Направления по совершенствованию управления рисками в ОАО «Уралсиб»

Основные подходы, применяемые для управления и контроля рыночных рисков, в том числе фондового, валютного и процентного рисков, заключались в следующем:

- регламентирование операций, связанных с открытием позиций рыночных финансовых инструментов;

- лимитирование и контроль объема позиций под фондовым риском, сроков открытых позиций и минимальной цены безусловной продажи, а также предельных значений разрывов на основе отчета о процентных разрывах;

- разработка требований для определения уровней ликвидности инструментов, выработка предложений по ограничению объема вложений по уровням ликвидности;

- разработка требований к залогам, предоставляемым по операциям на межбанковском рынке;

- количественная оценка влияния на динамику процентных ставок фундаментальных факторов, оценка волатильности и прогноз изменения процентных ставок;

- применение финансовых инструментов, хеджирующих процентный риск: установление нестандартных схем начисления процентов; «плавающие» процентные ставки; совмещение дюраций по активам и пассивам;

- ограничение операций в моменты кризиса;

- формирование прогноза изменений открытых валютных позиций.

- Риск ликвидности. Управление риском ликвидности в банке осуществляется на базе нормативных документов ЦБ РФ, в том числе Инструкции от 16.01.2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банков» и Письма от 27.07.2000 г. № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций», а также на основе внутренних методических документов.

Управление риском ликвидности является составной частью процесса управления активами и пассивами банка. Управление ликвидностью заключается в поддержании необходимого запаса высоколиквидных средств (касса, корреспондентский счет в расчетно-кассовом центре, корреспондентские счета (ностро), «короткие» межбанковские кредиты), наличие достаточного объёма ликвидных ценных бумаг, а также согласование активов и пассивов по срокам размещения и привлечения. Управление пассивами заключается в формировании устойчивой сбалансированной (диверсифицированной) ресурсной базы банка.

Для идентификации и оценки риска потери ликвидности банка используются следующие способы контроля и измерения:

- анализ текущего состояния ликвидных активов и прогноз изменения их качества в будущем;

- прогнозирование и контроль обязательных нормативов ликвидности Н2,НЗ,Н4,Н5;

- прогноз изменения объема и структуры ресурсной базы;

- ситуационный анализ и прогноз ликвидности, в том числе стресс-тестирование.

Нефинансовые риски. Операционный риск. Операционный риск связан с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки и контроля проводимых банком операций. Операционный риск – риск неверных или некомпетентных действий, в результате которых может быть причинен материальный ущерб. Все выявленные случаи потенциальных или реализованных операционных рисков подвергаются анализу с целью исключения их возникновения в дальнейшей деятельности.

Мероприятия, направленные на снижение операционных рисков:

- регламентация бизнес-процессов;

- экспертиза новых продуктов и услуг;

- внедрение модели нового продукта на ограниченном круге операций;

- предварительное тестирование новых технологий;

- использование лицензионного программного обеспечения и оборудования;

- повышение квалификации персонала и рыночная мотивация персонала;

- развитие адекватной характеру и масштабам деятельности банка системы внутреннего контроля;

- закрепление за самостоятельными службами отдельных направлений управления операционными рисками, в том числе безопасность информационных систем, автоматизация, внутренняя безопасность.

Правовой риск. Правовой риск связан с обесценением активов или увеличением обязательств по причине неадекватных или некорректных юридических советов, либо неверно составленной документации вследствие непреднамеренного заблуждения или злонамеренных действий. Судебные разбирательства, в которых может участвовать банк, может повлечь определенные издержки, а судебное решение – отрицательные имущественные последствия. Деятельность банка особенно подвержена правовым рискам при проведении новых операций.

Основные методы управления правовым риском включают:

- унификацию нормативной и договорной базы банка;

- выработку рекомендаций правового характера по вопросам деятельности банка;

- проведение правового анализа любых нетиповых для банка договоров и иной документации;

Еще по теме:

Кредитные вложения в сельское хозяйство
В первом полугодии 2007 г. кредитование экономики осуществлялось в рамках исполнения 28 решений Главы государства и правительства, в том числе кредитования мероприятий на строительство, реконструкцию и техническое переоснащение животноводческих комплексов, молочнотоварных ферм, птицефабрик и других ...

Цены облигаций и доходы
Первичное размещение облигаций возможно по цене, которая отличается от номинальной стоимости. Покупатель приобретает такую облигацию с дисконтом, т.е. со скидкой. Сумма скидки, составляющая разницу между номинальной ценой и ценой покупки облигации, выплачивается владельцу по окончании срока облигац ...

Методы оценки банковских рисков
Основным методом выявления риска выступает комплексный анализ банковских операций, подверженных риску и анализ внешних факторов влияющих на образование и изменение риска. Под экономическим анализом понимают определенные приемы и методы оценки банковских операций с целью выявления операций, подверже ...