Проблемы управления кредитным риском в ЗАО «Банк ВТБ 24»

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнений, что деятельность любого экономического института сопряжена с определенными рисками. Однако зачастую слова «риск» и «опасность» используются как тождественные или же без ясного различия между ними. Бесспорно, рискованные решения − это те, которые содержат в себе элемент опасности. Иными словами, риск есть опасность будущего ущерба, который может понести хозяйствующий субъект в результате наступления некоторых неблагоприятных условий в бизнесе [17].

Основными проблемами управления кредитными рисками являются отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в условиях неполной информации.

Из-за потенциально опасных для кредитной организации последствий кредитного риска важно регулярно осуществлять всесторонний анализ процессов оценки, администрирования, наблюдения, контроля, возврата кредитов, авансов, гарантий и прочих инструментов, особенно это касается инвестиционного кредитования.

Поэтому основное содержание процесса управления совокупными кредитными рисками включает в себя оценку и анализ политики и практики работы кредитной организации, и принятия ею необходимых мер по следующим направлениям:

· управление совокупным риском кредитного портфеля;

· управление организацией кредитного процесса и операциями;

· управление неработающим кредитным портфелем;

· оценка политики управления кредитными рисками;

· оценка политики по ограничению кредитных рисков и лимитам;

· оценка классификации и реклассификации активов;

· оценка политики по резервированию возможных потерь по кредитным рискам.

К основным недостаткам и внутренним рискам процесса кредитования на современном этапе развития банковского дела и кредитной системы в России можно отнести неразработанность научно-обоснованной методологической базы и отсутствие внутрибанковских методик по определению:

· потребностей клиента в кредитовании;

· размера обеспечения кредитного процесса средствами гарантов, спонсоров и поручителей;

· объема и ликвидности залога;

· степени достоверности получаемой информации;

· производственного риска кредитуемой сделки (риска нехватки сырья, ненадежности приобретенного оборудования, неэффективности выбранной технологии и др.);

· коммерческого риска кредитуемого клиента (риска получения некачественной продукции, отсутствия рынков сбыта новой продукции, ее устаревания, отказа покупателей от приобретения некачественного товара);

· финансового риска (риска неправильного определения прогнозных потоков наличности, прибыли, балансовых рисков кредитуемого клиента);

· риска неликвидности и недостаточности обеспечения по кредиту;

· риска невозможности осуществления мероприятий по пересмотру условий кредитования (изменений условий кредитования, обеспечения, пересмотра прав собственности на сделку, отмены льготных условий кредитования, переоценки кредитов и т.д.);

· качества самой кредитуемой сделки.

Методики оценки кредитных рисков, ориентированные на оценку кредитоспособности индивидуальных заемщиков, после кризиса 2008 года не получали широкого развития в силу низкой активности банков в данном секторе. Поскольку для качественного управления такими рисками необходимы статистические данные, получить которые невозможно без проведения данного вида деятельности либо покупки западных систем управления рисками (чья адаптируемость к российским реалиям также требует наличия данных российского рынка), трудности в построении методологии оценки рисков данного сектора были очевидны и минимизация возможного ущерба производилась с помощью высоких процентных ставок по кредитам [10]. И только в последние год-два вместе с активизацией работы ряда банков на розничном рынке возможности для оценки рисков улучшились, появление же кредитных бюро позволило существенно снизить риски.

Однако не все банки соглашаются предоставить данные о своих заемщиках, как о проблемных (так как банк лишает его возможности получить кредит в другом банке и рассчитаться по долгам с данным банком), так и о благополучном клиенте, опасаясь его потерять. Кроме того, сведения о клиенте, получаемые из бюро, должны быть оплачены - кредитные бюро функционируют по принципу самоокупаемости. Названные причины существенно сдерживают активизацию деятельности существующих бюро и открытие новых. Тем не менее, банкиры единодушно признают целесообразность пользования услугами бюро. Следовательно, сотрудничество банков и кредитных бюро выгодно каждой из сторон, а главное - ведет к снижению числа и доли невозвратных кредитов.

Таким образом, успешная реализация задач коммерческого банка невозможна без серьезной модернизации системы управления рисками.

Еще по теме:

Трастовые услуги юридическим лицам
Большое место в деятельности коммерческих банков занимают услуги юридическим лицам, которые олицетворяют фирмы, компании и предприятия. Значительная часть услуг, предоставляемых компаниям банками, включает в себя следующие операции: · управление пенсионными фондами корпораций; · участие в прибыли; ...

Организационно – экономическая характеристика деятельности Калининского отделения Сбербанка России
Калининское отделение является составной частью Сбербанка России. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» от 2 декабря 1990 года. Учредителем ...

Существующие критерии и подходы оценки кредитоспособности предприятий
Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, т. е. рисков для банка, которые описаны в первом параграфе, и оценить каждый из факторов непросто. Большая часть анализируемых на практике показателей кредитоспособности основана на данных за прошедший период или на какую-то отчетную дату, а т ...