Рекомендации по совершенствованию управления активными операциями в банке

Структурные модели инвестиционных операций наиболее эффективны в руках профессиональных аналитиков инвестиционных подразделений банка. Планирование кредитных операций - одна из актуальных задач, стоящих перед сотрудниками кредитного управления любого коммерческого банка. Задачи планирования кредитных операций с успехом могут быть решены при помощью “потоковых” методов. Кредитную деятельность банка представляют в виде серий кредитных операций и финансовых потоков, циркулирующих между банком и его клиентами. В случае использования потоковых моделей задача управления кредитной деятельностью сводится к определению параметров и конфигурации кредитных потоков и серий кредитных операций.

Поскольку одними из основных активных операций Сбербанка России ОАО является кредитование, в целях повышения качества организации кредитного процесса предстоит осуществить разработку процедур и регламентов, регулирующих совершение кредит­ных сделок, оценивающих уровень рисков, определяющих этапность и содержание контроля.

Внедрение системы установления рейтинга клиента, определения кредитоспо­собной и заемщика и вероятности выполнения им своих финансовых обязательств должны стать основой кредитной работы банка.

Портфель банковских ссуд подвержен, всем основным видам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности: риску ликвидности, риску неплатежей. Управление кредитным риском требует от банка постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом.

Применение ростовщических процентных ставок является источником такого дополнительного вида риска как риск моральный (moral hazard). Ненадежный заемщик, уплачивая неадекватно высокие проценты, при наступлении тех или иных, неблагоприятных для него событий, склонен считать, что имеет некое моральное право не возвращать ссуду полностью или частично или перестать уплачивать проценты.

Не следует упускать из виду также и проблему "неблагоприятного отбора" (adverse selection). В данном случае, источником является недифференцированность ценовых условий при предоставлении кредита. Все заемщики получают кредит по единым ставкам, которые отличаются только в зависимости от срока кредитования. Совершенно не дифференцируется рискованность заемщиков. Такие действия кредитора могут привести к накоплению в его портфеле "плохих" ссуд в связи с тем, что на условия "под одну гребенку" преимущественно соглашаются малоопытные заемщики, которые "сегодня, здесь и сейчас" решают свою задачу (получить деньги во что бы то ни стало) и зачастую склонны приукрашивать свою платежеспособность.

Следует отметить, что разумный компромисс может быть достигнут на пути комплексного подхода к оценке рисков, как основания для принятия решения о кредитовании. Этот подход должен включать в себя:

разработку автоматизированных скоринговых методик, которые позволяют делегировать право принятия решения о предоставлении кредита на уровень кредитного инспектора, который оценивает качество заемщика по формальным задокументированным признакам и принимает решение на основании четко сформулированных критериев;

- мониторинг, сбор и обработку статистических данных о результатах свершившихся "кредитных экспериментов" и корректировку статистической скоринговой модели на уровне подразделения, в компетенцию которого входят вопросы риск-менеджмента;

- применение процентных ставок, которые вкупе с экономическим капиталом должны покрывать некоторый "пороговый" или акцептуемый уровень потерь (см.рис.5), который является предметом для принятия решений на уровне топ-менеджмента; естественно, что данный "порог" является результатом интегрированного управленческого решения, в котором должно быть учтено не только отношение менеджмента к рискам (в координатах "осторожность" и "склонность" к риску), но и условия той рыночной среды, которая окружает кредитора (речь идет о конкурентных рыночных ставках) и которую не учитывать просто нельзя;

Еще по теме:

Управление риском несбалансированной ликвидности и риском потери доходности
Изучение научных трудов и публикаций зарубежных и российских авторов по поводу определения риска, связанного с ликвидностью банка, позволяет выявить расхождения уже на уровне понятийного аппарата. Одни экономисты выделяют риск ликвидности, другие — риск несбалансированной ликвидности. Не существует ...

Действующий механизм формирования и использования Фонда социальной защиты населения
Рассмотрев выше понятие Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, его задачи и функции, необходимо остановиться на источниках его формирования, которые в свою очередь и позволяют выполнять фонду возложенные на него функции, исходя из целевой направленности. Средства Фонда в соответстви ...

Анализ деятельности зао страховой компании «Спасские ворота»
ЗАО Страховая группа «Спасские ворота» была зарегистрирована в Москве в 1995 году и практически сразу вошла в число лидеров отечественного страхового рынка. На сегодняшний день «Спасские ворота» - одна из ведущих страховых компаний России. Уставный капитал Страховая группа «Спасские ворота» составл ...