Текущее положение дел в системе управления риском

В 2006 году также начата работа по проведению стресс-тестирования Банка. В программном комплексе ИНЭК "Финансовый риск менеджер" производится ежеквартальное стресс-тестирование банка для расчета максимальных потерь - капитала под риском (VAR). Методы оценки рисков на основе VAR - анализа позволяют рассчитать с заданной вероятностью максимальные ожидаемые убытки банковского портфеля при условии сохранения текущих рыночных тенденций. Основной методикой стресс-тестирования в ОАО АКИБАНК" является сценарный анализ, проводимый на основе либо исторических событий, произошедших в прошлом, либо на основе гипотетических событий, которые могут произойти в будущем, и анализ чувствительности портфеля активов Банка к изменению факторов риска, на основании которых рассчитываются максимальные потери банка, которые могут возникнуть при самых неблагоприятных, но вероятных условиях. Сценарный анализ позволяет оценивать не только максимально возможные потери, но и проводить анализ чувствительности финансового результата банковского портфеля к изменению значений факторов риска и их волатильности.

Рисунок 2. Срочность работающих активов и пассивов (остатки на 01.01.2006г, млн. руб.)

В структуре активов преобладают кредиты, выданные до востребования и на срок от года до трех. При этом в структуре пассивов преобладают краткосрочные, в основном средства на счетах предприятий. Данный ресурс является достаточно гибким и, как показывает практика, в силу восполнимости может иметь эффективно более долгий срок погашения, чем 30 дней, что компенсирует кассовый разрыв пассивов с рабочими активами срочностью от 31 до 90 дней (самый большой разрыв в срочности на графике). Выпуск облигаций будет способствовать дальнейшему накоплению долгосрочных (до 3-х лет) ресурсов и сбалансированной срочности активов и пассивов.

Еще по теме:

Информационное обеспечение анализа финансового состояния банка
Необходимую для проведения анализа информацию можно классифицировать следующим образом: финансовая отчетность: баланс по счетам второго порядка, общая финансовая отчетность, оборотная ведомость, расчет обязательных нормативов, другие формы финансовой отчетности; учредительные и финансовые документы ...

Организационная структура Калининского отделения Сбербанка России
Калининское отделение № 2004, как структурное подразделение Сбербанка России является коммерческим универсальным банком, способным выполнять широкий круг разнообразных операций и услуг. Деятельность банка не ограничена по отраслям экономики. Он обслуживает и юридических, и физических лиц. Планирова ...

Сумма ущерба
В том случае, если вероятность риска низка, а потери велики, банку следует перевести риск, например, застраховать от пожара, сбоев в компьютерных программах, сетевых отключений. Если вероятность низка и сумма ущерба незначительна, следует принять риск. При высоком уровне вероятности наступления соб ...