Текущее положение дел в системе управления риском

Финансы сегодня » Анализ риска кредитных операций » Текущее положение дел в системе управления риском

Страница 1

Преобладающим видом деятельности ОАО "АКИБАНК" является кредитование. В общем объеме полученных доходов доля процентов по ссудам превышает 75%, в частности по ссудам, предоставленным клиентам некредитным организациям - 67,9% (по состоянию на 01 октября 2005 г).

Эффективное управление портфелем займов, процессом проведения кредитных операций, обеспечение высокого уровня качества и оперативности в осуществлении кредитных операций, а также получение постоянных источников дохода и минимизация банковских рисков - основные принципы кредитной политики банка.

Рисунок 1. Структура активов.

Основными структурными подразделениями, на которые возлагаются функции контроля над рисками в ОАО "АКИБАНК" являются Наблюдательный совет банка, Правление банка, кредитный комитет банка, отдел контроля банковских рисков, казначейство Банка и отдел внутреннего контроля Банка.

В течение 2006 года были созданы внутренние положения, регламентирующие порядок выявления, оценки, контроля и минимизации рисками в ОАО "АКИБАНК". Данные документы разработаны в соответствии с требованиями нормативных актов ЦБ РФ, документов Базельского комитета, Общепризнанных Принципов Управления Рисками (Generally Accepted Risk Principles - GARP), собственных методик оценки, показателей и инструментов управления рисками.

В целях оценки, контроля и минимизации кредитных рисков в ОАО "АКИБАНК" действует утвержденный порядок проведения операций, включающий в себя соответствующие правила и процедуры, утвержденные полномочия по принятию решений и лимиты по объему проводимых операций. В банке разработана система управления кредитными рисками, которые ограничиваются установленными лимитами по оптимизации риска по типам заемщика, риска на одного или группу заемщиков, по крупным кредитам, инсайдерам и акционерам банка. Кроме этого были установлены лимиты и постоянно производится мониторинг суммы условных обязательств кредитного характера (КРВ) и суммы кредитов, выданных связанным с банком сторонам. Производится ежедневный расчет показателя "вероятность дефолта заемщика", на основе которого производится расчет величины Value-at-Risk (VaR). Кредитные риски, ограниченные обязательными требованиями Банка России, а также сумма условных обязательств кредитного характера (КРВ) контролируются ежедневно, в "масштабе реального времени" с помощью разработанной в банке системы "Управленческий учет". Риски по типам заемщиков, и суммы кредитов, выданных связанным с банком сторонам, контролируются ежемесячно и результаты доводятся до правления и Наблюдательного Совета банка.

Оценка кредитного риска и работа по его минимизации начинается на стадии рассмотрения заявок на выдачу кредита.

В качестве одного из принципов кредитной политики ОАО "АКИБАНК", направленного на минимизацию кредитного риска, используется комплексный подход к анализу заемщика. С целью выявления на ранней стадии признаков возникновения финансовых затруднений и принятия мер по защите интересов банка, осуществляется постоянный мониторинг кредитов, который включает в себя анализ финансовой отчетности заемщика на предмет изменения уровня кредитоспособности, проверку выполнения условий кредитования, проверку залогового обеспечения. Уменьшение рисков потери активов при кредитных операциях достигается путем надлежащим образом оформленного обеспечения и страхования залогов страховыми компаниями с хорошим финансовым положением.

Выявление, оценка, мониторинг, контроль и регулирование кредитного риска на уровне отдельно взятой ссуды осуществляется специалистами кредитных подразделений ОАО "АКИБАНК" ежедневно и непрерывно. Оценка (расчет) риска кредитного портфеля банка производится ежемесячно на основе аналитического и статистического методов расчета кредитного портфельного риска. Мониторинг и контроль уровня риска кредитного портфеля банка проводится отделом контроля банковских рисков ежемесячно. Контроль соблюдения процедур, определенных в "Положении об организации управления кредитным риском в ОАО "АКИБАНК" от 21.04.2006 года проводится отделом внутреннего контроля в соответствии с утвержденным планом проверки, но не реже одного раза в год. Ежеквартально отделом контроля банковских рисков проводится анализ динамики уровня риска кредитного портфеля ОАО "АКИБАНК", качественный анализ причин возникновения кредитных рисков, производится оценка кредитного риска в разрезе структурных подразделений.

Ключевыми элементами системы управления кредитными рисками являются: кредитная политика, процедуры оценки риска, контроль кредитных рисков на уровне отдельно взятой ссуды, управление кредитным портфелем. Утверждённая в банке кредитная политика создает основу всего процесса управления кредитными рисками. Она определяет объективные стандарты, которыми должны руководствоваться специалисты ОАО "АКИБАНК", отвечающие за предоставление и оформление кредитов, и управление ими. Кредитная политика позволяет поддерживать установленные стандарты в области кредитов, минимизировать риск и реально оценивать перспективы развития кредитования. Разработанные и утверждённые в ОАО "АКИБАНК" процедуры предполагают качественный анализ, основанный на детальном рассмотрении каждого кредитного договора, объекта кредитования, сроков, сумм, финансового состояния заемщика с точки зрения вероятности его дефолта, а также с учетом качества обслуживания заемщиком кредитного требования и обеспечения кредита.

Страницы: 1 2 3

Еще по теме:

Правовая основа лизинговых операций в Республике Казахстан
Согласно ст. 30 Закона «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан» лизинговые операции не являются банковскими операциями, но банки вправе осуществлять их при наличии лицензии на осуществление лизинговой деятельности. Лицензирование лизинговой деятельности банков и организаций в кач ...

Способы оценки процентного риска
Для того чтобы аналитическим путем получить количественную оценку риска, необходимо предварительно определить качественно и количественно следующие факторы процентного риска:1. Период прогнозирования задается, начиная с текущего момента до заданного момента времени в будущем, измеряется единицами в ...

Перечень банковских и финансовых операций
Банк является финансовым посредником и выполняет комплекс из трех базовых операций: принятие денежных вкладов от клиентов, выдача кредитов, осуществление рассчетно-кассового обслуживания. Это три операции являються основними, но в банковской практике существует огромное разнообразие банковских опер ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru