Направления совершенствования управления рисками

Метод снижения риска краткосрочных кредитов (скоринг).

Скоринг своими истоками восходит к К. Дюрану — английскому банковскому служащему, который, уходя на Вторую мировую войну, оставил инструкцию сотрудникам, как выдавать кредиты, и короткую формулу, учитывающую помимо имущественных параметров также социально-демографические, включая возраст, пол, образование, профессию, место рождения и проживания. Скоринг – не статичная модель. Это модель оценки каждого заёмщика в отдельности по совокупности различных параметров. Моделей скоринга великое множество. В разных банках и компаниях они свои и сравнивать их не имеет смысла.

Например, для средней полосы России двое и более детей в семье — это фактор кредитного риска. Многодетные семьи всегда дотировались государством, у них менталитет такой, что им не дадут пропасть, государство поможет. Отсюда, скорее всего, низкая внутренняя готовность отдавать взятый кредит. А для Татарстана, например, критерий «двое и более» работает с точностью наоборот. Потому что «двое и более детей» — это, как правило, показатель ответственности, состоятельности в социальном плане. Вроде бы совершенно одинаковый параметр, но для скоринговой оценки он может трактоваться по-разному, в зависимости от региона. Один и тот же параметр внутри скоринга можно сравнивать только с учетом других параметров. Что уж говорить о сравнении самих моделей скоринга.

Скоринг привязан к огромному количеству параметров, причем эти параметры подвижны. Это многофакторный анализ. Общего решения не существует, всегда бывают решения в частных приложениях. Из множества факторов, влияющих на убыточность, надо выбрать наиболее существенные, и привести их к количественному значению. А потом наблюдать, как они изменяются во времени, с изменением общественных и экономических условий.

Построение системы скоринга зависит также от размера кредита. Методы оценки заёмщика на 3 тыс. и 10 тыс. долларов разные, хотя в обоих случаях обследуется физическое лицо.

Сегодня некоторые торговые сети высказывают порой недовольство, что некоторые банки дают достаточно большое количество отказов. А количество отказов — это понимание банка, что клиент неблагонадежен. Для примера возьмем мужчину 40 лет: водительские права, знания иностранных языков нет, загранпаспорта нет, образования нет, места работы нет. Хоть он и житель Уфы, но с большой вероятностью будет отрицательный ответ. Однако в Уфе это может быть житель «Черниковки» или «Центра». И тогда уже положительный или отрицательный ответ скоринга — это вопрос глубины детализации.

Более глубокая детализация в скоринге начнется, когда кредитование «переварит» верхнюю часть «пирамиды» потенциальных заемщиков, которая сейчас охвачена. Это самые состоятельные, самые качественные заемщики. В России выдано кредитов, причем не только потребительских, где-то в объеме 1,5% к ВВП. В Западной Европе это приблизительно 50%, в Америке — 78—80%. Это является существенным показателем развития страны.

В странах Восточной Европы кредиты составляют 10—18% от ВВП в зависимости от момента вступления в ЕС. Ближайшая перспектива страны — догнать Восточную Европу. Что означает увеличить объем кредитования в 5—10 раз. Ну и в отдаленной перспективе — уровень кредитования 50% от ВВП, это программа лет на двадцать — догнать Западную Европу.

Процесс будет развиваться лавинообразно, основной двигающий мотив — «чем я хуже соседа». При движении к основанию клиентской «пирамиды» качество заемщиков будет неизбежно падать, а потребности розничных продаж будут говорить — кредитовать нужно большее количество. В такой ситуации для определения кредитонадежности клиента система скоринга должна обрабатывать информацию с наибольшей степенью детализации. Вот тогда скоринг будет «дотачиваться» до домов и улочек. В какую сторону окна твоей квартиры, какие номера у твоей машины — будем доходить до таких деталей при определении кредитонадежности.

Первая составляющая анкеты скоринговой модели, заполняемой клиентами банков — «жесткие» параметры. Они берутся не со слов, а исходя из документов, которые клиент имеет с собой. Из паспорта «выудить» можно много. Например, одинокая женщина, 35—40 лет, с ребенком, по скорингу для целей экспресс-кредитования с большой долей вероятности будет иметь ответ «да». В силу социальной модели поведения, в силу психотипа данной категории граждан, ее нацеленности на защиту ребенка. Комплекс этих факторов с учетом ее экономического положения свидетельствует о высокой ответственности и, как следствие, достаточной кредитонадежности.

Еще по теме:

Основные экономические показатели и их характеристика
Для более полной характеристики размеров хозяйства охарактеризуем наиболее важные экономические и производственные показатели работы данного предприятия. А именно: стоимость товарной продукции, площадь сельскохозяйственных угодий, размер основных производственных фондов, энергетических мощностей, с ...

Оценка развития потребительского кредитования в Республике Казахстан
Основная проблема, присущая потребительскому кредитованию, вытекает из его главного достоинства, а именно - малого размера потребительского кредита. Для получения кредитного портфеля, сравнимого с корпоративным, необходимо выдавать потребительских кредитов на несколько порядков больше чем корпорати ...

Проблемы ипотечного кредитования в РФ
После того, как рыночная экономика вступила в свои права на просторах Российской Федерации, русский язык стал «богаче» еще на одно понятие – ипотека. Хотя если быть точными, то услуга по получению кредита в банке с возможностью покупки жилья уже существовала в России до 1917 года, имела под собой т ...