Система управления банковским кредитным риском

Управление рисками в Банке организуется органами управления Банка (Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, Правлением Банка) в соответствии с их полномочиями, определенными Уставом АСБ «Беларусбанк».

Кредитный и Финансовый комитеты Банка осуществляют управление рисками в пределах полномочий, наделяемых Правлением Банка.

Департаменты (самостоятельные управления) центрального аппарата Банка -

кредитный, международных проектов, кредитования населения, ценных бумаг, финансово-экономический, международных и межбанковских расчетов, валютного контроля и регулирования, вкладных и расчетных операций, внутреннего аудита, ревизий, расчетный центр пластиковых карт, организационно-методологический департамент, Казначейство, информационных технологий, юридический, управление по работе с юридическими лицами по направлениям деятельности:

- участвуют в разработке общей стратегии управления рисками;

- проводят оценку рисков банковских операций;

- совершенствуют методы и механизмы управления рисками;

- участвуют в разработке автоматизированных форм, улучшающих процессы управления рисками, позволяющих сделать экспертную оценку риска до совершения той или иной банковской операции;

- обеспечивают хеджирование рисков с помощью производных финансовых инструментов;

- готовят в соответствии со стратегией управления рисками локальные нормативные правовые акты и другие документы;

- готовят информацию по вопросам управления рисками для рассмотрении на заседаниях Правления, Кредитного, Финансового комитетов Банка;

- информируют руководство о происходящих изменениях на курируемом сегменте банковского рынка и связанного с этим повышением риска для Банка;

- проводят мониторинг, оценку и контроль управления рисками;

- принимают участие в разработке кредитной, процентной и других политик Банка;

- - обеспечивают своевременное создание специального резерва на покрытие возможных убытков по активам подверженным кредитному риску;

- обеспечивают использование единых алгоритмов расчета показателей деятельности банка;

- информирование заинтересованных служб банка о готовящихся проектах нормативных правовых актов, касающихся банковской деятельности;

- обеспечивают надлежащее исполнение банком принятых на себя обязательств;

- организуют работу по осуществлению внутреннего контроля, обеспечивающего недопущение вовлечения банка в финансовые операции, имеющие незаконный характер;

- организуют защиту банка от противоправных действий, дестабилизирующих экономическую, финансовую, коммерческую деятельность учреждений банка;

- обеспечивают выполнение рекомендаций, представленных в ходе аудиторских и других проверок в части минимизации рисков, связанных с банковскими операциями.

На уровне учреждений Банка в организационную структуру управления рисками включаются руководство управлений (филиалов), Советы управлений, Кредитные комитеты управлений (филиалов) и службы в соответствии с их задачами и функциями. Филиалы – областные (Минское) управления организуют мониторинг, оценку и контроль рисков по филиалам с обеспечением механизма обратной связи.

К подверженным кредитному риску активам банка относятся:

- все виды кредитов юридическим и физическим лицам, включая межбанковские кредиты и депозиты;

- средства до востребования в банках и остатки на корреспондентских счетах;

- финансовая аренда (лизинг);

- операции по предоставлению векселя в заем, акцептам и авалям векселей, предоставлению отсрочки оплаты при выдаче векселя банка (далее – операции с использованием векселей), учет векселей;

- исполненные банковские гарантии и поручительства в денежной форме;

- финансирование под уступку денежного требования (факторинг);

При оценке кредитного риска анализируется динамика роста объема активных операций Банка, подверженных кредитному риску, проводится качественный анализ по составу активов, подверженных кредитному риску, по группам риска, формам собственности и видам деятельности клиентов, анализ их финансового состояния, соблюдения учреждениями и центральным аппаратом Банка нормативных актов в области кредитования, осуществления лизинговых, факторинговых операций, операций с векселями.

При отсутствии оптимальной величины показателя за минимально (максимально) допустимое значение принимается показатель на начало года.

Еще по теме:

Выбор организационно-финансовой структуры по привлечению кредитных ресурсов в систему земельно-ипотечного кредитования предпринимательства
В первой главе были рассмотрены две организационно-финансовые схемы, по которым развивается ипотека в мировой практике: одноуровневая (европейская) и двухуровневая (американская). При современном состоянии банковской системы, нормативно-правовой базы, экономики аграрного сектора и ряда других обсто ...

Организация управления банковскими рисками
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь. Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем – от ...

Система расчета и взаимосвязь показателей рентабельности банка
Рентабельность (прибыльность) коммерческого банка является одним из основных стоимостных показателей эффективности банковской деятельности. Рентабельность представляет собой относительное измерение прибыли банка. Если прибыль рассчитывается как разность между доходами и расходами банка, то рентабел ...