Факторы, повышающие и понижающие кредитный риск. Основные элементы управления кредитным риском

Кредитование традиционно является одним из важных и наиболее эффективных видов банковской деятельности. Кредитные организации в силу присущих им особенностей вправе осуществлять расчеты по обязательствам своих клиентов и заниматься привлечением денежных средств, а также проводить самостоятельную кредитную политику. В связи с этим банковский сектор представляет собой наиболее уязвимый с точки зрения возникновения финансовых рисков сектор экономики.

Очевидно, что такая политика банка, при которой кредиты предоставляются неплатежеспособным заемщикам без обеспечения либо имеющим сомнительное финансовое состояние, в конечном итоге приводит к возникновению риска невозврата, создающего ситуацию, опасную не только для интересов вкладчиков и акционеров, но и для самой банковской организации.

В ряде случаев кредитный риск может перерасти в риск системный, когда нарушение кредитных обязательств одним участником ведет к цепи неплатежей на финансовом рынке.

Поэтому вопросы управления кредитными рисками в рамках регулирования кредитной политики коммерческих банков все чаще стали рассматриваться как имеющие государственное значение .

Для уменьшения рисков необходимо проводить регулярный анализ как кредитоспособности клиентов так и собственной финансовой устойчивости банка.

К факторам, повышающим кредитный риск

, можно отнести:

- значительный размер сумм ,выданных определенному кругу заемщиков или отраслей, (т.е. концентрация кредитов);

- либеральная кредитная политика (предоставление кредитов без предоставления необходимой информации должного санкционирования);

- неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита;

- значительные суммы ,выданные заемщикам, взаимосвязанным между собой (родственникам и т.д.);

- нестабильная экономическая и политическая ситуация.

Факторами, снижающими кредитный риск

, являются:

- консервативная политика управления кредитованием;

- скрупулезная процедура утверждения каждого кредита;

- установление максимального размера риска на одного заемщика;

- систематическое наблюдение и контроль за рисками со стороны руководства;

- эффективное обеспечение или страхование кредитов;

Важнейшими элементами управления кредитными рисками

выступают информационные системы; методы оценки кредитоспособности клиентов и тщательное документирование, но в первую очередь - определение четкой политики и процедуры кредитования. Регламент по политике и процедуре кредитования, наряду с другими важнейшими для банка вопросами призван отражать следующие ключевые аспекты;

· стратегия кредитования

( типы кредитов и клиентов на которые банк ориентируется; реакция на изменения экономических и политических условий в России; особенности подхода банка к рискам и определению цены кредита);

· задачи управления кредитным портфелем

( целевые веса риска

для кредитного портфеля в отраслевом и географическом разрезе;

максимальная концентрация риска по отраслям промышленности

и по клиентам; целевой уровень доходности; цели, связанные с

расширением или сокращением портфеля);

· минимальные критерии для кредитования (

прочность финансового вложения, требования к предоставлению удовлетворяющей банк финансовой информации; источники погашения задолженности; требования к обеспечению; ставки процента (комиссионных); приемлемые посредники);

· обеспечение кредита

(предпочитаемые банком виды активов; определение случаев, когда требуется профессиональная или независимая оценка обеспечения; наличие инструкций по исчислению чистой стоимости реализации обеспечения на основании данных учета; уровня величины обеспечения по видам кредитов);

· санкционирование

(определение функций Кредитного комитета; пределы полномочий комитетов и отдельных сотрудников по санкционированию операций; минимальное содержание оценок предоставления кредитов, передаваемых в Кредитный комитет; требования по распределению обязанностей);

Еще по теме:

Факторы, учитываемые при оценке кредитоспособности
При предоставлении кредита заемщику внимание банка сосредотачивается на оценке кредитного риска и, соответственно, на определении кредитоспособности клиента. Кредитоспособность- это качественная оценка заемщика, которая дается банком до решения вопроса о возможности и условиях кредитования и позвол ...

Организационная структура и управление отделением банка
Прежде, чем охарактеризовать существующую систему управления в Удмуртском отделении № 8618, необходимо немного остановиться на системе управления всей системой Сберегательного банка РФ, которая закреплена в основном правоустанавливающем документе – Уставе Сбербанка РФ, поскольку во многом она завис ...

Место коммерческих банков в кредитной системе страны
Федеральный закон РФ "О банках и банковской деятельности" определяет банк как кредитную организацию, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных сред ...