Методы управления кредитным портфелем

доходность и риск отдельных ссуд;

спрос заемщиков на отдельные виды кредитов;

нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;

структура кредитных ресурсов банка (краткосрочные / долгосрочные).

Важной характеристикой кредитной политики банка является качество кредитного портфеля[7].

Качество кредитного портфеля оценивается по системе коэффициентов, включающей абсолютные показатели и относительные показатели, характеризующие долю отдельных кредитов в структуре ссудной задолженности.

Коэффициент качества кредитного портфеля в общем виде может быть представлен как отношение просроченной ссудной задолженности к сумме ссудной задолженности (основной долг без процентов).

Методами снижения кредитного риска являются:

оценка кредитоспособности заемщика и установление его кредитного рейтинга;

проведение политики диверсификации ссуд;

выдача крупных кредитов, не превышающих нормативы ЦБ, только на консорциальной основе;

страхование кредитов и депозитов;

соблюдение золотых банковских правил, требующих размещения кредитных ресурсов в соответствии со сроками, объемами и условиями их привлечения;

формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным ссудам [22].

Формирование и оценка кредитного портфеля является одним из основополагающих моментов в деятельности банка, позволяющим более четко выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка.

Рассматривая проблему улучшения качества управления кредитным портфелем важно понимать, что во многом качество кредитной деятельности зависит от качества управления кредитными рисками. Основной проблемой управления кредитными рисками в современных условиях являются отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в условиях неполной информации. Система управления кредитным риском должна включать планы действий по обеспечению безопасной и бесперебойной деятельности в экстремальных ситуациях, в том числе планы восстановления нормального функционирования, основанные на различных сценариях реализации рисков.

Еще по теме:

Пути повышения эффективности деятельности ОАО «Промышленно-строительный банк»
Основой задачей ОАО «Промышленно-строительный банк» в ближайшее время будет переход от стратегии экстенсивного роста к стратегии интенсивного развития. Приоритет будет отдан повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, активизации накопленных «резервов роста». В условиях постепенного с ...

Биржевые рынки Европы
В Европе ведущие фьючерсные и опционные рынки тради­ционно сконцентрированы в Великобритании, имеющей дав­ний опыт биржевой торговли и развитую фьючерсную индуст­рию. Крупнейшей биржей Великобритании и Европы является Лондонская международная финансовая фьючерсная биржа — ЛИФФЕ ( London Internation ...

Гражданско-правовая и уголовно-правовая защита банковской деятельности в Российской Федерации
Одна из форм защиты имущественных прав субъектов предпринимательской деятельности - судебный нормоконтроль. Суть его состоит в определении соответствия нормативного акта меньшей юридической силы нормативному акту большей юридической силы (например, постановление Правительства или ведомственная инст ...