Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков РФ

Таблица 4 - Структура ссудной задолженности юридических лиц по срокам вложения средств в 1998-2011 гг., % [35],[32]

При этом не все кредиты долгосрочного характера предоставляются на финансирование производственной деятельности предприятий. По данным экспертов [12] и Банка России [32] существенная их часть направляется на реструктуризацию ранее возникшей проблемной ссудной задолженности. Наличие значительного объема реструктурированной ссудной задолженности является второй особенностью кредитно-инвестиционной деятельности российских банков.

3) рационирование кредита, которое предполагает использование разных кредитных инструментов в пределах отраслевого лимита: гибкие или жесткие лимиты кредитования, разные виды процентных ставок, дифференциацию индивидуальных лимитов кредитования по отдельным заемщикам в соответствии с их финансовым положением, ограничения предоставляемых кредитных услуг.

Таким образом, отраслевые сегменты ссудной части кредитного портфеля должны быть связаны с разнообразными направлениями ссудного бизнеса, чтобы изменение ситуации в одной отрасли экономики не привело к снижению качества значительной части кредитного портфеля и повышению степени кредитного риска.

Рассмотрим диверсификацию кредитного портфеля ОАО Сберегательного Банка РФ по отраслям. По данному признаку кредитный портфель достаточно диверсифицирован.

Как видно из рисунка 2, наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля занимают кредиты, выданные предприятиям, занятым в сфере услуг. На начало 2011 года наибольший удельный вес занимали предприятия в сфере торговли. Однако за 9 месяцев их доля сократилась на 1,8%, а в абсолютном выражении объем изменился на 51 млрд. руб.

Доля предприятий металлургии сократилась на 1,2% с 303 млрд. руб. до 271 млрд. руб. Сократилась также доля нефтегазовой отрасли на 1% с 180 млрд. руб. до 146 млрд. руб.

В целом, по данному признаку кредитный портфель достаточно диверсифицирован. Также можно отметить, что наблюдается тенденция к смещению в сторону предприятий сферы услуг. Это связано в первую очередь с высокими темпами развития данной отрасли.

Но существует и обратная сторона "разнообразия" портфеля: чрезмерная диверсификация создает определенные сложности в управлении ссудными операциями (необходимо иметь достаточно большое количество специалистов разной направленности) и может явиться причиной банкротства банка.

Еще по теме:

Расчет эффективности страхового продукта
Для того, чтобы страховой продукт пользовался спросом необходимо проведение эффективной рекламной компании. Реклама является способом стимулирования продаж, и ее распространение явилось следствием роста страхового сектора экономики и появления конкуренции. Целью рекламы ЗАО Страховой группы «Спасск ...

Проблемы ипотечного кредитования в РФ
После того, как рыночная экономика вступила в свои права на просторах Российской Федерации, русский язык стал «богаче» еще на одно понятие – ипотека. Хотя если быть точными, то услуга по получению кредита в банке с возможностью покупки жилья уже существовала в России до 1917 года, имела под собой т ...

Достаточность собственного капитала Калининградского филиала ОАО «Банк ВТБ»
В соответствии с инструкцией Центрального банка России от 20.03.2007г. №110–И «О порядке регулирования деятельности банков» каждый банк обязан соответствовать нормам обязательных нормативов. Любой коммерческий банк, который ориентируется на определенный круг клиентов и объем предоставляемых им услу ...