Анализ риска кредитных операций

Ведущие мировые финансовые рейтинговые агентства осенью 2006 г. выставили российским банкам повышение финансового риска. Убийство первого заместителя Председателя Центрального Банка России А.А. Козлова, высокая доля и увеличение выданных и невозвращенных кредитов, существование банков по отмыванию грязных денег, банков типа "перекати-поле" создают почву для нового банковского кризиса.

Проанализировав состояние банковской системы России и макроэкономические показатели российской экономики, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в сентябре 2006г. присвоило банковской системе России высшую категорию риска - MPI-3. Эксперты агентства считают, что высокий индекс MPI означает вероятность проблемных ситуаций в случае внешнего давления на банковскую систему РФ. Дополнительные риски появляются, если темпы роста кредитов частному сектору превышают 15%. В России этот показатель в 2006г., по данным агентства, составил 24%. Агентство Fitch Ratings опубликовало обзор системных рисков банковских систем 81 страны мира. Россия оказалась в группе с самыми большими макроэкономическими рисками MPI. Fitch Ratings отмечает, что это произошло из-за чрезмерного роста кредитования, увеличения цены активов и укрепления обменного курса. Последние банковские кризисы в России случились 17 августа 1998г. и летом 2004г. после отзыва лицензии у "Содбизнесбанка" и самоликвидации банка "Кредиттраст". В настоящее время аналитики не усматривают приближение банковского кризиса в ближайшем будущем, и считают, что ЦБ России способен амортизировать негативные последствия, связанные с высокими темпами развития банковской системы, с помощью эффективного планово-нормативного регулирования. Российские банки обеспокоены в основном проблемой просроченных кредитов, объем которых составляет 2,6%от общего объема. Чтобы говорить о назревшем кризисе, данный показатель должен достигать 10%.

Главная, активная работа банка - это предоставление кредитов. Поэтому банки называются еще кредитными организациями. От состояния кредитного дела в банке зависит его жизнеспособность. Практика работы как российских, так и международных банков свидетельствует, что хорошо поставленное кредитное дело обеспечит банку процветание в будущем. Если же банк испытывает хронические проблемы с кредитами, то рано или поздно банк обречен на гибель. Для большинства банков характерно наличие выданных кредитов в размере 50-70% от всей суммы активов банка. Уровень кредитных рисков определяет общее состояние финансового риска работы банка. Поэтому существует более строгий контроль со стороны ЦБР кредитной стратегии и тактики банка и его кредитного портфеля.

Основополагающим свойством кредитных отношений является возвратность кредита. Кредитная сделка предполагает возникновение обязательства ссудополучателя вернуть соответствующий долг. Конкретная практика показывает, что наличие обязательства еще не означает гарантии и своевременного возврата, значит, возникает риск, т.е.

вероятность возникновения чистых убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Цель данной работы - исследовать кредитный риск в коммерческом банке и предложить мероприятия по его минимизации.

Для достижения цели данной работы определены задачи:

· дать общие сведения о рисках коммерческих банков, а также о методах управления рисками;

· проанализировать методику анализа рисков коммерческого банка;

· продемонстрировать процессы разработки и применения методов управления рисками.

Объектом исследования в курсовой работе является ОАО "АКИБАНК". Практическая часть данной работы основана на данных публикуемой бухгалтерской и статистической отчетности, данных информационного меморандума банка. Информационной базой исследования явились нормативно-правовые акты законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, инструктивные материалы Банка России, рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, публикации финансово-экономических изданий.

• Кредитные риски: сущность, виды и формы проявления
• Классификация ссуд, критерии оценки их качества
• Система управления кредитными рисками
• Анализ кредитоспособности заемщика
• Формы обеспечения возвратности кредита
• Формирование резерва на возможные потери по ссудам
• Текущее положение дел в системе управления риском
• Перспективы банка в управлении кредитными рисками
• Заключение

Еще по теме:

Хранение денег и других ценностей
Наличные деньги операционной кассы и другие ценности хранятся в хранилищах ценностей. Вход в хранилище ценностей оборудуется бронированной дверью специальной конструкции, оборудованной не менее чем на два ключа. Ключи от хранилища находятся у должностных лиц, на которых по распорядительному докумен ...

Анализ рисков коммерческого банка ОАО «Уралсиб»
Банк является правопреемником открытого акционерного общества Республиканский инвестиционно – кредитный банк «Башкредитбанк», (РИКБ «Башкредитбанк»), регистрационный номер 2275 от 28 января 1993г. В 2001г. фирменное наименование банка ОАО РИКБ «Башкредитбанк» было изменено на Открытое акционерное о ...

Слияние ММВБ и РТС
2011 год стал ключевым для развития российского фондового рынка. В феврале было объявлено о договоренности ММВБ и РТС об объединении. В сентябре сделку одобрил ФАС России и 19 декабря произошло слияние двух крупнейших российских бирж и единая биржа получила название ОАО ММВБ-РТС. ОАО ММВБ-РТС – кру ...