подходов управления активными операции состоит в анализе его финансовых потоков. В его рамках рассматриваются потоки доходов и инвестиций, наращивание активов и распределение прибылей, отдельные инвестиционные операции и их серии. Инвестиции и кредитные операции удобно ...