Организация управления кредитными рисками

- достаточности собственных средств (капитала) банка;

- ликвидности банка;

- максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;

- максимального размера крупных кредитных рисков;

- максимального размера кредитов, банковской гарантии и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам);

- совокупной величины риска по инсайдерам банка;

- использование собственных средств (капитала) банков для приобретения акций (долей) других юридических лиц.

Таким образом, при выдаче кредита банк обязан следить за обязательными нормативами предусмотренными инструкцией Центрального банка РФ от 16.01.04г. №110-и» Об обязательных нормативах банков». Они применяются в целях регулирования (ограничения) принимаемых банками рисков.

Основными задачами управления кредитными рисками коммерческого банка являются:

-определение и адекватная оценка факторов влияющих на уровень кредитного риска;

-классификация кредитов по группам риска в соответствии с требованиями Положения о порядке формирования специального резерва на возможные потери по сомнительным долгам;

-оптимизация кредитного портфеля с точки зрения кредитных рисков, состава клиентов и структуры кредитов;

-определение кредитоспособности заемщика и возможного изменения его финансового положения в целях прогнозирования кредитного риска;

-ранее выявление проблемных кредитов;

-оценка достаточности создаваемого резерва и его своевременная корректировка;

-обеспечение диверсификации кредитных вложений, их ликвидности и доходности;

-разработка кредитной политики банка и ее корректировка на основе проведенного анализа качества кредитного портфеля.[12]

Решение вышеперечисленных задач в свою очередь предъявляет требования к руководству банка по разработке основного письменного документа – «Кредитного меморандума» или кредитной политики, и соответствующей нормативной и инструктивной базы по организации кредитного процесса.

Одним из ключевых факторов, определяющих структуру конкретного банковского кредитного портфеля является кредитная политика банка. Продуманная кредитная политика способствует повышению качества кредитов.

Кредитную политику можно определить как совокупность мероприятий, направленных на создание условий для эффективного размещения привлеченных средств в кредиты в целях обеспечения стабильного роста прибыли банка. Каждый банк формирует свою кредитную политику, учитывая экономические, политические, географические, организационные и иные факторы, оказывающие влияние на его деятельность.

Кредитная политика разрабатывается обычно в ходе бизнес-планирования на основе целей кредитования. Как, правило, параллельно разработке кредитной политики определяются стандарты кредитования и кредитные инструкции, позволяющие служащим выполнять необходимые кредитные операции, следуя единой кредитной политике банка. Таким образом, можно заключить, что кредитная политика – это стратегия и тактика банка в части организации кредитного процесса.

Кредитная инструкция представляет собой описание последовательности действий, закрепляющих общий алгоритм реализации кредитной процедуры. Таким образом, кредитная политика представляет собой основной способ обеспечения соблюдения стандартов, установленных регулирующими органами, качества кредитного портфеля. Разработанная и письменно зафиксированная кредитная политика является краеугольным камнем разумного управления кредитами. Основное назначение кредитной политики – это обеспечение последовательности действий и соблюдения надежности и четкости положительной практики в работе. «Политика» должна быть одинаковой для всех – от самого мелкого сотрудника до президента банка.

Еще по теме:

Деятельность Банка России
В банковской системе центральный банк страны играет ключевую роль. От его деятельности зависит устойчивость развития национальной экономики и ее банковского сектора. Регулируя денежный оборот в наличной и безналичной формах, центральный банк создает экономические предпосылки для движения товаров и ...

Организация управления кредитными рисками
Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, который передается за плату во временное ...

Основные вкладные операции банка Уралсиб
Вклад банковский "УРАЛСИБ СТАБИЛЬНЫЙ" – накопление денежных средств на депозите и высокий ежемесячный процентный доход. Вклад открывается в российских рублях, долларах США или евро. Срок вклада: 91, 181, 271, 367, 541, 732, 1100 дней (new). Минимальная сумма вклада: 10 000 рублей, 500 дол ...