Разработка мероприятий по совершенствованию управления кредитным риском в ЗАО «ВТБ 24»

5. Построение выделенной и консолидированной службы мониторинга качества кредитного портфеля и работы с просроченной задолженностью. Основной задачей в данной области является максимально ранее выявление потенциально проблемной задолженности и профессиональная работа с ней на тех стадиях, когда мероприятия по ее реструктуризации и взысканию могут быть наиболее эффективными.

6. Формализация кредитной стратегии банка и создание эффективных механизмов мониторинга и управления параметрами кредитного риска банка на уровне портфеля.

Конкретная реализация этих направлений будет учитывать особенности работы с различными клиентскими сегментами.

Также необходимо совершенствование работы с залогами (оценка, сопровождение) за счет создания соответствующего выделенного подразделения и совершенствования регламентов работы. Наконец, необходима оптимизация процедуры принятия решений для крупнейшей клиентуры и сложных кредитных продуктов.

Очень важной составной частью управления кредитным риском является разработка мероприятий по снижению и предупреждению выявленного риска. В международной практике сложилось четыре основных направления снижения кредитного риска:

1) оценка кредитоспособности;

2) уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику;

3) страхование кредитов;

4) привлечение достаточного обеспечения.

Оценка кредитоспособности. Кредитные работники обычно отдают предпочтение именно этому методу, поскольку он позволяет предотвратить практически полностью все возможные потери, связанные с невозвращением кредита. К определению кредитоспособности заемщика существует множество различных подходов. Однако в последнее время в практике зарубежных банков все большее распространение получает метод, основанный на бальной оценке ссудополучателя. Этот метод предполагает разработку специальных шкал для определения рейтинга клиента. Критерии, по которым производится оценка заемщика, строго индивидуальны для каждого банка и базируются на его практическом опыте. Эти критерии периодически пересматриваются, что обеспечивает повышение эффективности анализа кредитоспособности. В российской практике определения кредитоспособности используется, как уже отмечалось выше, метод, основанный на изучении финансовых отчетов. Но в настоящее время этот метод не дает реальной оценки кредитоспособности заемщика, из-за заниженных данных предоставляемых предприятиями и организациями в налоговые инспекции по формам ежеквартальной отчетности.

Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику. Этот способ применяется, когда банк не полностью уверен в достаточной кредитоспособности клиента. Уменьшенный размер кредита позволяет сократить величину потерь в случае его невозврата.

Страхование кредитов. Страхование кредита предполагает полную передачу риска его невозврата организации, занимающейся страхованием. Существует много различных вариантов страхования кредитов, но все расходы, связанные с их осуществлением, как правило, относятся на ссудополучателей. Объектом, подлежащим страхованию, является ответственность всех или отдельных заемщиков перед банком за своевременное и полное погашение кредитов и процентов за использование кредитами в течение срока, установленного в договоре страхования. Страхователь находится перед выбором: застраховать сумму выданного кредита с процентами или же только сумму основного долга; страховать ответственность всех заемщиков, которым ранее были выданы кредиты или ответственность каждого в отдельности. Как правило, в нестабильной экономической ситуации целесообразно страховать сумму кредита с процентами по каждому заемщику в отдельности, однако следует учитывать, что при страховании всех кредитов достигается автоматизм ответственности страховой организации, и, кроме того, по таким договорам устанавливается более льготная тарифная ставка. Далее мы рассмотрим более конкретно этот способ снижения кредитного риска.

Еще по теме:

Подкрепление денежной наличностью и другими ценностями филиалов и внутренних структурных подразделений
Для доставки ценностей старший бригады инкассаторов предоставляет в кредитную организацию - отправителю доверенность на прием и доставку ценностей. Подкрепление денежной наличностью и другими ценностями филиалов, а также одним филиалом кредитной организации другого филиала этой кредитной организаци ...

Анализ пассивных операцийкоммерческих банков
Собственные средства составляют лишь от 8 до 18% ресурсов современного банка относительно заемных средств. Основной источник привлеченных ресурсов коммерческих банков составляют депозиты (в западных банках их размер достигает 70% всех пассивов). Исходя из этого, анализ проведения пассивных операций ...

Этапы лизинговой сделки
При проведении лизинговой сделки ООО "Райффайзен Лизинг Аваль" руководствуется следующей нормативно-правовой базой, регламентирующей осуществление лизинговых операций. А именно: Гражданским Кодексом Украины параграф 6, часть 1 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1111-V (1111-16) від ...