Методы управления кредитным портфелем

какие типы кредитов могут выдаваться;

какую часть кредитного портфеля могут составлять кредиты данного типа;

приемлемая концентрация кредита по отдельным кредитополучателям и отраслям;

следует определить основные географические регионы бизнеса;

необходимо утвердить лимиты на приобретение кредита.

Важнейшие элементы кредитной политики банка связаны с формированием и управлением кредитным портфелем, в частности:

цели, исходя из которых, определяется кредитный портфель банка (виды, сроки погашения, размеры и качество кредитов);

описание политики и практики установления процентных ставок, комиссий по кредитам и условий их погашения;

описание стандартов, с помощью которых определяется качество всех кредитов;

указание относительно максимального лимита кредитов (то есть максимально допустимого уровня соотношения суммы кредитов и совокупных активов банка);

описание обслуживаемого банком региона, отрасли, сферы или сектора экономики, в которые должна осуществляться основная часть кредитных вложений;

характеристика диагностики проблемных кредитов, их анализа и путей выхода из возникающих трудностей.

Управление кредитным портфелем позволяет балансировать и сдерживать риск всего портфеля, ожидая и контролируя риск, присущий тем или иным рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и условиям деятельности. Управление портфелем становится особенно актуальным в связи с диверсификацией банками своих операций, оно тесно связано с процессом стратегического планирования банка.

Управление кредитным портфелем включает этапы:

определение основных классификационных групп кредитов и вменяемых им коэффициентов риска;

отнесение каждого выданного кредита к одной из указанных групп;

выяснение структуры портфеля (долей различных групп в общей их сумме);

оценка качества портфеля в целом;

выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество портфеля);

определение величины резервов, которые необходимо создать под каждый выданный кредит;

определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля;

разработка мер по повышению качества портфеля.[29]

Кредитный портфель нельзя сводить к простой совокупности кредитов, поскольку кредитный портфель характеризуется не только совокупным риском (отражающим риски отдельных кредитов), но и чисто портфельным риском. В итоге, именно качество всего кредитного портфеля в целом определяет эффективность (доходность) кредитной деятельности. Вследствие этого оптимальный кредитный портфель определяет требования как к самой реализации стратегии (кредитная политика и процедуры), так и к качеству отбора отдельных кредитов, качеству контроля и управления кредитным риском. Другими словами, именно оптимальный кредитный портфель и является глобальной целью всей кредитной деятельности, определяющей (подчиняющей себе) все остальные "кредитные" цели.

Кредитный риск – это риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банковской ссуде. Различают также страновой кредитный риск (при предоставлении иностранных кредитов) и риск злоупотреблений (сознательно прогнозирующий невозврат). Причинами возникновения риска невозврата ссуды являются:

снижение (или утрата) кредитоспособности заемщика, которое проявляется в форме кризиса наличности; последствием для банка может быть риск снижения ликвидности;

ухудшение деловой репутации заемщика.

Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, и, как следствие, по кредитному портфелю в целом.

Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что портфель должен быть сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним ссудам должен компенсироваться надежностью и доходностью других ссуд[9].

Распределение кредитных ресурсов внутри портфеля определяет его структуру. Структура портфеля формируется под воздействием следующих факторов:

Еще по теме:

Функции рынка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг имеет целый ряд функций, которые можно условно разделить на две группы: общерыночные функции, присущие обычно каждому рынку, и специфические функции, которые отличают его от других рынков. [4] К общерыночным функциям относятся: - коммерческая функция, т.е. функция получения прибы ...

Выполнение лизинговых операций на примере ООО "Райффайзен Лизинг Аваль"
ООО "Райффайзен Лизинг Аваль" входит в австрийскую банковскую группу "Райффайзен" со 150 летней историей и европейскими традициями, проверенными годами. Деятельность компании направлена на предоставление высококачественных услуг и установление долгосрочного взаимовыгодного партн ...

Принципы банковского кредитования
Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении принципов кредитования, которые представляют собой требования к организации кредитного процесса. К принципам кредитования относятся: а) возвратность; б) срочность кредитования; в) дифференцированность кредитования; г) обеспеченность кред ...