Кредитный портфель банка, его содержание и значение

Финансы сегодня » Управление кредитным портфелем коммерческого банка » Кредитный портфель банка, его содержание и значение

Страница 3

С учётом вышеприведенных рассуждений и классификаций кредитный портфель коммерческого банка может быть отображён в виде таблицы, отражающей основные условия заключённых кредитных договоров (см. приложение 2).

В соответствии с разработанной Национальным банком таблицей классификации активов банка основными показателями, касающимися характеристики кредитного портфеля, являются следующие: вид деятельности клиента банка, форма собственности, краткосрочные и долгосрочные кредиты, пролонгированная задолженность по основному долгу, просроченная задолженность по основному долгу, сомнительная задолженность, сумма задолженности по I, II, III и IV группе риска.

Следует обратить внимание на то, что основной целью любого анализа является научное обоснование принимаемых управленческих решений, которые направлены на повышение эффективности проводимых операций и оптимизацию организационных процессов. В общем подходе для повышения эффективности операций существуют два основных способа: сокращение объёма потерь и повышение доходности. При этом первый способ представляется более перспективным в силу следующих причин:

издержки проведения операций практически сведены к минимуму, резервы снижения себестоимости банковских услуг уже использованы;

жёсткая конкуренция на банковском рынке и, как следствие, падение уровня процентных ставок по кредитам;

однотипность предоставляемых банками услуг;

стандартизация и жёсткая регламентация технологии проведения операций.

Тщательный анализ факторов, в наибольшей степени влияющих на рост потерь банков по различным кредитам, позволил западным банкирам сделать определённые выводы. По данным Всемирного банка (табл.1.1), внутренние для банка факторы являются причиной 67% потерь банков по кредитам, а на долю внешних факторов приходится, соответственно, 33% потерь.

Таблица 1.1 Факторы, вызывающие потери у банка при кредитовании, %

Внутренние факторы

Внешние факторы

Недостаточность обеспечения

22

Банкротство компании

12

Неправильная оценка информации при изучении заявки на получение кредита

21

Требования кредиторов о погашении задолженности

11

Слабость операционного контроля и задержки в выявлении и реагировании на ранние предупредительные сигналы

18

Безработица/Семейные проблемы

6

Плохое качество обеспечения

5

Кража/Мошенничество

4

Невозможность получения оговоренного в контракте обеспечения

1

----

Итого

67

Итого

33

Примечание. Источник: [8, с.698]

Следовательно, приведенные данные показывают, что в 67% случаев потери банка при кредитовании были обусловлены влиянием внутренних факторов, что является следствием недостатков применяемых методик либо неправильным их использованием. Поэтому анализ должен выявить потенциальный источник потерь банка для их предупреждения и соответственно снижения риска кредитных операций.

Качественная оценка риска кредитного портфеля становится особенно актуальной в связи с диверсификацией банками своих операций. В процессе анализа кредитного портфеля, банки осуществляют ранжирование кредитов, т.е. используют метод систематической и объективной классификации кредитного портфеля в соответствии с характеристиками качества и риска. [8, с.696]

Помимо анализа кредитного портфеля на определённую дату проводится изучение кредитного портфеля в динамике, т.е. производится линейный анализ по основным показателям (валовой, чистый кредитный портфель, кредитный портфель, взвешенный с учётом риска, степень кредитного риска, сумма созданного резерва на покрытие возможных потерь и т.д.) за ряд лет. Также для конкретизации и изучения влияния сезонных колебаний в реальном секторе используются данные на квартальные даты изучаемого периода и т.д. [34, c.221]

Такой подход позволяет представить анализ кредитного портфеля как систему, которая включает следующие элементы:

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще по теме:

Перспективы банка в управлении кредитными рисками
ОАО "АКИБАНК" рассматривает перспективу внедрения автоматизированной системы оценки кредитных рисков физических лиц на базе аналитического комплекса KXEN. В ее основе лежит сегментирование рынка на четкие группы клиентов и моделирование поведения каждой из групп потребителей. При этом сам ...

Сделки и операции с биржевым товаром
По организационным формам различаются биржевой рынок (фондовая или валютная биржа) и внебиржевой рынок. Биржевой рынок представляет собой рынок ценных бумаг, деятельность на котором осуществляется фондовыми биржами. Порядок участия в торгах для эмитентов, инвесторов и посредников определяется биржа ...

Характеристика операций, совершаемых Сбербанком России ОАО
Сбербанк России осуществляет комплексное банковское обслуживание клиентов в рублях и в иностранной валюте всеми видами банковских операций. Сбербанк предлагает своим клиентам: - расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в рублях и в валюте; - расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в руб ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru