Классификация и методы расчётов банковских рисков

· Правовой риск. Банки подвержены множеству правовых рисков. Они включают риск обесценения активов или увеличения обязательств по причине неадекватных или некорректных юридических советов либо неверно составленной документации вследствие как добросовестного заблуждения, так и злонамеренных действий. Кроме того, существующие законы не всегда позволяют урегулировать проблемы, с которыми сталкивается банк. Судебное разбирательство, в котором участвует банк, может повлечь определенные издержки, а судебное решение –отрицательные имущественные последствия как для данного банка, так и для других банков. Законы, затрагивающие интересы банков и их клиентов, могут измениться. Банки особенно восприимчивы к правовым рискам, когда они приступают к проведению новых операций; при этом юридические права партнера по операциям, как правило, не вполне определены.

Риск потери репутации банка. Риски потери репутации банка возникают из операционных сбоев, неспособности действовать в соответствии с определенными законами и инструкциями либо другими источниками права, а также при подозрении в связях с криминальными структурами или в легализации доходов, полученных преступным путем. Угроза потери репутации особенно разрушительна для банков, поскольку природа их бизнеса требует поддержания доверия кредиторов, вкладчиков и рынка в целом. Внутренние риски обусловлены технико-организационной сферой деятельности банков и их организационной структурой. Эти риски не связаны с чисто денежными факторами и имеют персональное, вещественно-техническое и организационное значение. Выделяют три вида внутренних рисков:

1. Риски персонального вида (риски сотрудников), т.е. кадровые риски. Различаются количественные и качественные риски персонального вида. Под количественными понимаются все риски, связанные с поиском и включением сотрудников в работу. Качественные риски связаны с профессиональным уровнем и чертами характера;

2. Риски материально-технического вида, связанные с материально-технической базой банков, её уровнем;

Структурно-процессуальные риски представлены взаимодействием рисков первого и второго видов. Анализ приведённых выше классификаций банковских рисков позволяет выделить базовые критерии, лежащие в основе классификационной структуры банковских рисков. Такими критериями являются: сфера возникновения рисков (внутренние, внешние), состав клиентов банка (форма собственности, отрасль экономики, объём собственного капитала), вид банковских операций (кредитные, валютные, депозитные и т.д.) Приведённые классификации банковских рисков позволяют определить действительное место отдельного риска в составе общебанковских рисков и его соподчинённость в этой системе. Необходимость классификации банковских рисков заключается в выборе соответствующего метода анализа того или иного риска, оценки его уровня и степени влияния на деятельность банка в целом. Существует два подхода к расчету объемов банковских рисков: общий (комплексный) и частный. Расчет в обоих случаях базируется на нахождении зависимости между размером допустимого для данного банка риска и размерами предполагаемых потерь. Общий (комплексный) риск – это совокупный риск банка по всему кругу его деятельности (операций). Он может рассчитываться как на периодической основе (например, в целях определения суммы кредитного риска по банку в целом или отслеживания соблюдения банком экономических нормативов, устанавливаемых ЦБ), так и в случае резкого ухудшения показателей деятельности банка. Частный риск – это риск по отдельно взятой операции банка. Он может определяться эмпирическим путем по специальным методикам для каждой операции.

Что же касается собственно методов расчета рисков, то в современной практике сложились три основных метода – статистический, экспертных оценок и аналитический. Суть статистического метода состоит в анализе статистических рядов за возможно больший промежуток времени с целью сравнения частоты фактического возникновения потерь банка с вероятностью их возникновения. Метод можно применять при оценке самых разных видов рисков банка, как внешних, так и внутренних. Анализ должен выявить точки критического и недопустимого для банка риска и зону, не представляющую для него риска. Для повышения точности расчетов используют достаточно большую статистическую выборку. Частота возникновения уровня потерь находится по следующей формуле:

Еще по теме:

Конъюнктура рынка пластиковых карт в России
Российский рынок пластиковых банковских карт возник относительно недавно, но на волне «зарплатных проектов», он демонстрирует впечатляющие темпы роста. По оценкам Центробанка, на 01.07.2005 г. было выпушено 42,5 млн. пластиковых карт, что в 1,5 раза больше, чем в 2004 г. по оценкам экспертов, колич ...

Возможные программы страхования для банков
1. Страхование кредитного риска банка при выдаче долгосрочных (сроком до 3 лет) кредитов. Разновидности: А. Страховым случаем является просрочка очередного платежа более чем на 3 месяца. Страховая компания оплачивает банку часть кредита, рассчитанную как сумма непогашенного кредита (без процентов), ...

Анализ кредитного риска
· фирменное (полное официальное) наименование на русском языке Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество); · фирменное (полное официальное) наименование на английском языке — Bank VTB 24 (сlosed joint-stock company); · сокращенное наименование на русском языке — ВТБ 24 (ЗАО); · сокращенное наимено ...