Анализ рисков коммерческого банка ОАО«Уралсиб»

В группу 1 входят активы, свободные от риска; в группы 2 и 3 — активы с минимальным риском; в группу 4 включены активы с повышенным риском; группу 5 составляют активы с максимальным риском.

Несмотря на проведенную выше группировку, один и тот же актив может иметь различную степень риска. Это зависит от возможностей его гарантирования, страхования и других методов регулирования. Например, долгосрочные ссуды банка, выданные на строительство нового предприятия, имеют риск 100%. При страховании этой ссуды степень риска уменьшается до 50% (при условии страхования в объеме 50-90% ссуды), а при получении гарантии правительства падает до 10% риска. Таким образом, особенности определения степени банковского риска связаны с субъективным подходом к активам банка. В каждом отдельном случае необходимо самостоятельное определение банками вероятности потери средств в результате той или иной операции.

Из данных расчетов мы видим, что, при наступлении рискового случая по статье «денежные средства» мы можем потерять 346 185,66 тыс. рублей. Также и по «средствам в кредитных организациях», вероятность наступления случая выше, а следовательно и потери увеличатся. Таким образом, сумма активов взвешенных с учетом риска составила 53 985 979,86 тыс. рублей. Эта сумма показывает нам ту часть активов, которую мы можем потерять в случае наступления риска по всем статьям актива. Но это маловероятно. Так же при помощи этого показателя мы определяем достаточность капитала, соотношением: капитал / сумма активов, взвешенных с учетом риска их потерь. Данное соотношение показывает нам минимальную величину капитала банка, необходимого для покрытия кредитного и рыночного рисков.

Максимальные размеры риска банка. Способность банка своевременно и полностью производить платежи по своим обязательствам зависит не только от работы самого банка, но и от финансового положения заемщиков. При размещении кредитов банки должны исходить из степени кредитоспособности предприятий и организаций, но при этом им не следует исключать возможность случаев неплатежей одним или несколькими заемщиками. В ситуации, когда один из заемщиков не в состоянии своевременно погасить задолженность по ссудам банку, важно, чтобы этот неплатеж не вызвал затруднений для самого банка при выполнении его собственных обязательств. Избежать банку таких последствий позволяет ограничение выдачи кредита одному заемщику. В противном случае просрочка только одного клиента по крупному кредиту сразу нарушит ликвидность банка.

Пруденциальное регулирование направлено на уменьшение банковского риска кредитной организации и осуществляется посредством установления в банковском законодательстве специальных ограничений на значения показателей деятельности кредитной организации, характеризующих величину банковского риска кредитной организации.

Таблица 3 – Анализ нормативов пруденциального надзора ОАО «БАНК УРАЛСИБ»

Еще по теме:

Современная кредитная система России
В настоящее время структура кредитной системы России выглядит следующим образом: 1. Банк России. 2. Банковская система: коммерческие банки; Сберегательный банк России; иные специализированные банки. 3. Специализированные кредитно-финансовые институты: страховые компании; негосударственные пенсионны ...

Ипотека: понятие, сущность, отличительные черты. Особенности земельной ипотеки
Ипотека впервые возникла в Древней Греции, в Афинах, что было связано с обеспечением ответственности должника перед кредитором определенными земельными владениями. Современное понятие ипотеки возникло не сразу. Его появление было вызвано экономическими потребностями общества, развитием товарно-дене ...

Перечень банковских и финансовых операций
Банк является финансовым посредником и выполняет комплекс из трех базовых операций: принятие денежных вкладов от клиентов, выдача кредитов, осуществление рассчетно-кассового обслуживания. Это три операции являються основними, но в банковской практике существует огромное разнообразие банковских опер ...