Основные методы управления рисками и ликвидностью в коммерческих банках

Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это нужно для его выживания и для здорового развития банковской системы страны. Минимизация рисков – это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс управления включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне. Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней среды в банковском деле России в последние годы являются: регулирование условий конкуренции между банками со стороны ЦБ и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии ЦБ; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов. Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может правильно оценить и которыми способен эффективно управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять им, отслеживать его. Это требует владения навыками качественной оценки соответствующих процессов. В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:

· прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;

· финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;

· ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками;

координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками. Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками – предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация. Соответствующие способы вместе со способами возмещения рисков составляют содержание так называемого регулирования рисков. К способам предупреждения и минимизации рисков относят:

· гарантии и поручительства;

· залог;

· страхование кредитов и депозитов;

· выяснение кредито- и платежеспособности заемщика;

· дисконтирование ссуд;

· кредитование на консорциальной основе;

· уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику;

экономико-математическое моделирование и решение оптимизационных задач, позволяющее уменьшить ряд рисков за счет научно обоснованных стратегий управления активами и пассивами банка. Но если предотвратить риски (потери) не удалось полностью, то вступает в силу последний способ их регулирования – возмещение, что включает в себя:

· создание банками общих и специальных резервных фондов;

· списание соответствующих сумм на убытки;

прекращение начисления процентов по ссуде и др. Можно выделить наиболее типичные ошибки банков, ведущие к потерям на завершающем этапе управления рисками. К ним относятся:

· чрезмерная агрессивность кредитной политики (отношение кредитов к активам банка составляет более 65 %);

· ухудшение показателей ликвидности в результате манипулирования с расчетами и нормативами;

· отсутствие диверсификации рисков (по отраслям, видам операций и т.д.);

Еще по теме:

Система расчета и взаимосвязь показателей рентабельности банка
Рентабельность (прибыльность) коммерческого банка является одним из основных стоимостных показателей эффективности банковской деятельности. Рентабельность представляет собой относительное измерение прибыли банка. Если прибыль рассчитывается как разность между доходами и расходами банка, то рентабел ...

Проблемы развития страхования в ОАО «Сервис»
Ст. 329 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» предусматривает такой вид страхования как сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных). Министерство сельского хозяйства разработало Методические рекоме ...

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств как вид автострахования
Вступление в силу Закона об ОСАГО является важнейшим этапом в истории развития правоотношений страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Немаловажным является то, что в силу императивных норм Закона об ОСАГО, страхование гражданской ответственности владельцев транспорт ...