Система управления банковскими рисками

· выбор критериев оценки степени риска;

· определение допустимого для банка уровня отдельных видов риска;

определение фактической степени риска на основе отдельных методов; оценка возможности увеличения или снижения риска в дальнейшем. Мониторинг риска — это процесс регулярного анализа показателей риска применительно к его видам и принятия решений, направленных на минимизацию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности. Процесс мониторинга риска включает в себя: распределение обязанностей по мониторингу риска, определение системы контрольных показателей (основных и дополнительных), методы регулирования риска. Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы:

1. Методы предотвращения рисков;

Методы перевода рисков; Методы распределения рисков; Методы поглощения рисков. К методам регулирования риска можно отнести:

· создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок использования этих резервов;

· порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;

· определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;

· контроль за качеством кредитного портфеля;

· отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;

· диверсификация операций с учетом факторов риска;

· операции с производными финансовыми инструментами;

· мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;

· ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска;

· установление лимитов на рисковые операции;

· продажа активов;

хеджирование индивидуальных рисков. Мировой и отечественный опыт коммерческих кредитных организаций позволяет сформулировать принципы построения внутрибанковской системы управления рисками:

· комплексность, т.е. единая структура системы управления для всех видов риска;

· дифференцированность, т.е. специфика содержания отдельных элементов системы применительно к типам банковских рисков;

· единство информационной базы;

1. координация управления различными видами рисков. Для построения эффективной системы управления банковскими рисками необходимо: С учетом вышеуказанных принципов построения системы управления сформулировать во внутрибанковских документах стратегию и задачи управления;

2. Установить принципы определения, оценки и диагностики риска в качестве основы при постановке приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную защиту интересов всех лиц, имеющих отношение к банку;

3. Использовать данные принципы в качестве базы для создания важнейших процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов о делегировании полномочий, а также технических заданий;

4. Определить процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки результатов деятельности в соответствии с принципами управления риском и системы контроля, использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;

Ориентируясь на вышеупомянутые принципы и процедуры, следует разработать механизм мониторинга и обратной связи в целях обеспечения высокого качества процедур, оценки и проверки их соблюдения. Управление кредитным, процентным и операционным рисками. Кредитная деятельность банка является одним из основополагающих критериев, который отличает его от небанковских учреждений. В мировой практике именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств, связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития любого коммерческого банка. Кредитный риск – вероятность потерь, возникающих при неблагоприятном изменении структуры денежных потоков банка в результате неисполнения (или неточного исполнения) клиентами, контрагентами или эмитентами своих обязательств перед банком либо обязательств по сделкам, гарантированным банком. В данную категорию попадают риски, связанные как с осуществлением прямого кредитования заемщиков и оказанием им услуг кредитного характера, так и риски, связанные с нарушениями условий расчетов по сделкам, заключаемым банком на открытом рынке. Опасность возникновения этого вида риска существует при проведении ссудных и других приравненных к ним операций, которые отражаются на балансе, а также могут носить забалансовый характер. Кредитный риск можно подразделить, в целях применения единой техники минимизации риска, на портфельный и операционный. Портфельный риск, в свою очередь, можно разделить на внутренний риск и риск концентрации. Внутренний риск связан с конкретным заемщиком и определяется его финансовым положением (техника управления – анализ кредитоспособности заемщика). Риск концентрации зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипичные ссуды (техника управления – диверсификация кредитного портфеля). Операционный риск включает в себя три элемента: организацию банковского кредитования, методики оценки качества кредита и систему анализа, а также приемлемые для банка условия заключения сделки (техника управления – формирование и проведение кредитной политики). В процессе управления кредитным риском коммерческого банка можно выделить несколько общих характерных этапов:

Еще по теме:

Разработка предложений по совершенствованию депозитной политики коммерческого банка
На сегодня объем денежной наличности на руках у населения является довольно значительным, и те коммерческие банки, которые смогут предложить индивидуальным вкладчикам больший комплекс высококачественных услуг, получат в свое распоряжение значительные суммы дополнительных ресурсов. Развитие таких ус ...

Договор траста
Основные нормы, определяющие содержание договора доверительного управления, закрепляются в гл.53 ГК РФ и федеральном законе “О рынке ценных бумаг”. В перечисленных нормативных актах описывается порядок заключения и исполнения договора доверительного управления. Согласно положениям ГК РФ, по договор ...

Зарубежный опыт проведения депозитных операций
Сравнивая процентные ставки по депозитам в России (где годовая процентная ставка варьирует от 7% до 14,5%) и за рубежом, можно отметить, что в США по банковскому вкладу можно получить 1,75% годовых В Швейцарии прибыль составит в среднем 3—4%. доход от депозитов в Европе редко превышает 5%. Российск ...