Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков РФ

Вопросы структурного анализа кредитного портфеля и проведение его диверсификации являются актуальными для банковской системы России. По мнению иностранных аналитиков, уязвимость российской банковской системы возрастает также по причине высокой концентрации кредитных рисков. Это связано не только с малой прозрачностью заемщиков, но и с сохраняющейся структурной диспропорцией экономики, где на ТЭК приходится до 22% ВВП. Падение цен на нефть в 2008-2009 г., а вместе с тем обмеление текущих в страну финансовых потоков способно быстро дестабилизировать финансовую систему. Поэтому для России важен не только сам уровень кредитной активности, но и ее отраслевое распределение. Кредитование средних и мелких предприятий, занимающихся переработкой продукции, увеличивающих добавленную стоимость, — это основа для оздоровления и укрепления банковской системы.

Еще один фактор уязвимости состоит в концентрации кредитной деятельности многих банков на небольшом количестве заемщиков. Это связано не только с сильным энергетическим креном отечественной экономики, но и со сложившейся ее исторической структурой, когда многие банки возникали при холдингах для их обслуживания. В условиях, когда кредитование — это высокорисковый бизнес, ограничение его родственными узами для банков весьма комфортное состояние.

Основной целью проведения структурного анализа является оценка концентрации кредитных вложений, выработка путей формирования сбалансированного портфеля (риск — доходность — ликвидность), а также составление и использование количественных правил в кредитной политике банка.

Совокупный кредитный портфель можно разделить на так называемые сектора, в которые включены кредиты, относящиеся к той или иной группе, в зависимости от критерия классификации. Это даст возможность рассматривать в отдельности различные виды кредитных портфелей, которые составляют совокупный кредитный портфель.

В зависимости от используемого критерия классификации входящих в него ссуд, кредитный портфель можно также классифицировать по контрагентам, в разрезе видов валют, по признаку резидентства, по видам обеспечения, по отраслям, по срокам выдачи, по своевременности погашения.

Каждому сегменту кредитных вложений присущ определенный уровень кредитного риска. Поэтому определить долю, которую должен занимать каждый сегмент, крайне важно для банка. Установление лимитов кредитования призвано контролировать формирование кредитного портфеля.

Определим основные способы обеспечения достаточной диверсификации ссудного портфеля на базе отраслевых лимитов:

1) диверсификация отраслевых сегментов ссудной части кредитного портфеля через прямое установление лимитов для всех заемщиков данной отрасли в абсолютной сумме или по удельному весу в сегменте кредитного портфеля банка. Сосредоточение кредитного риска на группе заемщиков одной отрасли в случае их банкротства под влиянием внешних отраслевых факторов может оказать на банк большое отрицательное воздействие, вплоть до банкротства;

2) диверсификация отраслевого сегмента кредитного портфеля по срокам имеет особое значение, поскольку процентные ставки по ссудам разной срочности подвержены различным размерам колебаний, поэтому уровень доходности ссудного сегмента кредитного портфеля, также как и степень ликвидности, существенно зависит от срока ссуды. Реализация данного аспекта управления риском неплатежа по ссуде производится в русле проводимой банком кредитной политики. Так, в случае ориентации банка на ипотечные ссуды долгосрочного характера, разумным является включение в кредитный портфель краткосрочных ссуд, которые будут балансировать его структуру

В кредитных портфелях банков РФ отмечается наличие дисбалансов в соотношении краткосрочных и долгосрочных кредитных вложений.

В условиях стабильной рыночной экономики долгосрочные депозиты и долгосрочные кредиты (как форма наиболее доходного вложения средств) составляют значительную величину.

В условиях нестабильной российской экономики кредитные вложения носят в большей степени краткосрочный, либо среднесрочный характер. Так, согласно данным, приведенным в таблице 4, в 1998-2007 гг. около 50 % кредитов предоставлялось юридическим лицам на срок до одного года. Доля долгосрочных кредитов за этот период в среднем не превышала 20% от общей величины кредитных вложений в предприятия, а в отдельные годы составляла менее 10%. Несмотря на то, что в 2008-2011 гг. ситуация несколько изменилась к лучшему (доля долгосрочной ссудной задолженности увеличилась в 2008 г. до 28,1 %, в 2009 г. до 36,1%, в 2010 г. до 40,4%, в 2010 г. до 40,7%), долгосрочные вложения продолжают осуществляться в объеме меньшем, нежели, в странах с развитой и даже развивающейся рыночной экономикой.

Еще по теме:

Характеристика операций, совершаемых Сбербанком России ОАО
Сбербанк России осуществляет комплексное банковское обслуживание клиентов в рублях и в иностранной валюте всеми видами банковских операций. Сбербанк предлагает своим клиентам: - расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в рублях и в валюте; - расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в руб ...

Автострахование ОСАГО
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств сказано в ФЗ РФ №40-ФЗ от 25.04.2002 г. (в ред. Федеральных законов от 23.06.2003 № 77-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 21.07.2005 № 103-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 № 176-ФЗ, Постановл ...

Гражданско-правовое обеспечение исполнения банковских сделок
Говоря о банковской гарантии и удержании как о способах обеспечения исполнения обязательств, сначала необходимо определить, что же представляет собой гражданско-правовое обязательство, каковы его характерные особенности и отличительные черты, например, от вещно-правовых правоотношений. Гражданско-п ...