Перспективы банка в управлении кредитными рисками

Финансы сегодня » Анализ риска кредитных операций » Перспективы банка в управлении кредитными рисками

ОАО "АКИБАНК" рассматривает перспективу внедрения автоматизированной системы оценки кредитных рисков физических лиц на базе аналитического комплекса KXEN. В ее основе лежит сегментирование рынка на четкие группы клиентов и моделирование поведения каждой из групп потребителей. При этом сама система основана на методе внутренней оценки портфеля рисков и управления им. Она позволяет отслеживать вероятность будущей неплатежеспособности заемщика, уже получившего кредит, или потенциального клиента, который только собирается взять у банка ссуду. Такой подход применяется на различных этапах взаимодействия между банком и клиентом: при подаче заявки, в ходе оценки поведения клиента, при возврате кредита.

Аналитический комплекс KXEN разработан компанией "Ксема" (программный продукт, предназначенный для выявления закономерностей в накопленных данных, построения описательных и предсказательных моделей, позволяющих объективно оценивать риски). Положительный эффект от использования KXEN - это высокая оперативность реакции на изменения условий: система позволяет быстро, буквально за часы, обнаружить уход модели от изменений в данных заемщиков и перестроить модель, оптимизировав ее под новые условия. В других системах эта функция лежит на аналитике.

Внедрение собственной скоринговой модели в бизнес-процесс оценки кредитоспособности заемщика позволит банку выработать стандарт сбора данных по клиенту. Банку удастся полностью формализовать весь комплекс мероприятий андерраййтинга: оценку кредитоспособности заемщиков для получения кредита, определение приоритетных дел и направлений работы в отношении заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как "неудовлетворительное", оценку динамики состояния кредитного счета заемщика, оценку вероятности мошенничества потенциального заемщика и т.д. Кроме того, собственная скоринговая система позволит производить периодическую коррекцию моделей с учетом изменения социально-экономических показателей среды. Это делает систему более гибкой, и позволяет банку оперативно работать с новыми видами рисков.

Первые данные о пробной работе новой системы уже продемонстрировали высокую степень надежности нового бизнес-процесса оценки заемщиков, использование которого осуществляется на базе скоринга и аналитических возможностей KXEN: по данным внутреннего анализа "АКИБАНКа", с момента внедрения системы, отмечается существенное сокращение просрочки в сегменте потребительских кредитов Банка и снижение операционных издержек.

Внедрение новой автоматизированной системы оценки кредитных рисков физических лиц даст банку возможность проводить дифференцированную политику выдачи кредитов. Сегодня благодаря внедрению нового бизнес-процесса оценки заемщиков Банк выделяет группы лояльных потребителей и предоставляет им продукты на льготных условиях по упрощенной процедуре оформления.

Как сообщил Первый Вице-президент Банка, "мы последовательно работаем над развитием собственной информационной системы кредитования физических лиц, позволяющей осуществлять оперативное банковское обслуживание клиентов во всех регионах присутствия Банка. Не стоит забывать, что внедрение подобных процессов также существенно снижает операционные расходы и увеличивает эффективность вложений. Внедрение KXEN для создания скоринговых моделей Банка - очередной шаг на этом пути".

В самых ближайших планах Банка - расширение сферы применения скоринга в процессе классификации "плохих долгов", что предоставляет возможность оперативного выбора самой оптимальной схемы работы для каждого отдельного случая задержки платежей или дефолта по кредиту.

Еще по теме:

Организационно-экономическая характеристика деятельности представительства Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах"
Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах" (сокращённое Белгосстрах) - крупнейшая страховая организация Республики Беларусь. Белгосстрах создано в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 1991 года № 399 "О создан ...

Условия предоставления кредита
Некоторые люди считают, что покупка товаров в кредит – это вынужденная мера, но для торговых фирм и банков предоставление таких кредитов – весьма выгодная операция, так как она расширяет рынок сбыта товаров и повышает норму прибыли за счёт высоких процентов по ссудам. Многие экономисты и банкиры об ...

Добровольное медицинское страхование
Конституция РФ в статье 41 провозглашает право на охрану здоровья и медицинскую помощь, ставя его в один ряд с такими социальными правами, как право на пенсионное и социальное обеспечение, право на жилище, право на охрану материнства и детства. Экономические гарантии сами представляют собой систему ...

Навигация

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru