Оценка эффективности коммерческого банка в сфере привлечения депозитов

На протяжении 2010 года наблюдалась стабилизация украинского банковского сектора. Банк осуществлял свою деятельность в условиях восстановления промышленного производства и курсовой стабильности. Банковская система стала достаточно ликвидна и адекватно капитализирована, но необходимость в капитализации все же остается. Много рисков, которые были вызваны кризисными явлениями, банком были успешно преодолены. Целью банковской системы на протяжении года было увеличении ликвидности и улучшение качества кредитного портфеля [6].

Как результат произошло улучшение финансового состояния и значительное уменьшение темпов прироста просроченной задолженности. Финансовый результат банков Украины по итогам 2010 года составил (-) 13 млрд. грн. (для сравнения - в 2009 году (-) 38 млрд. грн.).

Стабилизация уровня просроченной задолженности показана на диаграмме 2.1

Диаграмма 2.1 – Стабилизация уровня просроченной задолженности.

Результаты проведенного анализа финансовых показателей ПАО "Альфа-Банк", свидетельствуют о сохранении платежеспособности Банка в 2010г., однако дальнейшая финансовая устойчивость банка зависит от общемировых экономических условий, а также политических изменений в Украине.

Анализ финансовой устойчивости Банка пересматривается каждый квартал, при условии отсутствия политического давления на банк и улучшения экономической ситуации в мире, возможно повышение временного горизонта надежности Банка.

Позитивные тенденции за 2010 год.

1. Валютизация активов Альфа-Банк за 2010 г. снизилась с 63% до 53%. Это говорит о том, банк снижает валютные риски через проведение активных операций в национальной валюте, а также благодаря возврату заемщиками банка валютных кредитов. Так, за счет жесткой политики возврата долгов, Альфа-Банк сократил задолженность физических лиц на 34,5% (с 8,4 млрд. грн до 5,5 млрд. грн.), причем возврат по валютным кредитам за 2010 г. составил 1 млрд. грн. в эквиваленте [6].

2. Альфа-Банк погасил в мае 2010 г. еврооблигации на сумму 100 млн. дол. США. Полностью был погашен синдицированный кредит в размере 23,5 млн. долларов США и 26,935 млн. евро, привлеченный 14 октября 2008 года. Также Альфа-банк договорился о реструктуризации трех выпусков еврооблигаций с датами погашения в 2009, 2010 и в 2011 годах на 345 млн. долларов, 450 млн. долларов и 250 млн. долларов соответственно, на общую сумму 1,045 млрд. дол. США (в балансе "другие привлеченные средства").

3. Банк зарегистрировал и включил в собственный капитал субординированный долг на сумму 1,46 млрд. грн.

4. Депозиты населения за 2010г. увеличились на 0,7 млрд. грн., причем, когда в 1 квартале отток составил 0,3 млрд. грн, Альфа-Банк не допускал задержек по выплатам депозитов, срок действия по которым закончился.

5. Соотношение высоколиквидных средств (3,4 млрд. грн.) (денежные средства и их эквивалент) к совокупным обязательствам (25,8 млрд. грн) составляет 13,1%, а по отношению к депозитам населения (2,6 млрд. грн) – 128%, что свидетельствует о высокой платежеспособности банка в краткосрочном периоде.

Негативные тенденции 2010 года.

1. Резервы Банка под кредитные операции увеличились на 2 млрд. грн ( до 4.3 млрд. грн.), что составило 17% от всех активов. На протяжении 2010г резервы постепенно поквартально увеличивались с 8% до 17%, что, с одной стороны является крайне негативным из-за размера резервов, но, с другой стороны, банк, честно раскрывает резервы, так как они находятся на рыночном уровне (по сравнению с Райффайзен Банк Аваль – 20,0% , ПриватБанк – 18%), что отражает общеэкономические тенденции. Раскрытие резервов в 2009г. потенциально снизит нагрузку Альфа-Банка на расходы в 2010г., в случае и улучшения, так и в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

2. Альфа-Банк 2010г. закончил с убытками – 348,41 млн. грн. в результате увеличения резервов под кредитные операции. Тем не менее, Банк за 2010 получил значительные процентные доходы – 2,4 млрд. грн. (увеличение на 91%, по сравнению с 2009г), доходы от операций с иностранной валютой составили 0,6 млрд. грн, что является лучшим показателем среди украинских банков за 2010г.

Еще по теме:

Законодательство о кредитных историях
Существует Федеральный закон «О кредитных историях». 1. Настоящим Федеральным законом определяются понятие и состав кредитной истории, основания, порядок формирования, хранения и использования кредитных историй, регулируются связанная с этим деятельность бюро кредитных историй, устанавливаются особ ...

Понятие и классификация банковских рисков
Риск присутствует в любой операции, только он может быть разных масштабов. Следовательно, для банковской деятельности важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня. Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком части своих ре ...

Существующие критерии и подходы оценки кредитоспособности предприятий
Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, т. е. рисков для банка, которые описаны в первом параграфе, и оценить каждый из факторов непросто. Большая часть анализируемых на практике показателей кредитоспособности основана на данных за прошедший период или на какую-то отчетную дату, а т ...