Управление активами банка

Рис.3.2. Рабочая страница модели активных операций

Структурные модели инвестиционных операций наиболее эффективны в руках профессиональных аналитиков инвестиционных подразделений банка. Планирование кредитных операций - одна из актуальных задач, стоящих перед сотрудниками кредитного управления любого коммерческого банка. Задачи планирования кредитных операций с успехом могут быть решены при помощью “потоковых” методов. Кредитную деятельность банка представляют в виде серий кредитных операций и финансовых потоков, циркулирующих между банком и его клиентами. В случае использования потоковых моделей задача управления кредитной деятельностью сводится к определению параметров и конфигурации кредитных потоков и серий кредитных операций.

Поскольку одними из основных активных операций Филиала ОАО «Уралсиб» в г. Омске является кредитование, в целях повышения качества организации кредитного процесса предстоит осуществить разработку процедур и регламентов, регулирующих совершение кредитных сделок, оценивающих уровень рисков, определяющих этапность и содержание контроля.

Внедрение системы установления рейтинга клиента, определения кредитоспособной и заемщика и вероятности выполнения им своих финансовых обязательств должны стать основой кредитной работы банка.

Портфель банковских ссуд подвержен, всем основным видам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности: риску ликвидности, риску неплатежей. Управление кредитным риском требует от банка постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом.

Применение ростовщических процентных ставок является источником такого дополнительного вида риска как риск моральный (moral hazard). Ненадежный заемщик, уплачивая неадекватно высокие проценты, при наступлении тех или иных, неблагоприятных для него событий, склонен считать, что имеет некое моральное право не возвращать ссуду полностью или частично или перестать уплачивать проценты.

Не следует упускать из виду также и проблему "неблагоприятного отбора" (adverse selection). В данном случае, источником является не дифференцированность ценовых условий при предоставлении кредита. Все заемщики получают кредит по единым ставкам, которые отличаются только в зависимости от срока кредитования. Совершенно не дифференцируется рискованность заемщиков. Такие действия кредитора могут привести к накоплению в его портфеле "плохих" ссуд в связи с тем, что на условия "под одну гребенку" преимущественно соглашаются малоопытные заемщики, которые "сегодня, здесь и сейчас" решают свою задачу (получить деньги во что бы то ни стало) и зачастую склонны приукрашивать свою платежеспособность.

Следует отметить, что разумный компромисс может быть достигнут на пути комплексного подхода к оценке рисков, как основания для принятия решения о кредитовании. Этот подход должен включать в себя:

- разработку автоматизированных скоринговых методик, которые позволяют делегировать право принятия решения о предоставлении кредита на уровень кредитного инспектора, который оценивает качество заемщика по формальным задокументированным признакам и принимает решение на основании четко сформулированных критериев;

- мониторинг, сбор и обработку статистических данных о результатах свершившихся "кредитных экспериментов" и корректировку статистической скоринговой модели на уровне подразделения, в компетенцию которого входят вопросы риск - менеджмента;

Еще по теме:

Система страхования депозитов
Для любой банковской системы важны стабильность и доверие со стороны потенциальных вкладчиков. Стабильность обеспечивается благодаря наличию целого ряда факторов, одним из которых мировая практика признала систему страхования (гарантирования возврата) вкладов. Наличие созданной в стране системы стр ...

Влияние кредитных рисков на ипотечное кредитование
Кредитный риск – потенциальные потери, в случае невозврата заемщиком кредита. Невозврат кредита не является неожиданностью при ипотечном кредитовании. Потери в случае невозврата могут быть вызваны как общеэкономическими (общее падение цен на недвижимость), так и субъективными причинами, носящими не ...

Проблемы функционирования кредитно-банковской системы Республики Таджикистан
В условиях рыночной экономики кредитно-банковская политика в Республике Таджикистан является инструментам, при помощи которого можно стимулировать или сдерживать экономическое развитие страны. Стимулирующая же роль такой политики проявляется в полной мере, если она разрабатывается с учетом особенно ...