Заключение

Проведенное исследование на тему «Совершенствование управления кредитным риском» на примере ЗАО «Банк ВТБ 24» позволяет сделать следующие выводы.

Кредит играет специфическую роль в экономике: он не только обеспечивает непрерывность производства, но и ускоряет его. Расширение кредитования возможно при устранении основных факторов риска, таких как отсутствие информации о заемщике, неопределенность долгосрочных перспектив развития и жесткость требований по формированию резерва на возможные потери по ссудам.

Предоставление кредитов – основная функция банков, осуществляемая для финансирования бизнеса, физических лиц и государственных органов. Уровень и качество кредитной деятельности банков – решающий фактор макроэкономики и ее эффективности, так и кредиты – существенный источник финансирования основного и оборотного капитала. Эффективность кредитной деятельности банков зависит от качества кредитного портфеля. На данный момент кредитный портфель ЗАО «Банк ВТБ 24» характеризуется высоким темпом роста, 70% в кредитном портфеле занимают среднесрочные и долгосрочные кредиты, 66% всех кредитов предоставляются физическим лицам, выдача кредитов осуществляется по двум основным направлениям: торговля и коммерция и финансы.

Кредитный риск вытекает из того, что банк не имеет возможности достоверно оценить возможный дефолт заемщика в долгосрочной перспективе, поэтому качественные ссуды могут перейти в категорию некачественных уже через какой-то промежуток времени, особенно в периоды экономической нестабильности.

Основными проблемами управления кредитными рисками являются отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в условиях неполной информации, отсутствие внутрибанковских методик по определению потребностей клиента в кредитовании, размера обеспечения кредитного процесса средствами гарантов, спонсоров и поручителей, степени достоверности получаемой информации и многие другие.

В результате исследования были предложены способы совершенствования управления кредитным риском, которые поспособствовали бы повышению привлекательности кредитных продуктов для всех категорий клиентов за счет упрощения процедур, сокращения времени принятия решений и повышения их предсказуемости, снижения требований по залогам и прочему обеспечению (в первую очередь, в рознице), большей дифференциации ставок и условий в зависимости от уровня риска клиента.

Еще по теме:

Концепция микроструктуры рынка
Теория микроструктуры рынка занимается изучением процесса ценообразования при прямом описании взаимодействий участников рынка. Это относительно новое направление современной экономики. Интерес к роли способа торговли в ценообразовании возрос после кризиса на НьюЙоркской бирже в 1987 г. Для анализа ...

Аназиз и оценка качества кредитного портфеля филиала ОАО "Банк Альфа"
Наиболее удобным, практичным и эффективным методом оценки кредитного портфеля, из рассмотренных выше, является метод коэффициентов. Мы будем использовать его при анализе состояния кредитного портфеля филиала №1 ОАО "Банк Альфа". В соответствии с рассуждениями, приведенными в предыдущей гл ...

Организация управления кредитными рисками
Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, который передается за плату во временное ...