Основные методы управления рисками и ликвидностью в коммерческих банках

Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это нужно для его выживания и для здорового развития банковской системы страны. Минимизация рисков – это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс управления включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне. Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней среды в банковском деле России в последние годы являются: регулирование условий конкуренции между банками со стороны ЦБ и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии ЦБ; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов. Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может правильно оценить и которыми способен эффективно управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять им, отслеживать его. Это требует владения навыками качественной оценки соответствующих процессов. В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:

· прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;

· финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;

· ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками;

координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками. Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками – предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация. Соответствующие способы вместе со способами возмещения рисков составляют содержание так называемого регулирования рисков. К способам предупреждения и минимизации рисков относят:

· гарантии и поручительства;

· залог;

· страхование кредитов и депозитов;

· выяснение кредито- и платежеспособности заемщика;

· дисконтирование ссуд;

· кредитование на консорциальной основе;

· уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику;

экономико-математическое моделирование и решение оптимизационных задач, позволяющее уменьшить ряд рисков за счет научно обоснованных стратегий управления активами и пассивами банка. Но если предотвратить риски (потери) не удалось полностью, то вступает в силу последний способ их регулирования – возмещение, что включает в себя:

· создание банками общих и специальных резервных фондов;

· списание соответствующих сумм на убытки;

прекращение начисления процентов по ссуде и др. Можно выделить наиболее типичные ошибки банков, ведущие к потерям на завершающем этапе управления рисками. К ним относятся:

· чрезмерная агрессивность кредитной политики (отношение кредитов к активам банка составляет более 65 %);

· ухудшение показателей ликвидности в результате манипулирования с расчетами и нормативами;

· отсутствие диверсификации рисков (по отраслям, видам операций и т.д.);

Еще по теме:

Выпуск и обслуживание платежные банковских карточек
Одно из приоритетных направлений деятельности «Райффайзен Банк Аваль» — предоставление услуг по выпуску и обслуживанию платежных карт основных платежных систем Visa International и MasterCard International.[см.прил11]. Банк является полноправным членом международных платежных систем Visa Internatio ...

Законодательные основы организации деятельности вторичного рынка
Порядок выполнения операций с ценными бумагами на вторичном рынке регламентируется Инструкцией Министерства финансов РФ «О правилах совершения и регистрации сделок с ценными бумагами» от 6 июля 1992 г.; Указом Президента РФ «Основные положения депозитарного договора» от 7 октября 1992 г. , Федераль ...

Комиссионные операции
Текущий счет в банке позволит быстро и без значительных затрат на комиссионные вознаграждения осуществлять переводы по Украине и за рубеж, а также получать на этот счет денежные средства от физических и юридических лиц. Операции по текущему счету осуществляются в любом отделении «Райффайзен Банка А ...