Виды финансовых рисков, их сущность и разновидности

Финансы сегодня » Управление кредитными рисками » Виды финансовых рисков, их сущность и разновидности

Страница 2

Риски активных операций связаны с уровнем так называемого процентного риска, которому банки постоянно подвергаются в процессе своей деятельности.

Управление процентным риском состоит из управления активами (кредитами и инвестициями) и пассивами (заемными средствами).

Управление активами зависит от уровня ликвидности самого банка и портфеля его клиентов, из ценных бумаг, а также от степени существующей конкуренции (ценовой и неценовой). Управление пассивами - от доступности средств для выдачи ссуд.

Существует несколько концепций управления процентным риском:

1. Чем процентная маржа банка выше, тем уровень процентного риска ниже. Иными словами , маржа между процентными доходами от активов и процентными расходами по обязательствам должна быть положительной .

2. Концепция "Спрэд", при которой анализируется разница между взвешенной средней ставкой, полученной по активам , и взвешенной средней ставкой выплаченной по пассивам(обязательствам).Чем разница между двумя этими величинами больше, тем уровень процентного риска ниже. Данные для анализа обычно берутся из статистической отчетности банка.

3. Концепция "разрыва" (РЭПа), которая состоит в анализе несбалансированности активов и пассивов банка с фиксированной процентной ставкой. Берется превышение суммы активов с плавающей процентной ставкой над пассивами с фиксированной ставкой в статике или за определенный период времени.

Уровень процентного риска зависит от :

· изменений в портфеле (структуре) активов, включая соотношение величины кредитов и инвестиций, активов с фиксированной и плавающей ставкой, динамики их цены на рынке;

· изменений в структуре пассивом , т.е. соотношение собственных и заемных средств , срочных и сберегательных депозитов "до востребования".

· Динамики процентной ставки.

Для того чтобы контролировать и управлять уровнем процентного риска разрабатываются конкретные стратегии деятельности банка в зависимости от конкретных ситуаций (рисунок 1, таблица 1

).

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ

.

Управление активами Управление пассивами

Управление активами ограничено:

*

ликвидностью и риском

неуплаты;

*

ценовой конкуренцией со

стороны других банков.

Управление пассивами ограничено:

*

выбором и размером долго-

вых инструментов;

*

ценовой конкуренцией.

Таблица 1

Способы управления уровнем процентного риска

Ситуации

Рекомендации

1.Ожидается рост достаточно низких % ставок

Увеличить сроки заемных средств, сократить кредиты с фиксированной % ставкой;

2.Процентные ставки растут, ожидается достижение их максимума в ближайшем будущем.

Начать сокращение сроков заемных средств;

начать удлинение сроков инвестиций;

начать подготовку к увеличению доли кредитов с фиксированной ставкой;

подготовиться к увеличению доли инвестиций в ценные бумаги;

рассмотреть возможность достаточного погашения задолженности с фиксированной процентной ставкой.

3.Ожидается снижение достаточно высоких процентных ставок.

Сократить срок заемных средств;

увеличить долю кредитов с фиксированной процентной ставкой ;

увеличить сроки и размер портфеля инвестиций;

открыть новые кредитные линии.

4. Процентные ставки снижаются, близки к минимуму.

Начать удлинение сроков заемных средств;

начать сокращение средств инвестиций;

увеличить удельный вес кредитов с плавающей процентной ставкой;

сократить инвестиции в ценных бумагах;

выборочно продавать активы с фиксированной ставкой или доходом.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Развитие рынка ипотечного кредитования в России
Исторические исследования на предмет развития ипотеки заостряют внимание на становлении ипотечного кредита в дореволюционной России. Дореволюционная Россия располагала разветвленной кредитной инфраструктурой. Она включала такие элементы, как специализированные земельные банки, сельские банки, ссудо ...

Облигация
О Не существ. О 2 Чек _ + Не существ. 3 Вексель _ + Не существ. 4 Акция _ Не существ. + 5 Коносамент + _ _ 6 Депозитный и сберегательный сертификаты + _ _ 7 Казначейские обязательства государства + Не существ. Запрещ. законом 8 Вкладные документы + Не существ. 9 Складочные свидетельства и квитанции ...

Эффективность банковского надзора
Отечественной системе банковского надзора менее 15 лет. За это время она прошла значительный путь от становления до нынешнего состояния, когда в основном сформирована нормативная база, соответствующая международным требованиям, подобраны квалифицированные кадры, отлажена система взаимодействия регу ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru