Сущность рисков в коммерческих банках

Таким образом, процентный риск выражает собой функциональную зависимость колебаний доходности от изменений процентных ставок, а также от времени, оставшегося до погашения ссуды. Колебания процентных ставок влияют на стоимость всех позиций баланса банка, к ним чувствительных. Некоторые из них более реагируют на уровень процентных ставок, некоторые - на разницу между ними.

Если процентному риску подвержены по большей части долговые финансовые инструменты, то фондовому – долевые и производные финансовые инструменты. И если процентный риск зависит от колебания уровня процентной ставки, то фондовый – от колебаний цены финансового инструмента.

Фондовому риску уделяется не слишком большое внимание, вероятнее всего в связи с тем, что рынок фондовых инструментов практически не развит. За рубежом этой теме посвящено значительное количество изданий, но все они в основном построены на теории портфеля, либо описывают методы технического анализа. Фондовый риск представляет собой вероятность возникновения потерь вследствие изменения курсовой стоимости ценных бумаг, имеющихся в портфеле банка.

Другой причиной потери доходов является инфляция. Причем при высоком ее темпе потери могут быть значительными при среднесрочном и даже краткосрочном кредитовании.

Валютный риск представляет собой риск потерь, снижения дохода или получения значительного дохода в связи с колебаниями курсов валют. Подверженность организации данному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и обязательств в той или иной валюте. Таким образом, валютный риск в целом представляет собой балансовый риск.

Валютный риск может быть предметом управления для отдельных видов операций, основной или дополнительной целью которых является получение прибыли за счет благоприятного изменения валютных курсов. В первую очередь к ним относятся спекулятивные конверсионные операции с валютой.

Изменение курсов иностранных валют влияют на все позиции банка, представленные в этих валютах (кредиты, депозиты, ценные бумаги, доходы и расходы, понесенные в иностранной валюте, а также наличная иностранная валюта).

Риск ликвидности – это риск того, что банк будет не в состоянии исполнить свои финансовые обязательства при наступлении даты валютирования (даты исполнения сделки).

В числе других рисков все более актуальным становится страновой риск. Он связан с международной деятельностью банков и зависит от политической и экономической стабильности стран-клиентов, импортеров, экспортеров, работающих с данным банком. В связи с тем, что российские банки все чаще выходят на международные торговые площадки, выступая в качестве контрагентов по сделкам с иностранной валютой и приобретателей различных ценных бумаг зарубежных эмитентов, страновой риск становится все более актуальным. Этот риск подразделяют на два основных компонента: политический и экономический. Политические риски обусловлены политической ситуацией в стране и деятельностью государства. Они возникают при нарушении условий деятельности банка по причинам, непосредственно не зависящим от него. К политическим рискам относятся:

- невозможность осуществления банковской деятельности вследствие военных действий, революции, национализации, конфискации имущества и т.п.;

- введение отсрочки (моратория) на внешние платежи на определенный срок ввиду наступления чрезвычайных обстоятельств (забастовка, война и т.д.);

Еще по теме:

Организация, технология осуществления и учета расчетно-кассовых операций
Для обеспечения выполнения одной из своих важнейших функций – расчетно-кассового обслуживания - коммерческие банки осуществляют разнообразные посреднические операции, связанные с обслуживанием движения денежных средств клиентов. Основной предпосылкой проведения этих операций есть необходимость откр ...

Проблемы ипотечного кредитования в России
Развитие того или иного сегмента рынка в большей степени зависит от внешних факторов (таких, как благосостояние населения, стабильность в стране, политическая и экономическая ситуация). Рынок недвижимости, безусловно, имеет зависимость от тех же условий, но он более стабилен, эластичен по цене. К с ...

Субъекты рынка ценных бумаг
Субъекты (участники) рынка ценных бумаг - это физические лица или организации, которые продают или покупают ценные бумаги или обслуживают их оборот и расчеты по ним, т.е. вступают между собой в экономические отношения по поводу ценных бумаг. Существуют следующие основные группы участников рынка цен ...