Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков РФ

Таблица 4 - Структура ссудной задолженности юридических лиц по срокам вложения средств в 1998-2011 гг., % [35],[32]

При этом не все кредиты долгосрочного характера предоставляются на финансирование производственной деятельности предприятий. По данным экспертов [12] и Банка России [32] существенная их часть направляется на реструктуризацию ранее возникшей проблемной ссудной задолженности. Наличие значительного объема реструктурированной ссудной задолженности является второй особенностью кредитно-инвестиционной деятельности российских банков.

3) рационирование кредита, которое предполагает использование разных кредитных инструментов в пределах отраслевого лимита: гибкие или жесткие лимиты кредитования, разные виды процентных ставок, дифференциацию индивидуальных лимитов кредитования по отдельным заемщикам в соответствии с их финансовым положением, ограничения предоставляемых кредитных услуг.

Таким образом, отраслевые сегменты ссудной части кредитного портфеля должны быть связаны с разнообразными направлениями ссудного бизнеса, чтобы изменение ситуации в одной отрасли экономики не привело к снижению качества значительной части кредитного портфеля и повышению степени кредитного риска.

Рассмотрим диверсификацию кредитного портфеля ОАО Сберегательного Банка РФ по отраслям. По данному признаку кредитный портфель достаточно диверсифицирован.

Как видно из рисунка 2, наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля занимают кредиты, выданные предприятиям, занятым в сфере услуг. На начало 2011 года наибольший удельный вес занимали предприятия в сфере торговли. Однако за 9 месяцев их доля сократилась на 1,8%, а в абсолютном выражении объем изменился на 51 млрд. руб.

Доля предприятий металлургии сократилась на 1,2% с 303 млрд. руб. до 271 млрд. руб. Сократилась также доля нефтегазовой отрасли на 1% с 180 млрд. руб. до 146 млрд. руб.

В целом, по данному признаку кредитный портфель достаточно диверсифицирован. Также можно отметить, что наблюдается тенденция к смещению в сторону предприятий сферы услуг. Это связано в первую очередь с высокими темпами развития данной отрасли.

Но существует и обратная сторона "разнообразия" портфеля: чрезмерная диверсификация создает определенные сложности в управлении ссудными операциями (необходимо иметь достаточно большое количество специалистов разной направленности) и может явиться причиной банкротства банка.

Еще по теме:

Сущность и виды банковских рисков
Банковские риски как объект исследования известны не только современному обществу. Их значение в регулировании банковской деятельности исследователи отмечали еще в XVIII и XIX вв. Известный русский профессор Н.Х. Бунге, впоследствии ставший министром финансов России, в своем исследовании кредита и ...

Необходимость и предпосылки образования Фонда социальной защиты населения, его задачи и функции
В Беларуси система социального страхования в современном его понимании существует сравнительно недавно. До 1921 года в республике существовала система социального обеспечения, финансируемая, главным образом, из государственного казначейства. В начале 1922 года Советом Народных Комиссаров Беларуси б ...

Анализ объема, структуры и динамики развития рынка пластиковых карт Самарской области
В Самарской области рынок банковских платежных карт функционирует более 10 лет. Со времени появления первых банковских продуктов с использованием платежных карт состав участников рынка постоянно изменялся под влиянием объективных экономических условий и в прямой зависимости от финансового положения ...