Текущее положение дел в системе управления риском

В 2006 году также начата работа по проведению стресс-тестирования Банка. В программном комплексе ИНЭК "Финансовый риск менеджер" производится ежеквартальное стресс-тестирование банка для расчета максимальных потерь - капитала под риском (VAR). Методы оценки рисков на основе VAR - анализа позволяют рассчитать с заданной вероятностью максимальные ожидаемые убытки банковского портфеля при условии сохранения текущих рыночных тенденций. Основной методикой стресс-тестирования в ОАО АКИБАНК" является сценарный анализ, проводимый на основе либо исторических событий, произошедших в прошлом, либо на основе гипотетических событий, которые могут произойти в будущем, и анализ чувствительности портфеля активов Банка к изменению факторов риска, на основании которых рассчитываются максимальные потери банка, которые могут возникнуть при самых неблагоприятных, но вероятных условиях. Сценарный анализ позволяет оценивать не только максимально возможные потери, но и проводить анализ чувствительности финансового результата банковского портфеля к изменению значений факторов риска и их волатильности.

Рисунок 2. Срочность работающих активов и пассивов (остатки на 01.01.2006г, млн. руб.)

В структуре активов преобладают кредиты, выданные до востребования и на срок от года до трех. При этом в структуре пассивов преобладают краткосрочные, в основном средства на счетах предприятий. Данный ресурс является достаточно гибким и, как показывает практика, в силу восполнимости может иметь эффективно более долгий срок погашения, чем 30 дней, что компенсирует кассовый разрыв пассивов с рабочими активами срочностью от 31 до 90 дней (самый большой разрыв в срочности на графике). Выпуск облигаций будет способствовать дальнейшему накоплению долгосрочных (до 3-х лет) ресурсов и сбалансированной срочности активов и пассивов.

Еще по теме:

Общая характеристика ценных бумаг
Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие имущественное право в форме титула собственности или имущественное право как отношение займа владельца документа к лицу, его выпустившему. Это документы, в которых отражаются требования к реальным активам (акциям, чекам, приватизац ...

Понятие и сущность валютного кредита
Условия и порядок предоставления кредита в валюте во многом аналогичны условиям и порядку предоставления кредита в тенге. В качестве обеспечения кредитов в валюте кроме традиционных форм обеспечения, часто используются принадлежащие предприятию активы в валюте. В некоторых случаях банк может предос ...

Внесение информации о заемщике
Заявителю предлагается ответить на вопросы Заявления устно (вслух). Кредитный эксперт вносит ответы заемщика в электронную форму заявления Вносить информацию в Заявление необходимо внимательно, так как внесенные данные будут использоваться электронной анкетой для формирования договора кредитования. ...