Проблемы управления качеством кредитного портфеля банков РФ и способы их решения

Финансы сегодня » Кредитный портфель банка: сущность, классификация и принципы » Проблемы управления качеством кредитного портфеля банков РФ и способы их решения

Страница 1

Рассматривая проблему улучшения качества кредитного портфеля важно понимать, что во многом качество кредитной деятельности зависит от качества управления кредитными рисками.

Одним из ключевых индикаторов, характеризующих эффективность кредитных вложений, является показатель удельного веса проблемных кредитов в общей величине кредитного портфеля банка (относительный показатель проблемной ссудной задолженности). В виду отсутствия единой методики расчета проблемной ссудной задолженности, как в российской, так и в международной банковской практике, существуют различные оценки ее значения. Так, по данным рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2009-2010 гг. около 25% выданных российскими банками кредитов носили проблемный характер[33]. Еще выше значение рассматриваемого показателя по расчетам рейтингового агентства Standard &Poor's : 50-70% в период после кризиса 1998г. до 2005 г. и 35-50% начиная с 2005 г. до середины 2010 г.[34]. Согласно утверждениям данного агентства, в 2012 г. общая величина удельного веса «плохих долгов» юридических и физических лиц в российских банках будет в cреднем равна 20% [34].

По расчетам Центрального банка Российской Федерации значение относительного показателя проблемной ссудной задолженности совокупного кредитного портфеля отечественных банков составляло в 2010г. в среднем около 15%[32].

Данные Банка России являются заниженными. Это объясняется тем, что им в качестве проблемных рассматриваются только просроченные кредиты, а также кредитные вложения 4-ой и 5-ой категорий качества. В отличие от рейтинговых агентств он не учитывает величину реструктурированной задолженности (она носит для банка потенциально проблемный характер), а также суммы задолженности, списанной с балансов банков (как нереальной для взыскания по решению суда или в результате продажи коллекторским агентствам) [32]. По данным источника [33] в 2010 г. было реструктурировано 20-25% кредитного портфеля российских банков, в 2011г. цифры практически не изменились.

Еще одним фактором, обуславливающим занижение относительного показателя проблемной ссудной задолженности (в расчетах, как Банка России, так и рейтинговых агентств) является – наращивание банками кредитного портфеля.

Охарактеризовать его влияние можно показателем уровня проблемной ссудной задолженности с учетом фактора рост кредитного портфеля банка, который определяется как отношение величины проблемной ссудной задолженности в отчетный период к общему объему кредитного портфеля за период, следующий за отчетным:

УРКП= ПСЗt / ОСЗt+1 (1)

где: УРКП - уровень проблемной задолженности с учетом влияния фактора рост кредитного портфеля банков;

ПСЗt - величина проблемной ссудной задолженности юридических и физических лиц за отчетный период (период t);

ОСЗ t+1 – величина общей ссудной задолженности юридических и физических лиц (включает задолженность как носящую, так и не носящую проблемный характер) за период, следующий за отчетным (период t-1).

В таблице 6 приведено влияние фактора роста кредитного портфеля данного фактора на величину просроченной задолженности.

Таблица 6 - Влияние фактора роста кредитного портфеля на уровень просроченной ссудной задолженности за период 1999-2011 гг., % [35],[32]

Показатель

2000

2001

2003

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Уровень просроченной ссудной задолженности (У)

6,2

2,7

1,6

1,3

1,4

2,1

5,1

4,7

4,5

Уровень росроченной ссудной задолженности с учетом влияния фактора рост кредитного портфеля (УРКП)

4,0

2,0

1,1

0,9

0,9

2,1

4,6

4,3

-

Разница между уровнем просроченной ссудной задолженности и пророченной ссудной задолженности учетом фактора рост кредитного портфеля (У - УРКП)

2,2

0,7

0,5

0,4

0,5

0,0

0,5

0,4

-

Страницы: 1 2 3

Еще по теме:

Анализ банковской деятельности в России
В последние годы отечественная банковская система демонстрировала устойчивую положительную динамику (см. таблица 1). В плане количественного роста ее активы выросли. С 1.01.2008 по 1.01.2012 активы увеличились на 21502,4 млрд. руб. За 2011 год активы выросли с 33804,6 млрд. руб. до 41627,5 млрд. ру ...

Зарубежный опыт функционирования рынка пластиковых карт
В условиях ускоренного развития рынка пластиковых карт в России, необходимо использовать опыт развитых стран для устранения возможных негативных тенденций данного сегмента финансового рынка. Крупнейшие международные финансовые ассоциации, такие, как VISA, American Express, Master Card, Europay, Din ...

Организационная структура ФРС США
Роль центрального банка в США выполняет Федеральная резервная система США (ФРС США), которая была создана в соответствии с Актом о Федеральной резервной системе, подписанным президентом Вудро Уилсоном (Woodrow Wilson) 23 декабря 1913 года. Затем она дважды реформировалась (в 30-е и 80-е годы). В ор ...

Навигация

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru