Проблемы управления качеством кредитного портфеля банков РФ и способы их решения

Приведенные в таблице 6 данные свидетельствуют о занижении (в некоторые годы о существенном) величины просроченной задолженности в виду влияния фактора роста кредитного портфеля. При этом увеличение объема кредитования в текущем (отчетном) периоде потенциально обуславливает рост проблемной ссудной задолженности в последующем.

Таким образом, низкое качество кредитного портфеля, обусловленное высокими рисками кредитования, является принципиальной проблемой кредитно-инвестиционной деятельности российских банков.

Основной проблемой управления кредитными рисками в современных условиях являются отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в условиях неполной информации.

Из-за потенциально опасных для кредитной организации последствий кредитного риска важно регулярно осуществлять всесторонний анализ процессов оценки, администрирования, наблюдения, контроля, возврата кредитов, авансов, гарантий и прочих инструментов, особенно это касается инвестиционного кредитования.

Поэтому основное содержание процесса управления совокупными кредитными рисками включает в себя оценку и анализ политики и практики работы кредитной организации и принятия ею необходимых мер по следующим направлениям:

управление совокупным риском кредитного портфеля;

управление организацией кредитного процесса и операциями;

управление неработающим кредитным портфелем;

оценка политики управления кредитными рисками;

оценка политики по ограничению кредитных рисков и лимитам;

оценка классификации и реклассификации активов;

оценка политики по резервированию возможных потерь по кредитным рискам.

Важное качество системы управления рисками кредитования — это ее стабильность. Ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная воспроизводимость, анализ и сопоставимость данных о ходе кредитного процесса и работе соответствующих банковских служб для оценки эффективности их деятельности и участия в кредитовании.

Обязательное требование к системе управления рисками кредитования — наблюдаемость, т. е. возможность фиксации конкретных результатов, методов, приемов мониторинга, дополнительных мер воздействия с целью минимизации потерь; использование теоретических и методических разработок в практической деятельности кредитных организаций; разработка специальных показателей для оценки эффективности хода кредитного процесса и функционирования кредитного управления, управления рисками и служб внутреннего контроля банка в направлении достижения минимизации рисков кредитования.

К основным недостаткам и внутренним рискам процесса кредитования на современном этапе развития банковского дела и кредитной системы в России можно отнести неразработанность научно-обоснованной методологической базы и отсутствие внутрибанковских методик по определению:

потребностей клиента в кредитовании;

размера обеспечения кредитного процесса средствами гарантов, спонсоров и поручителей;

объема и ликвидности залога;

степени достоверности получаемой информации;

производственного риска кредитуемой сделки (риска нехватки сырья, ненадежности приобретенного оборудования, неэффективности выбранной технологии и др.);

коммерческого риска кредитуемого клиента (риска получения некачественной продукции, отсутствия рынков сбыта новой продукции, ее устаревания, отказа покупателей от приобретения некачественного товара);

финансового риска (риска неправильного определения прогнозных потоков наличности, прибыли, балансовых рисков кредитуемого клиента);

риска неликвидности и недостаточности обеспечения по кредиту;

риска невозможности осуществления мероприятий по пере-

смотру условий кредитования (изменений условий кредитования, обеспечения, пересмотра прав собственности на сделку, отмены льготных условий кредитования, переоценки кредитов и т.д.);

качества самой кредитуемой сделки.

К крупным рискам и финансовым потерям, а следовательно к ухудшению качества кредитного портфеля, со стороны кредитных организаций приводят:

неправильный выбор и оценка деловых, финансовых и производственных рисков заемщика, спонсора и гаранта;

отсутствие ответственности служб финансового консультирования за принятые кредитной организацией решения;

невозможность прибегнуть к международным кредитам по причине отсутствия официально признанного кредитного рейтинга предприятия — потенциального заемщика

недостаточность долгосрочных ресурсов для кредитования крупного проекта и боязнь кредитных организаций нарушить нормативы экономической деятельности;

отсутствие прогрессивного положительного опыта по сочетанию различных видов краткосрочного и долгосрочного кредитования для достижения инвестиционных целей;

неправильно выбранные отраслевые и региональные приоритеты;

Еще по теме:

Ценные бумаги и их классификация
Термин «ценная бумага» определяется двумя лексическими составляющими – «ценная» и «бумага». Под бумагой принято понимать либо сам материал для письма, графики, рисования, либо выполненные на таком материале записи личного, творческого, служебного или официального характера. Именно в последнем значе ...

Сущность, функции и задачи вторичного рынка ценных бумаг
Если первичный рынок связан с появлением ценных бумаг на рынке (их выпуском и размещением), то вторичный рынок создает условия для их собственности от одного их держателя (владельца) к другому при заключении ими гражданско-правовых сделок. Вторичный рынок ценных бумаг — это наиболее активная часть ...

Основные направления анализа кредитоспособности заявителя
Анализ кредитоспособности заявителя - процесс анализа рисков и оценки вероятности погашения кредита заявителем. Основной целью анализа кредитоспособности является подготовка для кредитного комитета информации для принятия решения о возможности предоставления заемных средств заявителем. Анализ креди ...