Процентный риск есть вероятность изменения финансового положения банка вследствие наступления непредвиденных событий, связанных с изменением внешних процентных ставок, а также внутренней конфигурацией финансовых инструментов банка.
Управление процентным риском является одним из блоков системы банковского риск-менеджмента и тесно переплетается с управлением кредитным риском, риском несбалансированной ликвидности, валютным риском и рыночным риском.
Управление риском осуществляется в несколько этапов. Общая схема процесса такова:
1. Выявление содержания рисков, возникающих в связи с осуществлением данной деятельности;
2. Определение источников и объемов информации, необходимых для оценки уровня риска;
3. Выбор критериев и методов для оценки вероятности реализации риска;
4. Выбор или разработка способа страхования риска;
5. Ретроспективный анализ результатов управления риском и осуществлением необходимой коррекции по предыдущим пунктам данной схемы.
В настоящее время наиболее популярными методами оценки и минимизации процентных рисков в банковской деятельности являются GAP-анализ и метод дюрации.
Таким образом, на основе анализа, проведенного в работе, сформулированы следующие рекомендации по управлению процентным риском:
1. управление процентным риском в долгосрочном периоде предлагается осуществлять, опираясь на полученный показатель дюрации, при этом, стараясь свести процентный риск к минимуму. Такое стратегическое управление проводится через корректирование общей политики банка по привлечению и размещению ресурсов, результатом которого становится определение желательных показателей сумм и сроков активов и пассивов;
2. в текущей деятельности рекомендуется применять GAP, используя его простоту и гибкость, а также активно проводить операции с различными финансовыми инструментами, следуя за прогнозами процентных ставок. Проведение таких операций должно находиться в пределах, поставленных на этапе стратегического управления;
3. в условиях стабильной экономики также можно использовать стандартизированные коэффициенты чувствительности.
Еще по теме:
Анализ кредитоспособности заемщика
Основным методом снижения риска кредитования является анализ кредито - и платежеспособности заемщиков. Кредитоспособность клиента банка - способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам). Уровень кредитоспособности клиента свидетель ...
Организация, технология осуществления и учета расчетно-кассовых операций
Для обеспечения выполнения одной из своих важнейших функций – расчетно-кассового обслуживания - коммерческие банки осуществляют разнообразные посреднические операции, связанные с обслуживанием движения денежных средств клиентов. Основной предпосылкой проведения этих операций есть необходимость откр ...
Виды кредитных операций банка
Сегодня коммерческий банк в развитой рыночной экономике способен предложить клиенту до 200 видов разнообразных банковских продуктов и услуг. Широкая диверсификация операций позволяет банкам сохранять клиентов и оставаться рентабельными даже при весьма неблагоприятной конъюнктуре. Не случайно во все ...