доходность и риск отдельных ссуд;
спрос заемщиков на отдельные виды кредитов;
нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;
структура кредитных ресурсов банка (краткосрочные / долгосрочные).
Важной характеристикой кредитной политики банка является качество кредитного портфеля[7].
Качество кредитного портфеля оценивается по системе коэффициентов, включающей абсолютные показатели и относительные показатели, характеризующие долю отдельных кредитов в структуре ссудной задолженности.
Коэффициент качества кредитного портфеля в общем виде может быть представлен как отношение просроченной ссудной задолженности к сумме ссудной задолженности (основной долг без процентов).
Методами снижения кредитного риска являются:
оценка кредитоспособности заемщика и установление его кредитного рейтинга;
проведение политики диверсификации ссуд;
выдача крупных кредитов, не превышающих нормативы ЦБ, только на консорциальной основе;
страхование кредитов и депозитов;
соблюдение золотых банковских правил, требующих размещения кредитных ресурсов в соответствии со сроками, объемами и условиями их привлечения;
формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным ссудам [22].
Формирование и оценка кредитного портфеля является одним из основополагающих моментов в деятельности банка, позволяющим более четко выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка.
Рассматривая проблему улучшения качества управления кредитным портфелем важно понимать, что во многом качество кредитной деятельности зависит от качества управления кредитными рисками. Основной проблемой управления кредитными рисками в современных условиях являются отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в условиях неполной информации. Система управления кредитным риском должна включать планы действий по обеспечению безопасной и бесперебойной деятельности в экстремальных ситуациях, в том числе планы восстановления нормального функционирования, основанные на различных сценариях реализации рисков.
Еще по теме:
Особенности российской банковской системы на современном этапе
Изучая особенности развития банковской системы России, можно выделить естественный и принудительный пути ее трансформации в более качественную и управляемую структуру. 1. Принудительная трансформация - следствие влияния внешних факторов: государственных органов, контролирующих и регламентирующих ба ...
Зарубежный опыт проведения депозитных операций
Сравнивая процентные ставки по депозитам в России (где годовая процентная ставка варьирует от 7% до 14,5%) и за рубежом, можно отметить, что в США по банковскому вкладу можно получить 1,75% годовых В Швейцарии прибыль составит в среднем 3—4%. доход от депозитов в Европе редко превышает 5%. Российск ...
Нормативное регулирование банковской
ликвидности
Поскольку возникновение проблем с ликвидностью у коммерческих банков ограничивает их возможность в реализации основных функций как элементов финансовой системы государства, органы власти всегда уделяют вопросу регулирования банковской ликвидности особое отношение. В первую очередь, управляющее возд ...