Основные подходы, применяемые для управления и контроля рыночных рисков, в том числе фондового, валютного и процентного рисков, заключались в следующем:
- регламентирование операций, связанных с открытием позиций рыночных финансовых инструментов;
- лимитирование и контроль объема позиций под фондовым риском, сроков открытых позиций и минимальной цены безусловной продажи, а также предельных значений разрывов на основе отчета о процентных разрывах;
- разработка требований для определения уровней ликвидности инструментов, выработка предложений по ограничению объема вложений по уровням ликвидности;
- разработка требований к залогам, предоставляемым по операциям на межбанковском рынке;
- количественная оценка влияния на динамику процентных ставок фундаментальных факторов, оценка волатильности и прогноз изменения процентных ставок;
- применение финансовых инструментов, хеджирующих процентный риск: установление нестандартных схем начисления процентов; «плавающие» процентные ставки; совмещение дюраций по активам и пассивам;
- ограничение операций в моменты кризиса;
- формирование прогноза изменений открытых валютных позиций.
- Риск ликвидности. Управление риском ликвидности в банке осуществляется на базе нормативных документов ЦБ РФ, в том числе Инструкции от 16.01.2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банков» и Письма от 27.07.2000 г. № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций», а также на основе внутренних методических документов.
Управление риском ликвидности является составной частью процесса управления активами и пассивами банка. Управление ликвидностью заключается в поддержании необходимого запаса высоколиквидных средств (касса, корреспондентский счет в расчетно-кассовом центре, корреспондентские счета (ностро), «короткие» межбанковские кредиты), наличие достаточного объёма ликвидных ценных бумаг, а также согласование активов и пассивов по срокам размещения и привлечения. Управление пассивами заключается в формировании устойчивой сбалансированной (диверсифицированной) ресурсной базы банка.
Для идентификации и оценки риска потери ликвидности банка используются следующие способы контроля и измерения:
- анализ текущего состояния ликвидных активов и прогноз изменения их качества в будущем;
- прогнозирование и контроль обязательных нормативов ликвидности Н2,НЗ,Н4,Н5;
- прогноз изменения объема и структуры ресурсной базы;
- ситуационный анализ и прогноз ликвидности, в том числе стресс-тестирование.
Нефинансовые риски. Операционный риск. Операционный риск связан с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки и контроля проводимых банком операций. Операционный риск – риск неверных или некомпетентных действий, в результате которых может быть причинен материальный ущерб. Все выявленные случаи потенциальных или реализованных операционных рисков подвергаются анализу с целью исключения их возникновения в дальнейшей деятельности.
Мероприятия, направленные на снижение операционных рисков:
- регламентация бизнес-процессов;
- экспертиза новых продуктов и услуг;
- внедрение модели нового продукта на ограниченном круге операций;
- предварительное тестирование новых технологий;
- использование лицензионного программного обеспечения и оборудования;
- повышение квалификации персонала и рыночная мотивация персонала;
- развитие адекватной характеру и масштабам деятельности банка системы внутреннего контроля;
- закрепление за самостоятельными службами отдельных направлений управления операционными рисками, в том числе безопасность информационных систем, автоматизация, внутренняя безопасность.
Правовой риск. Правовой риск связан с обесценением активов или увеличением обязательств по причине неадекватных или некорректных юридических советов, либо неверно составленной документации вследствие непреднамеренного заблуждения или злонамеренных действий. Судебные разбирательства, в которых может участвовать банк, может повлечь определенные издержки, а судебное решение – отрицательные имущественные последствия. Деятельность банка особенно подвержена правовым рискам при проведении новых операций.
Основные методы управления правовым риском включают:
- унификацию нормативной и договорной базы банка;
- выработку рекомендаций правового характера по вопросам деятельности банка;
- проведение правового анализа любых нетиповых для банка договоров и иной документации;
Еще по теме:
Кредитные вложения в промышленность
Эффективность функционирования экономической системы государства в немалой степени зависит от малого и среднего бизнеса. Именно поэтому правительство Беларуси ставит в число одних из приоритетных задач активное развитие частного предпринимательства. Одним из основных факторов, способствующих этому ...
Создание «кредитных» денег коммерческими банками. Денежный мультипликатор
банк коммерческий денежный мультипликатор На денежном рынке равновесие устанавливается в результате взаимодействия спроса на деньги и их предложения. В состоянии равновесия предложение денег и спрос на них равны. Для нормального функционирования рыночной экономике требуется определенный объем денеж ...
Принципы банковского кредитования
Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении принципов кредитования, которые представляют собой требования к организации кредитного процесса. К принципам кредитования относятся: а) возвратность; б) срочность кредитования; в) дифференцированность кредитования; г) обеспеченность кред ...