Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков РФ

Таблица 4 - Структура ссудной задолженности юридических лиц по срокам вложения средств в 1998-2011 гг., % [35],[32]

При этом не все кредиты долгосрочного характера предоставляются на финансирование производственной деятельности предприятий. По данным экспертов [12] и Банка России [32] существенная их часть направляется на реструктуризацию ранее возникшей проблемной ссудной задолженности. Наличие значительного объема реструктурированной ссудной задолженности является второй особенностью кредитно-инвестиционной деятельности российских банков.

3) рационирование кредита, которое предполагает использование разных кредитных инструментов в пределах отраслевого лимита: гибкие или жесткие лимиты кредитования, разные виды процентных ставок, дифференциацию индивидуальных лимитов кредитования по отдельным заемщикам в соответствии с их финансовым положением, ограничения предоставляемых кредитных услуг.

Таким образом, отраслевые сегменты ссудной части кредитного портфеля должны быть связаны с разнообразными направлениями ссудного бизнеса, чтобы изменение ситуации в одной отрасли экономики не привело к снижению качества значительной части кредитного портфеля и повышению степени кредитного риска.

Рассмотрим диверсификацию кредитного портфеля ОАО Сберегательного Банка РФ по отраслям. По данному признаку кредитный портфель достаточно диверсифицирован.

Как видно из рисунка 2, наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля занимают кредиты, выданные предприятиям, занятым в сфере услуг. На начало 2011 года наибольший удельный вес занимали предприятия в сфере торговли. Однако за 9 месяцев их доля сократилась на 1,8%, а в абсолютном выражении объем изменился на 51 млрд. руб.

Доля предприятий металлургии сократилась на 1,2% с 303 млрд. руб. до 271 млрд. руб. Сократилась также доля нефтегазовой отрасли на 1% с 180 млрд. руб. до 146 млрд. руб.

В целом, по данному признаку кредитный портфель достаточно диверсифицирован. Также можно отметить, что наблюдается тенденция к смещению в сторону предприятий сферы услуг. Это связано в первую очередь с высокими темпами развития данной отрасли.

Но существует и обратная сторона "разнообразия" портфеля: чрезмерная диверсификация создает определенные сложности в управлении ссудными операциями (необходимо иметь достаточно большое количество специалистов разной направленности) и может явиться причиной банкротства банка.

Еще по теме:

Виды и формы банковских услуг
Современные коммерческие банки способны оказывать до 300 видов услуг (как, например, в Японии). В настоящее время круг банковских операций растет, и все больше стирается грань между традиционными банковскими и небанковскими операциями. Далеко не все банковские операции повседневно присутствуют и ис ...

Место процентного риска в структуре банковских рисков
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению рисков, связанных с изменением процентных ставок.По мнению П.С. Роуза, автора учебника по банковскому менеджменту, «…среди всех видов риска с которыми сталкиваются банки, не найдется другого, анализу и контролю которого, уделяется столько внимания в по ...

Преимущества партнерских отношений банковской системы и реального сектора экономики
банковский кредит строительство экономика Для подъема реального сектора экономики нужны большие инвестиции в предприятия всех отраслей. Необходимость присутствия банков на рынке инвестиций совершенна очевидна. Именно банки располагают достаточно развитой инфраструктурой, способной обеспечить эффект ...