Нормативное регулирование ликвидности банка

Таблица 2.7 – Фактические значения пассивов банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 и 366 дней, тыс. руб.

Проводя анализ коэффициента долгосрочной ликвидности, следует учитывать и капитал для целей регулирования. Он составляет

- на 01.01.2009 г – 8 351 157 тыс. руб.;

- на 01.01.2010 г – 12 888 945 тыс. руб.;

- на 01.01.2010 г – 21 565 165 тыс. руб

По итогам всех трех лет норматив Н4 находился в пределах установленных требований и не превышал 120 %. Поэтому проблем с выполнением данного коэффициента у банка не наблюдается.

В заключении главы хотелось бы отметить то факт, что количественная величина риска ликвидности в течение 2010 года оставалась приемлемой. В условиях финансового кризиса, трудности банка с ликвидностью, усугубляющиеся уязвимостью розничных депозитов, были компенсированы привлечением ресурсов Банка России.

Однако в 2010 г. политика банка была ориентирована на снижение зависимости ресурсной базы от государственного финансирования, расширение клиентской базы и привлечение средств во вклады. Так, если в начале 2010 г. средства Банка России составляли более 20 % источников фондирования, то в конце 2010 г. – не более 0,5 %. В целом ресурсная база достаточно диверсифицирована по источникам, с некоторым преобладанием средств населения во вкладах. Банк обладает адекватным уровнем ликвидных активов, представленных денежными средствами и инструментами денежного рынка. Риск рефинансирования невысок.

ОАО «Ханты-Мансийский банк» создан для объединения и аккумулирования денежных ресурсов предприятий, организаций и учреждений ХМАО - Югры, а также населения с целью их наиболее эффективного использования на значимые для развития округа социально-экономические, производственные программы, а также инвестиционные проекты регионального и федерального уровней.

1. Финансовый результат банка в отчетном году выглядит следующим образом: снижение чистого процентного дохода, дохода от переоценки иностранной валюты, сокращение чистого дохода от операций с ценными бумагами, имевшимися для перепродажи; и рост операционных.

2. Положительное влияние на финансовый результат в отчетном году оказал рост чистых доходов от операций с ценными бумагами на 103,65 %, увеличение чистых доходов от операций с иностранной валютой на 149,442 млн. руб. (117 %), рост комиссионных доходов на 20 %, а также значительное увеличение прочих комиссионных доходов на 2 088,327 млн. руб. (147,7 %).

3. Подход к управлению риском ликвидности ОАО «Ханты-Мансийский банк» ориентирован на минимизацию риска недостаточной ликвидности и снижение риска избыточной ликвидности.

4. В 2009 - 2010 году требования к уровню риска ликвидности, установленные Банком России (нормативы Н2, Н3 и Н4), ОАО «Ханты-Мансийский банк» выполнялись, активы и пассивы по срокам достаточно диверсифицированы и сбалансированы между собой.

Еще по теме:

Организационная структура и управление отделением банка
Прежде, чем охарактеризовать существующую систему управления в Удмуртском отделении № 8618, необходимо немного остановиться на системе управления всей системой Сберегательного банка РФ, которая закреплена в основном правоустанавливающем документе – Уставе Сбербанка РФ, поскольку во многом она завис ...

Особенности кредитной системы России
Особенности кредитной системы России в настоящее время заключаются в явном преобладании коммерческих банков, слабо диверсифицированной структуре (ограничено количество видов других кредитных организаций), нечеткости законодательного регулирования прочих кредитных организаций, не включенных в банков ...

Механизм воздействия Банка России в порядке надзора и контроля
Механизм осуществления регулирования и надзора представляет собой систему инструментов и методов организации банковской деятельности. Методы делятся на административные и экономические, регулирующие и надзорные [20]. Административные методы включают лицензирование, прямые ограничения (лимиты) и зап ...