Система управления банковским кредитным риском

Управление рисками в Банке организуется органами управления Банка (Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, Правлением Банка) в соответствии с их полномочиями, определенными Уставом АСБ «Беларусбанк».

Кредитный и Финансовый комитеты Банка осуществляют управление рисками в пределах полномочий, наделяемых Правлением Банка.

Департаменты (самостоятельные управления) центрального аппарата Банка -

кредитный, международных проектов, кредитования населения, ценных бумаг, финансово-экономический, международных и межбанковских расчетов, валютного контроля и регулирования, вкладных и расчетных операций, внутреннего аудита, ревизий, расчетный центр пластиковых карт, организационно-методологический департамент, Казначейство, информационных технологий, юридический, управление по работе с юридическими лицами по направлениям деятельности:

- участвуют в разработке общей стратегии управления рисками;

- проводят оценку рисков банковских операций;

- совершенствуют методы и механизмы управления рисками;

- участвуют в разработке автоматизированных форм, улучшающих процессы управления рисками, позволяющих сделать экспертную оценку риска до совершения той или иной банковской операции;

- обеспечивают хеджирование рисков с помощью производных финансовых инструментов;

- готовят в соответствии со стратегией управления рисками локальные нормативные правовые акты и другие документы;

- готовят информацию по вопросам управления рисками для рассмотрении на заседаниях Правления, Кредитного, Финансового комитетов Банка;

- информируют руководство о происходящих изменениях на курируемом сегменте банковского рынка и связанного с этим повышением риска для Банка;

- проводят мониторинг, оценку и контроль управления рисками;

- принимают участие в разработке кредитной, процентной и других политик Банка;

- - обеспечивают своевременное создание специального резерва на покрытие возможных убытков по активам подверженным кредитному риску;

- обеспечивают использование единых алгоритмов расчета показателей деятельности банка;

- информирование заинтересованных служб банка о готовящихся проектах нормативных правовых актов, касающихся банковской деятельности;

- обеспечивают надлежащее исполнение банком принятых на себя обязательств;

- организуют работу по осуществлению внутреннего контроля, обеспечивающего недопущение вовлечения банка в финансовые операции, имеющие незаконный характер;

- организуют защиту банка от противоправных действий, дестабилизирующих экономическую, финансовую, коммерческую деятельность учреждений банка;

- обеспечивают выполнение рекомендаций, представленных в ходе аудиторских и других проверок в части минимизации рисков, связанных с банковскими операциями.

На уровне учреждений Банка в организационную структуру управления рисками включаются руководство управлений (филиалов), Советы управлений, Кредитные комитеты управлений (филиалов) и службы в соответствии с их задачами и функциями. Филиалы – областные (Минское) управления организуют мониторинг, оценку и контроль рисков по филиалам с обеспечением механизма обратной связи.

К подверженным кредитному риску активам банка относятся:

- все виды кредитов юридическим и физическим лицам, включая межбанковские кредиты и депозиты;

- средства до востребования в банках и остатки на корреспондентских счетах;

- финансовая аренда (лизинг);

- операции по предоставлению векселя в заем, акцептам и авалям векселей, предоставлению отсрочки оплаты при выдаче векселя банка (далее – операции с использованием векселей), учет векселей;

- исполненные банковские гарантии и поручительства в денежной форме;

- финансирование под уступку денежного требования (факторинг);

При оценке кредитного риска анализируется динамика роста объема активных операций Банка, подверженных кредитному риску, проводится качественный анализ по составу активов, подверженных кредитному риску, по группам риска, формам собственности и видам деятельности клиентов, анализ их финансового состояния, соблюдения учреждениями и центральным аппаратом Банка нормативных актов в области кредитования, осуществления лизинговых, факторинговых операций, операций с векселями.

При отсутствии оптимальной величины показателя за минимально (максимально) допустимое значение принимается показатель на начало года.

Еще по теме:

Место процентного риска в структуре банковских рисков
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению рисков, связанных с изменением процентных ставок.По мнению П.С. Роуза, автора учебника по банковскому менеджменту, «…среди всех видов риска с которыми сталкиваются банки, не найдется другого, анализу и контролю которого, уделяется столько внимания в по ...

Инструменты денежно-кредитной политики
Эффективность монетарной политики в значительной мере зависит от выбора инструментов денежно-кредитного регулирования. Существуют различные их классификации. Прежде всего, они делятся на общие, влияющие на рынок ссудного капитала в целом, и селективные, предназначенные для регулирования определённы ...

Государственное регулирование и саморегулирующие организации фондового рынка
Государственное регулирование рынка ценных бумаг — это упорядочение деятельности на нем всех его участников и операций между ними со стороны организаций, уполномоченных обществом на эти действия [1, с. 16]. К основным целям регулирования рынка ценных бумаг относятся: • создание необходимых условий ...