Прежде всего, следует установить, соответствует ли кредитная заявка
кредитной политике банка. В случае положительного ответа сотрудник кредитного отдела проводит анализ кредитоспособности потенциального заемщика[8].
В банковской практике анализ финансового состояния заемщика осуществляется следующими методами по данным его баланса и бухгалтерской отчетности:
вертикальный анализ;
горизонтальный анализ;
определение удовлетворительности структуры баланса;
расчет величины чистых активов кредитора по балансу;
расчет финансовых коэффициентов и их сравнение с нормативными значениями.
3. Третий блок – блок анализа состояния кредитного портфеля и управление отклонениями в значительной степени перекликается с оперативным управлением кредитным портфелем, а именно с текущим мониторингом состояния кредитного портфеля. Прерогативой среднесрочного периода времени остается разработка и реализация мер, направленных на улучшение качества кредитного портфеля.
В рамках описанных выше блоков формирования кредитного портфеля предлагается более детальное, поэтапное рассмотрение механизма формирования кредитного портфеля.
определение лимитов основных классификационных групп кредитов и вменяемых им коэффициентов риска;
отнесение каждого выдаваемого кредита к одной из указанных групп;
выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их общей сумме) с учетом каждого нового выдаваемого кредита;
оценка совокупного риска портфеля и возможностей выдачи кредита конкретному объекту;
определение соответствия кредитного портфеля кредитной политике банка;
определение величины резервов, которые необходимо создать под каждый выданный кредит;
определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля;
выявление и анализ факторов, меняющих структуру и качество портфеля;
разработка мер, направленных на улучшение качества портфеля;
постоянный мониторинг отклонений кредитного портфеля от заданного оптимума (рисунок 1).
Рисунок 1 Механизм формирования кредитного портфеля коммерческого банка[8]
Еще по теме:
Анализ депозитных операций
Банк был основан 18 ноября 1992 года в виде общества с ограниченной ответственностью в соответствии с украинским законодательством, зарегистрирован НБУ 24 марта 1993 года и начал деятельность под названием Коммерческий Банк Содействия Потребителям "Вито" с головным офисом в Киеве. В 1995 ...
Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей
коммерческих банков РФ
Вопросы структурного анализа кредитного портфеля и проведение его диверсификации являются актуальными для банковской системы России. По мнению иностранных аналитиков, уязвимость российской банковской системы возрастает также по причине высокой концентрации кредитных рисков. Это связано не только с ...
Основные направления анализа кредитоспособности заявителя
Анализ кредитоспособности заявителя - процесс анализа рисков и оценки вероятности погашения кредита заявителем. Основной целью анализа кредитоспособности является подготовка для кредитного комитета информации для принятия решения о возможности предоставления заемных средств заявителем. Анализ креди ...